Для тех, кто серьезно занимался (-ется) анализом совместного движения фин. инструментов (> 2-х) - страница 14

А я и не сетую. Просто зациклились тут на стационарности - вот и предлагаю отказаться от этого требования.

Только для мажоров коинтегрирующих нет, конечно. Будут только в "закольцованных" системах типа <EUR/GBP/USD> (т.е. EURUSD, GBPUSD, EURGBP). Но перейти к системе только мажоров от "колец" несложно.

Неединственность ортогонального вектора - факт. Нужен логичный критерий, который будет оптимизироваться при поиске конкретного вектора. Например, критерий "максимальной трендовости". Математически - не знаю как. Можно тупо по дисперсии или ее аналогу для других распределений возвратов. Можно иначе - потребовать максимальную автокорреляцию синтетики. Есть и другие критерии. Только не надо Херста предлагать, геморра будет много.

Критикуй, hrenfx, обосновывай, почему я иду по неправильному пути.

Конечно, несложно - нулевой вектор.

Уже несколько постов написал на одну и ту же тему: логичность критерия - использование взаимосвязей рынка. Просто подгонять под свои красивые критерии (авось, что получится) - бессмыслица.

Ну есть же взаимосвязи. Канадец - нефть. Австралиец - золото. Австралиец - новозеландец. Парный трейдинг, короче.

Можно австралиец-золото-новозеландец. Уже не парный. Но пространство для маневров теперь гораздо больше. Можно сюда еще и южноафриканский рэнд добавить для экзотики. Будет 4 инструмента, которые точно можно коинтегрировать.

Вы только что говорили, что коинтегрирующего вектора для мажоров нет, и тут же говорите о нем для 4-х мажоров. Если бы была коинтеграция, это был бы элементарный грааль. Нет его:

На нижнем графике синтетик. Видно, что на OOS никакой коинтеграции. Специально взял этот интервал. Есть и хорошие, конечно.

Зачем вообще искать наборы мажоров? Этого делать не надо. Анализируйте сразу все мажоры - весь рынок.

Теоретически для мажоров коинтегранту не вычислить никак, если не делать доп. предположений. Весь статарбитраж основан на голой эмпирике (фундаментальной, конечно). До тех пор, пока канадцы будут экспортировать много нефти, их валюта будет завязана на нефть.

Нравится мне Ваш Recycle, надо бы с ним поэкспериментировать побольше... И вообще надо бы мозги куда-нибудь кардинально повернуть, чтобы что-то найти.

Оффтоп:

для парного трейдинга есть такой инструмент. Один из результатов его применения:

Абсолютное значение коэффициента корреляции на интервале 4 месяца 0.7451.

Это только для коинтегранты мажоров нулевой, а для ортогонального к коинтегранте - ненулевой. Я не утверждаю, что не занимаюсь эмпирикой. Но почему бы не попробовать?

Собираюсь действовать так.

1. Выбираем кольцо EUR/USD/GBP.

2. Находим коинтегранту. Это ненулевой вектор, он мне и нужен. Какой мне толк от нулевого вектора?!

3. Выбираем момент входа по всем парам кольца, чтобы зафиксировать курс EURGBP при входе. Фиксируем пространство векторов объемов по какому-то критерию. Например, если мы не запариваемся по поводу ортогональности, то оптимизить будем по всем векторам с определенным суммарным объемом. Если паримся, то ограничиваемся только ортогональными к коинтегранте.

4. Выбираем критерий, которому будет удовлетворять "максимально трендовая" синтетика. Пока больше всех нравится автокорреляция возвратов. Она должна быть максимальной, это основа для трендовой торговли. Эквити не обязана идти постоянно вверх, она просто должна быть трендовой.

5. Находим хорошие котировки без дыр за несколько лет. Например, forexite.com. Спреды по мажорам там почти везде 5 пунктов, и это хорошо для проверки.

6. Впихиваем их в XL и запускаем оптимизационную задачу - максимизировать к-т автокорреляции синтетики.

7. Найдя решение, приводим его к типу "только мажоры" (убираем EURGBP, конструируя эквивалентные входы по мажорам). Это одновременно и уберет ненужную нам информацию, и минимизирует затраты на торговлю (спреды).

8. Проверяем его на OOS и радуемся, если все ОК.

Это низкое значение. Мне показывали гораздо более приемлемые результаты. Смотри внутридневные котировки, там вроде получше. И, конечно, переверни канадца.

EURUSD^Koef1 * GBPUSD^Koef2 * EURGBP^Koef3 должен быть коинтегрирован. Очевидно, что это будет, если все коэффициенты будут равны 1/3. Смотрите, какая замечательная коинтеграция получилась:

Что нам толку с такой коинтеграции?

Выкидывая из рассмотрения EURGBP: перераспределяя Koef3 между Koef1 и Koef2, вы получите, что Koef1 и Koef2 равны нулю. Вот про этот бессмысленный коинтегрирующий нулевой вектор и говорил. Не понимаю, зачем заниматься самообманом. "Кольца" - это лок, нулевая поза. Предлагаю просто забыть про них.

Какая разница, перевернутый канадец или нет?! Корреляция просто знак меняет, нам же важно лишь абсолютное его значение для определения степени лин. связи.

Вот показания индикатора корреляции:

Фундаменталистов и корреляционщиков, хоть немного понимающих математику, надо мордой тыкать в такие графики, чтобы спускали на землю свои "знания"

График показывает, что рынок живой, и связи в нем "дышат". Никакой крутой якобы связи между канадцем и нефтью нет. Нет никакого коинтегранта

Рынок - жил, рынок - жив, рынок будет жить )))

ЗЫ: на практике это всё уже успел применить, есть успехи?

"анализом совместного движения фин. инструментов (> 2-х)"

https://www.mql5.com/ru/code/9385

https://www.mql5.com/en/code

на скине все по ене, отошел от этого и начал переходить на индексы.

Ситуация текущая,

Считаю необходимостью видеть индексы валют которые применяются для торг.