Для тех, кто серьезно занимался (-ется) анализом совместного движения фин. инструментов (> 2-х) - страница 29
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Здесь лежит индикатор корреляции, скрин которого показал выше. Там идет мгновенный расчет сотни тысяч КК для скользящего окна любого размера. Совпадение показаний с мат. пакетами 100%-е.
Что считается у вас - загадка.
Видел я его.
ПРИ ЧЁМ ТУТ SMA!!!???
Ну как можно использовать СМА-шки в расчёте корреляции?
Как можно усреднять. Это извращение
Испытано что если для расчета корреляции и для приведения двух рядов используются СМА-шки - получается не более чем красота. Поищите индикатор без СМА-шек и доведите его до ума.А совпадение - потому, что корреляция между 1.3333 и 1.51111 и т.д. почти незаметно уже попадает под 100 процентов совпадения.
Где в расчетах вы увидели SMA?!
Если вы про это:
ExpKoef - коэффициент для построения экспоненциального сглаживания КК. Используется для оценки мат. ожидания КК
То это никакого отношения к расчету КК не имеет. Написано же, что это используется для оценки мат. ожидания КК (уже посчитанного ряда КК).
Где в расчетах вы увидели SMA?!
Если вы про это:
То это никакого отношения к расчету КК не имеет. Написано же, что это используется для оценки мат. ожидания КК (уже посчитанного ряда КК).
Использование СМА сразу откинул, т.к. получается не то.
Всегда есть возможность проверить - сравнить с результатом какого-нибудь мат. пакета. КК Пирсона - это такая элементарщина, что реализована везде.
P.S. Связь между EURUSD, GBPUSD и EURGBP зачем-то приписали. Такая связь есть везде. Например, XAGUSD, XAUUSD и XAGXAU.
Было и у меня такое... в начале. Суть в том, что надо взять и применить формулу Пирсона для двух рядов одновременно и получить один график и не забыть привести пары к единому знаменателю.
--- При каких показателях вашего индикатора корреляции просходит открытие-закрытие?
Видно же - больше нуля или меньше. Закрываем и тут же ... почти открываемся
Думаю, что Ренат имеет ввиду банальный расчёт корреляции, на пример такого, который я делал в своё время в Экселе (там формула Пирсона), сохранились старые скрины:
Всегда есть возможность проверить - сравнить с результатом какого-нибудь мат. пакета. КК Пирсона - это такая элементарщина, что реализована везде.
Ну хорошо. Предположим. Тогда о чём расскажет индикатор корреляции на представленном Вами графике, т.е. как торгуем и что мы с этого имеем?
Думаю, что Ренат имеет ввиду банальный расчёт корреляции, на пример такого, который я делал в своё время в Экселе (там формула Пирсона), сохранились старые скрины:
В общем давайте так. Формула таже, только корреляцию я беру остатка, т.е. к примеру имеем по два значения ряда 1.3 и 1.32 плюс 1.5 и 1.52. Мы находим минимум и прикидываем что и к чему: 1.3-1.3=0 и 1.32-1.3=0.02 плюс 1.5-1.3=0.2 и 1.52-1.3=0.22. И так "N" раз в текущий момент. Передвигаемся в другую точку и снова. Вот после этого смотрим результат корреляции. Иначе - мы рассматриваем корреляцию почти одинаковых величин, а это уже не понятно и часто вводит в заблуждение.
.
Да ладно. Плавали - знаем.
А цифра 8 - по эквити так получается лучше. 480 минуток - ну тоже нормально. У меня и 5000 не слабо рассчитывает. Никто же не запрещает работать с массивами данных. Настроив наилучшие параметры по эквити и определившись с размерами выборки я уже не стану в реальной торговле всё считать с 1999 года. Вот возьму к примеру 480 минуток и всё тут.
Кидайте исходник. Чего бояться-то?