Для тех, кто серьезно занимался (-ется) анализом совместного движения фин. инструментов (> 2-х) - страница 17

Народ, заканчиваю говорить про Recycle. Сюда пришел обсудить не его: читаем первый пост.

Хотел бы получить пользу от обсуждения, а не заниматься "поворачиванием" и т.д.

ну ладно, тяжко так, на пальцах....

давай Ещщо упростим - согласен ли, что уравновешенные сделки EurUsd и GbpUsd - суть отражение кросса EurGbp...

тогда сделай Бай EurGbp и Sell EurGbp - лок - ОТКУДА там колебания???????

хочишь я тебе логин пароль дам, где Локированная позиция из трёх ФИ уже с 11 сентября висит.. и никаких таких колебаний там нет (не считая уменьшения эквити за счёт свопов)

Колебания есть, но небольшие. На больших колебаниях основана работа чистого арбитража.

P.S. Больше на вопросы и на ошибочные представления о простых вещах не отвечаю. Должна быть хотя бы минимальная взаимовыгода от обсуждения.

Ну и правильно!

hrenfx, ты разобрался с mt4R? Очень интересно, если R можно эксплуатировать в МТ4.

1. Отсюда устанавливаем R 2.12.1 for Windows (37 megabytes, 32/64 bit).
2. Отсюда скачиваем R for MetaTrader. Из архива переносим файлы в соответствующие папки: \experts\libraries\mt4R.dll, \experts\include\mt4R.mqh.
3. Отсюда скачиваем common_functions.mqh и переносим его в соответствующую папку: \experts\include\common_functions.mqh.
4. Отсюда в качестве примеров скачиваем Arb-O-Mat и Trend-O-Mat. Помещаем в соответствующие папки: \experts\arbomat.mq4, \experts\trendomat.mq4.
5. В скаченных примерах прописываем путь к Rterm.exe:

   // Мой путь к Rterm.exe: "c:\Program Files\R\R-2.12.1\bin\x64\Rterm.exe".
   // Обратите внимание на направление слэша при задании пути.
   // Также добавьте к пути еще " --no-save".
   #define RPATH "c:/Program Files/R/R-2.12.1/bin/x64/Rterm.exe --no-save"

Результат работы примера Trend-O-Mat:

"При Correlation = FALSE показана практическая часть весовых коэффициентов оптимального синтетика Recycle. Данные весовые коэффициенты отражают объемы соответвующих фин. инструментов при торговле самим синтетиком..." - из описания Recycle ( практическое применение ).

Для трех ФИ построил Recycle, взяв весовые коэффициенты как кол-во лотов каждого ФИ спостроил Equty этого синтетика:

По идеи Equty синтетика должна находиться в горизонтальном канале, но это почему-то не так.

Поясните, что я делаю не так или может не понимаю до конца смысла индикатора.

Спрашиваю не ради критики, а хочу разобраться и понять работу индикатора.

Продублировал этот пост в Recycle, т.к. hrenfx закончил говорить про Recycle в этой ветке ( но от этого все равно не уйдешь ).

Это все понятно, описано подробно и на известном форуме, ссылки на который приводились в этой ветке.

Правилен ли регрессионный анализ применительно к обсуждаемым здесь вопросам, подгонка ли это, но индикатор который предлагает 7bit на форуме FF гораздо юзабельный с моей точки зрения, чем Recycle. Повторяю: не знаю правильно ли делают расчеты Arb-O-Mat и Trend-O-Mat, применимы ли эти расчеты к торговле или это просто подгонка под результат, но пользоваться этими индикаторами достаточно просто и удобно.
Mathemat, R можно эксплуатировать в МТ4. Если это делает 7bit, то почему это не делать hrenfx, Mathemat, .... далее по списку. Я уже обращался на том форуме к hrenfx сделать его Recycle в mt4R.

В данном случае R (написан на быстром C++) работет на порядки медленней Recycle, который написан на тормозном MQL4.

R - универсальный стат. инструмент и поэтому не может быть оптимизирован под конкретные задачи, как это сделано в Recycle.

Recycle на MQL4 превосходит Recycle на mt4R по всем параметрам.

Использование регрессионного анализа - подгонка.