Для тех, кто серьезно занимался (-ется) анализом совместного движения фин. инструментов (> 2-х) - страница 4

Я вот такую штуку имел ввиду:

 

Видно, что на одном графике сразу три инструмента. Что-то у меня в МТ4 так накладывать графики друг на друга не получается. 

Не знаю, зачем нужен синтетик, который образует боковой тренд с каналом?

Но, если считать за последние две недели, то получается вот такой портфель:

№	Валютная Пара	Рекомендации	Объем в лотах	Доходность пары за 10 торговых дней
1	USDJPY	Длинная позиция - Buy	19.31743863487727	1.40%
2	CHFJPY	Длинная позиция - Buy	18.913937827875657	1.94%
3	NZDJPY	Короткая позиция - Sell	17.684335368670737	-2.41%
4	CADJPY	Хеджевая пара - Sell	17.286634573269147	0.47%
5	AUDJPY	Длинная позиция - Buy	14.645129290258579	0.97%
6	EURJPY	Короткая позиция - Sell	12.15252430504861	-0.35%

Здесь беспросадочность достигается за счет того,что CADJPY выступает в качестве хеджевой пары, т.е. несмотря на то, что пара в общем и в целом дала профит +0.47%, тем не менее ее нужно селить, чтобы уравновесить весь портфель. Ну и NZDJPY тоже несмотря на то, что из всех пар имеет самую высокую доходность для портфеля, тем не менее уступает по объемам USDJPY и CHFJPY, а иначе получится просадка.

Расчет велся без учета свопов.

Все пары *JPY потому что у них у всех пипсы считаются в японских йенах, т.е. ведра с килограммами не сравниваются.

это один из местных индикаторов... - https://www.mql5.com/ru/code/7933 - но он Чисто Информационный.... (накидывая следующий индикатор - указывай наименования валют, можно его зеркалить)

вероятнее всего работать на отбой от канальных уровней(можно с усреднением портфеля)

Если честно, то даже не представляю такую технику. Тем паче, что все позы в портфеле при отбое придется переворачивать, а следовательно потеря спредов по каждой паре. Как минимум, канальные уровни должны быть достаточно широкими, чтобы эта самая потеря спредов при развороте не была ощутимой. Я уже не говорю про то, что переворот поз для всего портфеля - это задача не простая. Даже пипсовщики, торгуя одной парой на отбой могут иметь проблемы с переворотами поз. А когда пар множество, тут проблем с занятостью торговых каналов действительно не оберешься.

Другое дело портфель из пар купил_и_держи и продал_и_держи. Один раз открылся и если тенденции стабильны, то его перетряхивать уже не нужно. В некоторых случаях перетряхивание происходит лишь частично.

почему в качестве основной валюты выбрана JPY?

можете обосновать?

Там в самом низу, под табличкой есть примечание. Читайте внимательно.

Портфелисты утверждают, что миниум на три года - это их идеал.

Сомневаюсь. Процентные ставки меняются чаще. А просчитавшись по свопам и за год, можно без штанов остаться.

К тому же за год тенденции могут в корне измениться.

Акции! а тут свопы всё съедят.