Совмещение трендовых и флетовых стратегий в одну ТС= грааль? - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
а почему не сто систем? что мелочиться?
Хеджирование (от англ. hedge — страховка, гарантия) — установление позиции по срочным сделкам на одном рынке для компенсации воздействия ценовых рисков равной, но противоположной срочной позиции (позиции по срочным сделкам), на другом рынкеНе правильно. Бывает так называемое не симметричное хеджирование, пример которого Вы и привели. Скажем определенные портфели можно вполне хеджировать индексом S&P. Риск при этом лишь приблизительно уравновешен, но не как не на 100% компенсируется. Условно оба инструмента можно назвать разными рынками (по вашей классификации). Также, тот кто давал это определение не очень хорошо представляет себе суть истинного хеджа. На самом деле хеджированием занимаются хеджеры - именно они являются поставщиками реального товара, и хеджируют спот срочными контрактами. Поэтому определение хэджа как операции исключительно на срочных рынках - выдает не знание автора. В общем о чем спор, я понять не могу. У нас принято даже локи называть хеджами, так что моя несколько вольная формулировка ни чего не изменяет.
Но чтобы получать профит не только на истории, а еще и на форвардах нужно соблюдать правила, а именно любые отрицательно коррелируемые финансовые инструменты можно совместить до беспросадочного портфеля - подогнать. Но на форварде дадут профит не любые, а только имеющие реальные и стабильные отрицательные корреляции, например, бумаги эмитентов - конкурентов. Чем больше бумаг конкурентов в портфеле, тем выше результат.
А с чего вы взяли, что конкурирующие фирмы должны иметь отрицательно коррелирующие бумаги? А как насчет того, что если вдруг целой отрасли придет криндец? Например, где сейчас акции компаний занимающихся ломовыми перевозками на лошадях, их нет как класс?
В том то и фишка, что для использования систем тренд/флэт не нужно знать текущее состояние рынка. Всего лишь трендовая система должна зарабатывать на тренде и не терять деньги на флэте. Флэтовая система наоборот: зарабатывает на флэте и не теряет деньги на тренде. Т.к. оба состояния на рыках меняют друг друга, то фазы роста одной будут сосчитаться с консолидацией другой, что в итоге дает ощутимое преимущество.
Объединить то можно, но самый сложный вопрос здесь - как определить трендовые и флетовые участки, т.е. где и когда должна работать флетовая стратегия, а где трендовая.
А если у вас есть механизм определения флета и тренда, и у вас есть прибыльная, например, флетовая стратегия, то можно просто игнорировать трендовые участки, т.е. попросту на них не торговать, а тороовать только во флетах.
То есть на вопрос топикстартера "Совмещение трендовых и флетовых стратегий в одну ТС= грааль?" - ответ ДА, это грааль, если умеем отличать начало (конец) тренда/флета.
Объединить то можно, но самый сложный вопрос здесь - как определить трендовые и флетовые участки, т.е. где и когда должна работать флетовая стратегия, а где трендовая.
А если у вас есть механизм определения флета и тренда, и у вас есть прибыльная, например, флетовая стратегия, то можно просто игнорировать трендовые участки, т.е. попросту на них не торговать, а тороовать только во флетах.
То есть на вопрос топикстартера "Совмещение трендовых и флетовых стратегий в одну ТС= грааль?" - ответ ДА, это грааль, если умеем отличать начало (конец) тренда/флета.
в данном контексте согласен.
Было бы неплохо здесь определиться с понятиями тренд и флет.
Если флет (очень грубо) - это горизонтальное (или почти горизонтальное) движение на определенном ТФ с небольшой амплитудой колебаний (H-L), то флет - это тот же тренд (начало тренда), просто растянутый во времени.
Неплохо об этом написал MetaDriver: "Больше всего на энтом путю мне импонирует отказ от понятия флета. Путём замены его на "сбалансированное чередование которких трендов".
Тогда здесь всё сводится, как у Ларри, к понятию свингов или к чередованию маленьких и больших диапазонов. Типа ищем консалидацию (флет, маленький диапазон) или какую-либо "ситуацию неопределенности", далее по каким-либо признакам предполагаем большое движение в ту или иную сторону (тренд), совершаем сделку и т.д.
Объединить то можно, но самый сложный вопрос здесь - как определить трендовые и флетовые участки, т.е. где и когда должна работать флетовая стратегия, а где трендовая.
А если у вас есть механизм определения флета и тренда, и у вас есть прибыльная, например, флетовая стратегия, то можно просто игнорировать трендовые участки, т.е. попросту на них не торговать, а тороовать только во флетах.
То есть на вопрос топикстартера "Совмещение трендовых и флетовых стратегий в одну ТС= грааль?" - ответ ДА, это грааль, если умеем отличать начало (конец) тренда/флета.
Ну если неотличать тренд от флета то, что вообще делать на форексе. Тут ещё каждый подразумевает свой ТФ и если ищет тренд - флет на М15 то можно пожелать удачи. На крупных ТФ всё видно, как это организовать программно понятия не имею - Трендовая ТС совершает сделки в одну сторону и во время флета стоит, а флетовая включаеться после образования канала и торгует в обе стороны. (да ещё надо как то определиться с флагами и треугольниками?)
Просто можно считать для себя, что флет (канал, флаг, треугольник и другие "неопределенные ситации") - это точка отсчёта для нового свинга (тренда), а далее определиться с направлением свинга, целями (тр, sl), с временем удержания (если не достигнули тр или sl), ММ и вперёд торговать.
Просто можно считать для себя, что флет (канал, флаг, треугольник и другие "неопределенные ситации") - это точка отсчёта для нового свинга (тренда), а далее определиться с направлением свинга, целями (тр, sl), с временем удержания (если не достигнули тр или sl), ММ и вперёд торговать.