Для тех, кто серьезно занимался (-ется) анализом совместного движения фин. инструментов (> 2-х) - страница 12

ответил в личке :)

Так выглядят оригинальные ФИ на вышеприведенном примере:

После применения весовых коэффициентов:

Складывая все эти графики, получаем синтетик с минимально-возможной дисперсией:

В данном случае среди весовых коэффициентов получилось так, что особо выделяются большими абсолютными значениями AUDUSD (0.3945) и EURUSD (-0.2231). Т.е. в данном случае эти два ФИ вносят наибольший вклад. Сравним данный синтетик с кроссом EURAUD:

Так и есть. Видно, что синтетик в основе использовал флэт (на интервале построения) на кроссе EURAUD (при построении синтетика анализировались только мажоры). На Out of Sample в данном случае заработать больше возможно было бы только используя стратегию на пробой канала.

Добрый день,

Недавно наткнулся на торговые условия рбкфорекс, там начисляются просто фантастические ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ свопы, на которых уже не играя можно получать деньги, из чего можно сделать вывод что деньги туда нести не стОит, т.к. вряд ли это серьезная компания, но речь не об этом. Что меня поразило - цитирую, из клиентского соглашения: " 7.1 Компания имеет право отменить исполненные ордера клиентов в следующих случаях: ... ... ... - Был создан ордер, противоположный открытому (хеджирующий) менее через минуту после открытия. В том числе, если было создано 2 ордера «треугольником» перекрывающих открытый ордер."

Пример треугольника в моем понимании - евро-ауд селл, ауд селл, евро бай (общий своп не отрицательный на форексклубе, все три валюты по одному разу проданы, по одному разу куплены), или на том же рбкфорекс - фуй бай, фунт селл, йена селл (там общий своп вообще положительный будет). Я правильно понимаю? Так вот мой вопрос в следующем. Если они (дэцы) от этого так страхуются клиетскими соглашениями, значит треугольник может быть действительно мощной стратегией??? И как тогда лучше ей пользоваться? Просто доливать все три когда общий баланс по ним в минусе, и закрывать все три когда общий баланс в плюсе?

правильный треугольник - суть ЛОк позиции, перекос в ноге - суть Кросс (поведение эквити), сам по себе НЕ является стратегией, может пользоваться Страховочной стратегией при пользовании двух инструментов....

Если спреды положительные, то лок или закольцованный треугольник - это заведомый выигрыш - вилка. Открылся и сразу же получил профит на эквити, т.е. эквити будет выше баланса. Закрылся и зафиксировал на баланс.

При отрицательных спредах все строго наоборот.

Допустим, при некотором значении синтетика открыли статарбитражные позиции. С течением времени синтетик и канал перестроили. Закрывать позиции уже по новому значению синтетика и канала или до закрытия позиций ничего не меняем?

1. Закрытие позы по синтетику происходит всегда в нуле. Ноль - может быть нулем синтетика, по которому открылись, либо оптимального синтетика на текущий момент.
2. Если синтетик пошел не в ту сторону на определенную величину, вы делаете выравнивание весовых коэффициентов (частичные доливки/закрытия по ФИ) к текущему оптимальному синтетику.

Именно из-за второго пункта баланс данной стратегии - ни есть прямая вверх, как у мартина. Т.е. это никакое не усреднение. Позиции могут закрываться и в плюс и в минус.

Еще стоит отметить, что синтетик может строиться для интервалов разных длин. Т.е. вы могли построить синтетик для интервала месяц и синтетик для интервала сутки. И торговать их по пунктам 1-2. Для месячного синтетика его изменение происходило бы медленней, чем для суточного. От этого согласно вышеприведенному пункту 2, торговля на месячном синтетике шла бы более вяло, чем на суточном. Но все по тем же правилам.

На видео хорошо видны моменты, как на OOS синтетик начинает идти не в ту сторону, и как перестроения синтетика заставляют тренды старых синтетиков вписываться во флэт.

Спасибо, очень интересный подход.

Еще раз обращаю внимание, что все приведенные правила верны для любого способа построения синтетика. Но далеко не на всех будут работать.

Основа построения синтетика - это использование того, что реальный рынок отличает от случайного. На случайном рынке вообще любое построение синтетика не даст прибыль.

На реальном рынке прибыль даст только тот синтетик, который использует рыночные взаимосвязи. Можно строить красивые синтетики, но они будут лишь натягиванием рынка на формулы и никак не будут отражать сам рынок.

Поэтому синтетики, подобные этому, при всем уважении к автору, работать в прибыль не будут.

Работать не будут. Ибо это чистейшая эмпирика без какого-либо теоретического обоснования.

Не выходит каменный цветок. Нет никакой гарантии того, что "текущий оптимальный синтетик" будет болтаться в том канале, который ты предполагаешь. А, значит, и доливки до "текущего оптимального" могут рано или поздно превратиться в банальные разбавления, которые чреваты.