Совмещение трендовых и флетовых стратегий в одну ТС= грааль? - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
1. Если можно пример взаимосвязи.
2. Согласен. Как Вы считаете :
- при нейтральной ситуации, в какую сторону должен быть смещен центр тяжести, в трендовую или флетовую стратегию работы?
- констатируем флет, так пользователь определил для себя текущее положение дел, в какую сторону должен быть смещен центр тяжести, в трендовую или флетовую стратегию работы?
- тренд, в какую сторону должен быть смещен центр тяжести, в трендовую или флетовую стратегию работы?
Ответы будут порождать вопросы. Поэтому воздержусь.
:)
))), как в ужастике, количество героев постепенно уменьшается.
ЗЫ: ху из некст?
Сань, не переживай, ты никуда не денешься, если только на КРОУФР временно переместишься:)
Сань, не переживай, ты никуда не денешься, если только на КРОУФР временно переместишься
флет и тренд мы видим как красивую картинку на графике в данную минуту, а что будет дальше(хаос) мы не знаем и лучше торговать "оконными" закономерностями - механически. Руки всегда приведут к половинам сотен майнас спред. Правда может есть консервативные технари.
Чикагская торговля фьючерсами, а именно совершение сделок осущ-ся с наличием дорогой(почти недоступной) информации(наверное и инсайд сюда тоже можно отнести).
флет и тренд мы видим как красивую картинку на графике в данную минуту, а что будет дальше(хаос) мы не знаем и лучше торговать "оконными" закономерностями - механически. Руки всегда приведут к половинам сотен майнас спред. Правда может есть консервативные технари.
Чикагская торговля фьючерсами, а именно совершение сделок осущ-ся с наличием дорогой(почти недоступной) информации(наверное и инсайд сюда тоже можно отнести).
зато всегда можно ориентироваться на "Чикагскую торговлю"...
Кто что думает по этому поводу? Без конкретики, кто-нибудь реализовывал "совмещение несовместимого" в единую ТС? Не чередование одного с другим, а именно полное и органичное совмещение флетовой стратегии и трендовой в единую ТС... Каковы принципы и признаки подобного "гибрида"?
Дифурки чай решаешь, Алексей?
Кто что думает по этому поводу? Без конкретики, кто-нибудь реализовывал "совмещение несовместимого" в единую ТС? Не чередование одного с другим, а именно полное и органичное совмещение флетовой стратегии и трендовой в единую ТС... Каковы принципы и признаки подобного "гибрида"?
Если объединить разные (по знаку корреляции) стратегии в портфель, то проблем не вижу, но:
1. Все стратегии должны быть объединенными в один советник для тестирования и в разные для трейдинга
2. Каждый советник должен в тестере на открытии бара выкладывать свое эквити в файл
3. Все советники должны быть настроены на трейдинг постоянным лотом (иначе самообман)
Если сможете уложиться в вышеуказанные условия (т.е. чтобы все советники выкладывали в режиме тестирования свои эквити в файл в csv формате, т.е. одну строку на каждый бар), то остальное я сделаю.
Точнее сказать, у меня все остальное уже сделано, т.е. есть программа, которая берет csv файл и вычисляет по нему оптимальный (самый лучший и в идеале беспросадочный) портфель.