чудеса от тестера

Просадка считается не по балансу, а по эквити. Выкладывайте отчет, может и найдем что.

я прошу прощения за непопулярный вид данных... но увы у меня получится только картинкой все это дело показать...

минуту

про расчет я примерно представляю... но с такими данными что иногда получаю... начинаю сомневаться что до конца правильно представляю весь метод расчета.

Да и в самом начале то теста мы не могли получить такую просадку, просто напросто нет столько средств на счету!

все указывает на потерю прибыли.... но небыло такой высокой прибыли на пике котировок, максимальная доходность была около 11 000 в отношении 10 000.... хз чет я уже запутался

Так вы же получаете просадку не в начале, а за период тестирования. Отсчёт просадки средств идёт от максимальной цены экстремума в верхней части графика.

Максимум средств был на этом экстремуме и там у вас средства были гораздо больше 10000. Далее цена пошла вниз, поэтому получилась большая просадка. Нельзя не разобравшись как определяется просадка сразу писать, что тестер кривой.

это всовакупе что ли?

Смотреть дополнение моего поста.

хорошо, так все ясно... ну с пылу жару сказанул, сейчас исправим... ну и раз такое дело то и ветку держать незачем...

тут есть другое вопрос... мне кажется это слишком общее понятие о просадке, думаю что нужны еще несколько видов расчета просадки более специального назначения.

в общем удалите пожалуйста тему, полезного в ней мало, я личный вопрос решил. Хотя может это еще кого за/интересует.

Хорошее слово получилось :) Ну да, интегрально.

Максимальная достигнутая эквити до максимальной просадки, судя по всему, была равна примерно 10944/0.6023~17 тысяч. Вы открылись суммарно 6 лотами. Это 60 баксов за 4-знаковый пипс. Евра была на максимуме в районе 1.4270, а минимум был в районе 1.4145, незадолго до закрытия. Это, вероятно, и есть просадка - 125 пунктов*60 ~ 7500 баксов. Откуда там 11 тысяч - неясно.

Да и просадку считать так нелогично на самом деле (имхо). Ее надо считать по минимальному эквити к максимальному балансу. Пример:

Баланс - 10К. Открыли сделку одним лотом на евро, бай. Цена улетела на 200 4-знаковых пунктов вверх, а потом вернулась назад. Тут мы и закрылись. Формально по формуле мин_эквити к макс_эквити выходит, что у нас была просадка - с 12К до 10К. Но на самом деле ее не было!

Если я считаю нелогично, бросьте в меня кто-нибудь камушек.

На вершине средства были = 10000+10944+6644.1

Ага, похоже на правду.

Но здесь я говорю о другом. Тестер показывает огромную относительную просаду 60%, считая ее относительно максимальной достигнутой эквити. Какая ж это к черту просада? Это всего лишь упущенная прибыль...