Для тех, кто серьезно занимался (-ется) анализом совместного движения фин. инструментов (> 2-х) - страница 28
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Поясните, что и почему на вашем рисунке.
Если возможно, приложите исходник индикатора корреляции со скрина.
Корреляция - обычная формула Пирсона, которой пользуются многие в своих индикаторах. Только просчитывается она слева-направо в каждом новом баре. А результат - как видете у меня почему то другой. Почитал Викепедию и добивался с недельку правильного результата. Сначала часто выскакивало деление на ноль, а потом - исчезло куда - сам не пойму. Дерзайте - тема интересная.
Остальное вроде бы объяснено.
С корреляцией знаком...., поэтому и хочу посмотреть исходник.
По остальному, каков критерий входа и выхода по двум инструментам?
С корреляцией знаком...., поэтому и хочу посмотреть исходник.
По остальному, каков критерий входа и выхода по двум инструментам?
Получите (добейтесь) такой же график корреляции, совместите графики пар (красно-зеленый индикатор) и творите максимальное эквити(лайм-нарастающая сумма розового), изменяя знак сделок красно-зеленого индикатора. И будет Вам счастье.
Критерии - смотрите контекст или тупо меняйте знаки сделок (все варианты)
Думаю, что прежде чем на 3 и более пар замахиваться, нужно бы пару инструментов одолеть.
Вот моё... Арбитраж. Еквити лаймом внизу за 10 лет за минусом спреда. Это взамен одновалютного тестера - для настройки
Кстати, давно говорил, что нормального индюка корреляции никто ещё не состряпал. Он должен работать так (синим), т.е.:
//корреляция отрицательная - рост(или падение) R и падение(или рост) L
//корреляция положительная - рост(или падение) R и рост(или падение) L
//корреляция ближе по модулю к 1 - сильная связь, линейная зависимость
//корреляция ближе по модулю к 0 - отсутствие связи
Здесь в контексте L-одна пара, а R-другая
Зеленый и красный - совмещенные сделки-графики по парам, а розовый - эквити по сделке
Прослеживается почерк Александра. :)
Идея с корреляцией мне близка, тоже ей занимаюсь.. главный вопрос - какую глубину рядов брать.
Пару вопросов по рисунку:
1. Использовали ли вы доливки/перевороты или открытые позиции не трогались?
2. Как понял, сделки открывались по индикатору корреляции?
Прослеживается почерк Александра. :)
Идея с корреляцией мне близка, тоже ей занимаюсь.. главный вопрос - какую глубину рядов брать.
Пару вопросов по рисунку:
1. Использовали ли вы доливки/перевороты или открытые позиции не трогались?
2. Как понял, сделки открывались по индикатору корреляции?
Доливки и т.п. отсутствуют. Это стиль Александра. Я их исключил, т.к. я не торгую больше чем на 10% от депо.
Про сделки - правильно.
Всё же ясно:
что в тройке EURGBP,EURUSD,GBPUSD есть линейная зависимость - это основа стратегии, которую называют арбитражом. Значит остается только правильно посчитать корреляцию.
Здесь наилучший результат эквити по корреляции получается в 7-8 часовых баров
Доливки и т.п. отсутствуют. Это стиль Александра. Я их исключил, т.к. я не торгую больше чем на 10% от депо.
Про сделки - правильно.
Всё же ясно:
что в тройке EURGBP,EURUSD,GBPUSD есть линейная зависимость - это основа моей стратегии, которую называют арбитражом. Значит остается только правильно посчитать корреляцию.
По последнему предложению скажу больше, что можно делать корзины из зависимых пар по основанию USD, JPY, CHF, AUD... и уже из изгоев этих корзин лепить сделки. Конечно, есть свои нюансы-частные случаи. :)
Не спорю. Получив нормальное эквити по двум парам, вы получаете технологию работы с остальными.
Вот индикатор коэффициента корреляции Пирсона (красным) для скользящего окна в 8 часов на H1:
Что ваш индикатор показывает - загадка.
При каких показателях вашего индикатора корреляции просходит открытие-закрытие?
Вот индикатор корреляции пирсона (красным) для скользящего окна в 8 часов на H1:
Что ваш индикатор показывает - загадка.
При каких показателях вашего индикатора корреляции просходит открытие-закрытие?
Было и у меня такое... в начале. Суть в том, что надо взять и применить формулу Пирсона для двух рядов одновременно и получить один график и не забыть привести пары к единому знаменателю.
--- При каких показателях вашего индикатора корреляции просходит открытие-закрытие?
Видно же - больше нуля или меньше. Закрываем и тут же ... почти открываемся
Здесь лежит индикатор корреляции, скрин которого показал выше. Там идет мгновенный расчет сотни тысяч КК для скользящего окна любого размера. Совпадение показаний с мат. пакетами 100%-е.
Что считается у вас - загадка.