Для тех, кто серьезно занимался (-ется) анализом совместного движения фин. инструментов (> 2-х) - страница 6

 
hrenfx:
Этой методой?
Да, ей самой
 
more: совместное движение фин. инструментов - полная хрень .....
Предлагаю несогласным с этим выражением математически доказать обратное и представить доказательства общественности.
 
Richie:
Предлагаю несогласным с этим выражением математически доказать обратное и представить доказательства общественности.
Пусть лучше согласные доказывают. Кто вякнул, тот за вяк и отвечает. :)
 
Reshetov:
Отписал в личку.
 

Вообще - хоть десять:

 
new-rena:

Любой хорошист 3-го класса средне-образовательной школы способен посчитать корреляцию, если ему объяснить, как и что надо складывать и умножать.

Тема коэффициентов корреляции Пирсона и Спирмена разжевана на данном ресурсе максимально.

Прошу придерживаться темы топика, в названии которой обозначено строгое неравенство (> 2-х).

 

Тема (именно при >2) безгранична.

Корреляции - это ладно. Тут бы с коинтеграцией теоретически разобраться (для трех пар, завязанных в кольцо, коинтегрирующий вектор находится элементарно).

Главное - попытаться "правильно расшатать" коинтегрирующий вектор. Вот куда его расшатывать, с какими критериями, - это вопрос вопросов.

 

 Теория равновесной формы от mais_

( правда для 2-х ) 

 
lea:


Факты есть. Нужно чтобы синтетический инструмент имел некий экономический смысл (сумма всех пар - это что? а если я сложу цены 40000 инструментов?)

Причем факты лежат на самых видных местах. Вместо того чтобы думать лучше взять на слабо, да, sanyooooook?

Никто тебя на слабо не брал, а говорить что такое возможно и я могу. Зачем утверждать что-то, если не хочешь ничего доказывать. И почему если человек спрашивает, то ты считаешь что он не знает то, что он спрашивает.
 
Reshetov:

Если честно, то даже не представляю такую технику. Тем паче, что все позы в портфеле при отбое придется переворачивать, а следовательно потеря спредов по каждой паре. Как минимум, канальные уровни должны быть достаточно широкими, чтобы эта самая потеря спредов при развороте не была ощутимой. Я уже не говорю про то, что переворот поз для всего портфеля - это задача не простая. Даже пипсовщики, торгуя одной парой на отбой могут иметь проблемы с переворотами поз. А когда пар множество, тут проблем с занятостью торговых каналов действительно не оберешься.

Другое дело портфель из пар купил_и_держи и продал_и_держи. Один раз открылся и если тенденции стабильны, то его перетряхивать уже не нужно. В некоторых случаях перетряхивание происходит лишь частично.

переворот портфеля для двух пар при среднем ответе сервера(сервер можно взять любой из топа поисковика по запросу форекс )) примерно 3-5 секунд(нужно учитывать что открыто несколько поз по синтетику до 6 это 12 ордеров), для более быстрых серверов время меньше. как делать переворот: в лок то что есть, открываем противоположные(что бы не терять время), закрываем лок.
Причина обращения: