Для тех, кто серьезно занимался (-ется) анализом совместного движения фин. инструментов (> 2-х) - страница 15

Неверно.

Теоретическая коинтеграция будет тогда, когда вектор объемов EURUSD, GBPUSD, EURGBP соответственно равен (1, -EURGBP_0, -1) (или пропорционален ему). Ты не учитываешь перевод курса на валюту счета (скажем, USD). "Коинтегрировать" надо эквити счета, а не просто циферки курсов.

Вторая компонента вектора - курс EURGBP в момент открытия всех троих. Я проверял на скрипте Xupypr'a.

Может, та же ошибка есть и в Recycle?

P.S. Могу предоставить расчет, он простенький.

P.P.S. Я не работаю с произведениями. Я работаю с суммами, т.е. с тем, что мы можем реально торговать. Только сейчас заметил, что у тебя произведение, т.е. что-то типа индекса :)

Кросс - это элементарный синтетик из двух мажоров.

Индекс - синтетик из мажоров с почти жестко-заданными весовыми коэффициентами.

Если к набору мажоров добавить такой синтетик, получится "кольцо". Т.е. индексы (как и кроссы) никакой доп. информации в сравнении с мажорами не несут.

гмм... 0.3EurUsd 0.3GbpUsd <> 0.3EurGbp....... чтойто у тебя фигню кажет индикатор....

Я не использую весовые коэффициенты "мажоров",

Поворачиваю:

У вас есть $1000. Вам известно, что какой-то ФИ вырос на 1%. Это значит, что если бы вы вложили свою $1000 в этот ФИ (купили) в начале роста, то выхлоп бы был 1% - $10.

Что значит вложить $1000 в ФИ? Это значит, что вы покупаете или продаете ФИ на сумму в $1000.

Примеры:

1. Купили картошку на $1000.
2. Купили акций на $1000.
3. Купили EURUSD на $1000.
4. ...

Так вот, если вам вдруг захочется купить EURUSD на $333, продать GBPUSD на $333 и продать EURGBP на $333, то никакой прибыли вы не получите, а получите минус за торговые издержки.

$333 - это маржа (залог), который вы внесете, покупая/продавая ФИ.

Выкиньте из головы эти пипсодоллары и прочую муть. Нахрена все усложнять? Как вы будете торговать, если у одного ФИ базовая валюта USD, а у другого - EUR? А если куча базовых валют?

Весь этот бред про пипсодоллары, лоты забыть, как страшный сон. Есть понятие вложения средств через покупку и продажу ФИ, покупку и продажу портфеля, покупку и продажу ТС...

В частности и из этих соображений Recycle универсален.

Тогда мы говорим не о коинтеграции, а о чем-то другом. Ну так как, показать расчет или нет? Я говорю о расчете, доказывающем, что при определенном соотношении лотов и при одновременно открытых EURUSD, GBPUSD и EURGBP эквити стационарна? Ну, конечно, не считая издержек (спредов, комиссий, свопов).

показывай конечно...

---

я в свою очередь покажу для Sell GbpJpy Buy GbpChf = Buy ChfJpy

Sell GbpJpy - Лот = 1

Buy GbpChf - Лот = 1

Buy ChfJpy - Лот равен Цене открытия Buy GbpChf :)

красным- когда продаёшь EURGBP на $333 то да EUR покапаешь продаёшь на $333, но GBP продал купил поменьше, и лок не получается

синим - всё зависит куда пойдёт цена коэффициенты не равны.

Конечно, показывайте.

Похоже на правду.

Чего там показывать-то, все и так ясно. Три валюты - EUR, GBP, USD. Говорят, что можно проще, но мне и так просто:

_0 - курс при открытия, без нулика - закрытие (в любой заданный момент времени)
Валюта депозита - usd
Тройка EUR/GBP/USD, открываем все три пары. Вот формулы для изменения эквити (L, M, N - объемы в лотах):

1. eurusd: L * 10^5 * (eurusd - eurusd_0)
2. gbpusd: M * 10^5 * (gbpusd - gbpusd_0)
3. eurgbp: N * 10^5 * (eurgbp - eurgbp_0) * gbpusd

(10^5 убираем, лишняя)

Бумажная прибыль (эквити) = L * (eurusd - eurusd_0) + M * (gbpusd - gbpusd_0) + N * (eurusd - eurgbp_0 * gbpusd ) =
= (L + N) * eurusd
- (L * eurusd_0 + M * gbpusd_0)
+ (M - N * eurgbp_0 ) * gbpusd


Получилось три скобки.
Первую можно обнулить, при L + N = 0.
Вторая остается постоянной и зависит только от условий при открытии позиции.
Третью можно обнулить, при M = N * eurgbp_0.

Это означает, что при этих условиях профит вообще не зависит от дальнейшего поведения всех пар и в точности равен -(L * eurusd_0 + M * gbpusd_0).

Пусть для удобства L = 1, тогда N = -1, M = -eurgbp_0.

Следовательно, профит равен -(eurusd_0 - eurgbp_0 * gbpusd_0), т.е. равен в точности нулю. Спредами пар мы тут пренебрегаем. В принципе этот же результат можно было и предвидеть: если фиксированный профит чему-то и равен, то разве что только нулю :).