Для тех, кто серьезно занимался (-ется) анализом совместного движения фин. инструментов (> 2-х) - страница 27
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну, вот вейвлеты- это тоже способ спектрального анализа.
Фурье вы уже нашли. А какие еще есть способы?
Андрей, человек совсем не в курсе спектрального анализа и его многообразия. Хотел его просветить на счёт применения разложения на гармонические составляющие, где работы Фурье являются, всего лишь, одним из многих способов разложения. Но понял, что не потянет даже селективные фильтры, кои совсем не имеют отношения к разложению на гармонические составляющие способом Фурье-разложения и ему подобных.
Пусть сам самообразуется.
Спектральный анализ основа основ любого исследования в любой отрасли науки, техники, лингвистики и многого другого... Глупо им пренебрегать в исследованиях рынка и в торговле.
Ужос мракобесия...
И понтов.
Про "селективные фильтры" для понтов можно добавить?
И про сингулярность матрицы перехода...
DDD
Не позорьтесь.
Единица минус дисперсия произведения исходной матрицы (в столбцах выборка цен ФИ, приведенная к нулевому МО и СКО единица) и нормализованного (сумма квадратов элементов равна единице) собственного вектора, соответствующего минимальному собственному значению корреляционной матрицы (получается из исходной).
P.S. На демонстрации выше в каждом кадре показано около 80-и тысяч таких значений, расчитанных для суточной выборки.
Единица минус дисперсия произведения исходной матрицы (в столбцах выборка цен ФИ, приведенная к нулевому МО и СКО единица) и нормализованного (сумма квадратов элементов равна единице) вектора, соответствующего минимальному собственному значению корреляционной матрицы (получается из исходной).
Ужос мракобесия...
И понтов.
Про "селективные фильтры" для понтов можно добавить?
И про сингулярность матрицы перехода...
DDD
Не позорьтесь.
Чтобы Вам не выглядеть глупо, почитайте мои статьи в БЛ. Там для неразбирающихся в спектральном анализе в популярной форме на базе комплекса AIASM показал, как можно применить спектральный анализ в торговле и в исследованиях рынка. Там серия статей. Надо бы дополнить ещё парой, но нет времени.
При чём тут Фурье? Видно, Вы не разбираетесь в спектральном анализе.
Аливидерчи.
Нет нужды дальше общаться, а тем более мусорить в чужой ветке...
Нет нужды дальше общаться ...
Согласен...
Думаю, что прежде чем на 3 и более пар замахиваться, нужно бы пару инструментов одолеть.
Вот моё... Арбитраж. Еквити лаймом внизу за 10 лет в пунктах за минусом спреда. Это взамен одновалютного тестера - для настройки
Кстати, давно говорил, что нормального индюка корреляции никто ещё не состряпал. Он должен работать так (синим), т.е.:
//корреляция отрицательная - рост(или падение) R и падение(или рост) L
//корреляция положительная - рост(или падение) R и рост(или падение) L
//корреляция ближе по модулю к 1 - сильная связь, линейная зависимость
//корреляция ближе по модулю к 0 - отсутствие связи
Здесь в контексте L-одна пара, а R-другая
Зеленый и красный - совмещенные сделки-графики по парам, а розовый - эквити по сделке
Поясните, что и почему на вашем рисунке.
Если возможно, приложите исходник индикатора корреляции со скрина.