Для тех, кто серьезно занимался (-ется) анализом совместного движения фин. инструментов (> 2-х) - страница 23

Да вот, например, чем плох такой синтетик:

Ну, допустим, соорудят люди какой-нибудь суперсинтетик, все равно вопрос остается прежним - как долго продержится этот синтетический канал ...

Не по теме. Подобные каналы обсуждаются, например, здесь.

Как раз по теме, ведь вы хотите от синтетика получить относительно прогнозируемое поведение.

Какой бы этот синтетик не был сложным, все одно он будет строиться в конечном счете по мажорам,

а мажоры ведут себя так как ведут, поэтому, думаю, сложность синтетика большей прогнозируемости ему не придаст.

Название ветки актуально до сих пор.

Обсуждается анализ совместного движения фин. инструментов (> 2-х). Синтетики являются частным случаем такого анализа, поэтому и обсуждаются здесь.

Ваш пример не подходит, к сожалению, под тему. Название темы специально дано так, чтобы отсеить подобные (моноФИ) и немного другие (биФИ) варианты.

Прошу отнестись к данному обстоятельству с пониманием.

Что самое интересное, дык это возможность в портфеле предусмотреть вероятность рыночного блефа и практически любого кризиса. Т.е. проще говоря, не надеяться на чудо, а в платежную матрицу по которой просчитывается портфель добавить ситуацию, когда рынок "пошел на измену" и пересчитать. Получаем другой портфель, но с уже предусмотренной нештатной ситуацией. И это, как ни странно, работает.

Дело в том, что когда мы формируем портфель по истории, то получаем его в таком виде, который был бы профитным N баров назад. Войди мы в рынок тогда, то могли бы получить профит по полной программе без единой просадки. Но поезд уже давно ушел и если попытаться в него запрыгнуть только сейчас, то высока вероятность нарваться на все что угодно: коррекция, разворот или интервенции ЦБ. Поэтому имеет смысл добавить такую ранее непредвиденную на истории ситуацию в портфель, а не полагаться на чудо, согласно которому рынок "продолжит" двигаться в прежнем духе. Наивная надежда на чудеса рыночной "стабильности" имеет свойство не сбываться - финансовые инструменты нестационарны.

Если можно, конкретизируйте как составить такой другой портфель, в котором будет уже предусмотрена вероятность рыночного блефа.

Элементарно, Ватсон. Перевернуть на 180 градусов в исторических данных один из участков (баров). И пересчитать. Например, если мы составляем платежную матрицу value[][] для портфеля, в каждую из ячеек которой закладываем, value[i][j] = iClose(s[j], 0, i) - iClose(s[j], 0, i + 1], где i - номер бара, j - индекс ФИ, s[j] - символ j-го ФИ, то для одного из баров - i, все ячейки пересчитываем, как: value[i][j] = iClose(s[j], 0, i + 1) - iClose(s[j], 0, i], для всех j.

Т.е. если портфель формируется на N барах, то на N-1 барах он будет полностью соответствовать историческим данным, а на одном из баров полностью им противоречить. Такой портфель имеет показатели гораздо худшие, нежели подгонка, но уже не является 100% подгонкой.

Некоторые явно именно загоняют синтетик во флэт или тренд. Этого, конечно, делать не надо. Т.к. загонять в любую кривульку синтетик - подгонка.

Другое дело, если вы ищите взаимосвязи. Например, у вас есть один ФИ - EURUSD, а другой - тоже EURUSD. Но вы не знаете их названия. У вас есть только их история.

Должна быть метода, которая будет находить соответствия. Такую методу предложил.

Обращаю внимание, предложен метод нахождения взаимосвязей, а не синтетик для торговли.

Взаимосвязи определены в качестве весовых коэффициентов. Например, если вы возьмете ФИ с самым большим коэффициентом и другой - с самым малым, то их кросс на истории будет обладать самым "размашистым" графиком. Элементраным примером размашистого ФИ является GBPJPY.

Представьте, что GBPJPY не котируется, но есть мажоры. Кто мешает найти взаимосвязи между мажорами и по предложенному выше принципу обоснованно создать себе синтетик GBPJPY?

Точно также вы можете себе создавать любые синтетики на основе найденных взаимосвязей.

Взаимосвязи можно оценить статистически. Посмотреть, как на истории менялись коэффициенты и сделать соответствующие выводы.

Только не надо говорить, что это подгонка. Иначе, тогда все подгонка, потому что всегда у вас есть BackTest в виде истории, и OOS в виде будущего.

По какой-то же причине есть доверие у многих к GBPJPY. Почему тогда точно также не довериться истории своего синтетика, который может быть тем же GBPJPY, или чем-то другим?

Основа - взаимосвязи. И синтетик (предназначенный для торговли) должен их использовать. Он не должен быть не флэтовым, не трендовым. А просто должен обоснованно (статистически) использовать найденные имеющиеся взаимосвязи.

У меня есть еще один вопрос к мэтрам. Как адепты чистого СБ трактуют корреляцию между рынками? На каких принципах по их мнению возможны такие взаимосвязи.

>