Для тех, кто серьезно занимался (-ется) анализом совместного движения фин. инструментов (> 2-х) - страница 9

Стационарная, но чересчур. Разброс между эквитями очень редко превышает затраты (спреды по открытым позициям + свопы). Хотелось бы, чтобы "амплитуда разброса" процесса была побольше.

Этот вектор коинтеграции считается теоретически, даже если мы ничего не знаем об истории по парам. Единственное предположение, которое тут эксплуатируется, - это практическая невозможность классического арбитража для нас, мелких. Вы предлагаете по сути именно его, а не статарбитраж.

Да ничего я не выдумывал, этот термин уже давно существует. Статарбитраж - это торговля на разнице между хорошо коррелированными процессами, которая условно хорошо укладывается в канал. Короче, торговля канала.

Обычный арбитраж трех закольцованных пар, связанных точным вектором коинтеграции, - это тоже торговля канала, но очень узкого. Вот если этот вектор (объемы) слегка изменить (расшатать), то можно надеяться на то, что канал станет поширше. Результирующий процесс может оказаться "слегка нестационарным", но только слегка. Вот его уже интереснее торговать (это просто мои мечты).

я примерно о том же только другими словами.

понятно что вы ищите что-то типа этого

я лишь за то что бы было понятно для общественности: строим синтетику которая постоянно в канале )

hrenfx, твой рецикл смотрит на перевернутые пары?

ЗЫ: я не говорю что именно ты придумал стат. арбитраж, просто предположит что это открытие принадлежит математикам.

Только если применительно к форе то имхо лучше не расшатывать закольцованные пары, а составлять линейную комбинацию не закольцованных пар. Например, мажоров, как предлагае т hrenfx. Ибо при расшатывании канал станет не "поширше", а покривее если не ошибаюсь.

три пары - суть лок по кроссу - НИ к чему не приведёт... без правильного управления лотами :) но ни к чему такие сложности...

правильнее работать с Двумя ногами :) даже если в анализ входют множество пар...

вот примерно так:

увидели из совокупного пула инструментов, те которые отошли на макс расстояние друг от друга - и торгуем их... ( на этот раз крайние были МСH1(розов) и YMH1(синий)

в результе - получаем при их схождении Плюс++++

=======================================================

Так оно и случилось. Это ещё один вчерашний вечерний парный вход! Данный спред отработал классически идеально! См. рисунок!

========

пример взят у леонида... надеюсь он возражать не будет :)

получилось... я Хрену уже говорил чтобы он вывел над своим Стационизированным спредом поведение всех пар по отдельности... но пока не дождался ответа :)

а так, хотел ему предложить понаблюдать за Крайними инструментами - ибо именно они создадут Арбитражную ситуацию - которую можно отработать.... в период OOS

Но если убрать кроссы - что получится из системы EUR/USD/GBP? Получатся два тривиальных лока по обеим парам, от которых никакого толку не будет.

Это что же такое получается-то? Типа того, что коинтегрирующий вектор системы EURUSD + GBPUSD + EURGBP - это фактически завуалированная пара локов по двум баксовым мажорам?

Двумя ногами - это только не по валютам, сырьё, акции, бонды, фьючи на индексы ... парный трейдинг короче. На форе парный трейдинг не пойдёт.

да, ежели правильно лоты подобрать то получится полный лок :) - можно применять там гиде локи "запрещены" :)

да почему же? какая разница какие инструменты входят в Парный тр.... - хоть используй ставки в разных букмекерских конторах :)

---

вот пример Две валютные пары - тест на МТ5 - лот постоянный 0.01

В тестере КРАСОТА :)))

А на реале?