Для тех, кто серьезно занимался (-ется) анализом совместного движения фин. инструментов (> 2-х) - страница 20

Понимаю, высказаться многим хочется. И ветка начинает обрастать флудом...

Обращаю внимание на название ветки.

тоже понимаю, интересоваться можно по разному, кто-то просто теоретически, кто-то практически. Ты хоть результаты исследований выкладывай(типа: такие - такие пары с такими-такими коэффициентами дают канал такой-такой продолжительностью(это не обязательно)), а то все сводится к поиску коэффициентов(к.т. количество инструментов у разных ДЦ ограничено) для построения канальной синтетики, при помощи твоего рецикла.

Ветка показала, что либо нет людей на этом форуме, либо они не хотят обсуждать тему, обозначенную в названии.

Recycle касается данной темы. Но тема гораздо обширнее. Единственная конструктивная работа по теме представлена 7bit. Больше ничего.

Все остальное - сотрясание воздуха, к сожалению.

Уже говорил, что по Recycle высказываться в теме больше не буду. Свое видение правильных подходов озвучивал и показывал здесь неоднократно.

Хотелось бы увидеть обсуждение темы, а не "сам козел".

), т.е. ты-то тоже ничего конструктивного не предложил? только один 7bit на коне. )

ЗЫ: не нашел его посты в этой теме. )

Конструктивная критика работы 7bit с обоснованиями прозвучала. Свою работу PR-ить не намерен.

Если есть критика, она должна быть обоснована. Если есть предложение, оно тоже должно быть обосновано.

я бы покритиковал, но пьян(боюсь нагрубить), в теме не особо разобрался, но суть понял, по больше бы понятностей для народа, глядишь народные умельцы и подтянулись бы. А так расфуфыженое математическое высокомерие(пардон конечно).

Обсуждать чье-то там видение без конкретики (журавли в небе) - это и есть сотрясение воздуха. Обсуждать ведь нечего, кроме автора рецикла: сам козел он или кто-то подсобил. А посему чтобы получить конкретное обсуждение, необходимо для начала представить конкретные результаты на обозрение публики:

Совсем обленились что ли? Единственный человек, который не поленился и посмотрел - genro.

С моей стороны все выложено, рассказано и разжевано. Вы же не запустили ни разу даже с дефолтными настройками. За вас это делать? (отвечать не надо).

1) Честно признаюсь - жадничаю. Идеи есть, на форум вытаскивать не хочу.

2) Согласен. Я в основном силу воли развиваю, учусь читать порожняк и помалкивать со своими поправками. Так, иногда попукиваю для прикола. Ничего серьёзного. ;)

--

3) Ну хорошо. Пару идей выскажу. Достаточно абстрактных, щёб халявщики обломились.

Во первых.

Во всех вариантах (из коих просматриваются два основных полюса: трендовый (трендомат, Юрины портфели) и контрендовый (арбомат, рецикл))

неявно юзается некий заведомый прогноз. Т.е. имеет место попытка при составлении портфеля "загнать" синтетик либо в "чисто-тренд" либо в "чисто-флет",

и далее иметь его на базе одного из двух сказочных предположений 1) "Если тренд есть, то он продолжится" 2) "Цена всегда возвращается".

К чему это я? К тому, что мне все это кажется слегка абсурдным (ну если честно, то просто малорентабельным). Зачем? Сами по себе котировки

не склонны пребывать подолгу в одной сказке, они любят разнообразие.

Я отсюда делаю (давно сделал) простой вывод: "А нэ нада воевать с ценой, загоняя её в свой прогноз. Она этого не любит и всегда будет совершать

попытки к бегству из прокрустова канала. Нада любить её какую есть, и такую прогнозировать." . Сначала нужно вот это понять. А вот потом уже

можно и мультивалютные закономерности пользовать.

Во вторых.

Гармонично вытекает из "во первых". Если в первом пункте есть мало-мальские продвижки, то даже простая кольцевая многосвязность форекса позволяет

превратить его в готовую (ну почти готовую) бесплатную нейросетку. Конечно нужно ещё придумать как именно, но эту тему я точно обсуждать здесь не бу. ;)

--

Напоследок скажу прописную истину - статистика на роль оракула не подпишется, как вы её не выкручивайте. Никакой замечательный R не поможет.

При сортировке по клеточкам, полочкам и рангам, теряется динамика первоначальной последовательности, и исчезает основа для полноценного

(читай - высокодоходного) прогнозирования. Остаются статистические огрызки и страдания по поводу злобных высокочастотников и подлых маркетмейкеров....

;-)

Гхм. А я немного о другом. Есть жёсткие очевидные арбитражные ограничения на степени свободы котировок (три цены имеют две степени свободы).

Что касаемо людей, то они статистически ещё более предсказуемы чем индивидуально. Другими словами степеней свободы у широких трейдерских масс

даже поменьше чем у арбитражно-связных котировок :-)) А потому "реальных людей с реальными целями" я б в "причины" записывать не стал. Тем более

что целей у трейдеров, независимо от калибра "раз и обчёлся" - даже двух не наберётся. Побольше хапнуть и вся, собсно, цель .... ;)