Архив котировок

Это иллюзия. Есть эталонный метр, но нет эталона котировок.

Спасибо что не отказал!

Скоро мы предоставим достаточно глубокую и нормализованную историю M1 котировок в виде штатной функции терминала. К сожалению, когда импортируют чужие ненормализованные (с выбросами, без зачисток и со смешенными таймзонами) графики, то забывают об корректности данных.

Мы постараемся уберечь трейдеров от стандартных ошибок и предоставить достаточно достоверную историю. Подождите пару недель, пожалуйста.

На мой взгляд - это самый наболевший вопрос.
С нетерпением будем ждать!!!

Чем ближе к вершине, тем труднее каждый следующий шаг (Вост.)

Боюсь что радость будет кратковременной. После того как тестер покажет 90% качество моделирование и Ваша стратегия
покажет замечательные результаты на всех таймфреймах, всех базовых парах и при любых видах тестирования, а в реале будет сливать,
тога Вас будет интересовать уже другие вещи. Такие как маркет инфо в тестере и в реале , таймсерии. А после всего этого Вас живо заинтересует потиковый поток и как его совместить с тестером и т.д. А к тому моменту ряды наши сильно пожидеют. Не всем же по 16-18 лет сегодня... ИМХО.

Верно. Мы как раз этим озабочены и стараемся обучить трейдеров правильному восприятию результатов тестов.

Не в тестере дело, а в самой торговой стратегии. Почти все писатели экспертов совершают несколько стандартных ошибок и никак не могут этого понять. Ищут там где легче, а не там, где деньги лежат.

В очередных билдах мы добавим раздел развернутых автоматических комментариев в отчет тестера. Похоже, что без комментариев по месту уже никак нельзя - все наступают на одни и теже грабли. В качестве примера:

• Скальпирование вместо осмысленной торговли
  
  На это указывает сверхмалое время удержания открытых позиций (в данном случае 83% всех позиций закрывалось в течении трех минут) и маленькие профиты (в данном случае 91% всех позиций закрывались в пределах 10 пунктов). Такой эксперт практически всегда зависит от любых мелких различий в котировках, имеет нестабильные результаты и практически непригоден к реальной торговле. Этого эксперта использовать не рекомендуется!
  
  
• Агрессивное реинвестирование
  
  Постоянно увеличивающиеся объемы сделок (в данном случае используется около 60% доступных средств) создают ложное впечатление прибыльности эксперта. Налицо нарушение правил управления средствами. Особенно это опасно на фоне подогнанных параметров стратегии, что в реальности дает полную потерю депозита на короткой серии убыточных операций. Уменьшайте долю используемых средств в каждой сделке и проведите Out of Sample тестирование для проверки параметров эксперта!
  
  
• Излишняя нагрузка на брокера
  
  Очень большой процент отмененных ордеров (в данном случае 66% всех ордеров) представляет реальную проблему в обслуживании счета. Возможны прямые запреты со стороны брокера. Категорически не рекомендуется использовать эту стратегию!
  
  
• Отсутствие стоп-лоссов
  
  В торговле практически не используются стоп-лоссы (в данном случае 89% всех позиций без стоп-лоссов), что может негативно сказаться на состоянии счета. Эксперта использовать можно, если используете какой-то другой контроль убытков.
  
  

и тд.

Прошло две недели. Интересно узнать о успехах.

Скажите пожалуйста а что такое маркет инфо , таймсерия, ???

Непонятно...
Если. в соответствии с выбранным ММ, будет использоваться 60% имеющихся средств и увеличении Депо после первой сделки, естественно, во второй сделке будут увеличены объёмы сделок. А, если будет использовано 5%, то после успешной первой сделки объемы инвестирования разве не будут увеличены? Причем тут "Постоянно увеличивающиеся объемы сделок"? Дело в выбранном ММ!

Поэтому, зачем "Уменьшайте долю используемых средств в каждой сделке" ? Почему риск в первой сделке болжен быть выше риска в последующих?