Совмещение трендовых и флетовых стратегий в одну ТС= грааль? - страница 17
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да, было такое дело. Я лично совмещала и торговала. Грааль, конечно, не вышел, однако и слить стратегия не сливала (разумеется, если не перешагнуть "здравые" уровни объема позиций). Принцип был очень прост: первая стратегия, которая рассчитана на тренд использует либо пирамидинг, либо тот же переворотный мартин с несшилком агрессивным увеличением лота. Она должна приводить к прибыли (без вариантов), но, допустим, бывают времена флета, когда стратегия дает просадку приличную (где-то 80% от депозита). Для этого периода есть флетовая стратегия. Флетовая стратегия имеет отрицательное матожидание. Разумеется флетовая стратегия в тренде сливает, во флете зарабатывает. Две вместе стратегии приносят общую прибыль. Флетовая стратегия при этом просто выравнивает кривую эквити первой стратегии во время флета и забирает некоторую часть общей прибыли первой стратегии (но не всю, разумеется). Обе стратегии не основаны ни на каком анализе движения цены (безиндикаторные и не направлены на прогнозировнаие движения цены с помощью еще хоть чего-то типа паттернов и прочее).
И еще, трендовая и флетовая стратегии работают постоянно, т.е. нет никакого распознавания тренда и флета.
С праздником Вас.
Почему в прошедшем времени?
В Вашем случае флетовая стратегия сокращает прибыль трендовой. На сколько %? И на сколько % увеличивает живучесть ТС во флете?
я попробовал совместить две стратегии в одной. Отличие первой стратегии от второй лишь в том что она фильтрует сделки по 50 дневному тренду, а все остальное одинаковое. Т.е. вторая стратегия входит в рынок по любому сигналу на бай или селл, а первая, только в том случае, если и 50 дневной тренд совпадает. Таким образом я попытался убить сразу двух зайцев, чтобы система работала и на флете, и на тренде.
Strategy Tester: trend(ind-trend_v10)_v3С праздником Вас.
Почему в прошедшем времени?
В Вашем случае флетовая стратегия сокращает прибыль трендовой. На сколько %? И на сколько % увеличивает живучесть ТС во флете?
Спасибо за поздравления)
Почему в прошедшем времени? Дело в том, что по истечении какого-то времени я перестала использовать "случайный вход" (помните, я писала, что стратегия не была основана ни на каком-нибудь мало мальском анализе движения цены) в связи с тем, что придумала более прибыльный вариант (то бишь, произошла серьезная модернизация стратегии, которая полностью ее видоизменила).
Флетовая стратегия, к примеру, за 2 года могла забрать около 63% прибыли трендовой, тогда как трендовая давала прибыль в размере около 400% (если мне память не изменяет). Но тут был нюанс один: при сильном тренде обе стратегии выходили в ноль, так что, если взять историю, лет эдак за 10, то тогда флетовая стратегия могла забирать даже и что-то около половины всей прибыли. А вот если тренд не очень сильный, с приличными откатами, то две стратегии могли хорошо нарубить. Но тоже... сидеть в нуле при сильном тренде полгода или еще больше... как-то не очень.
Трендовая стратегия во флете могла дать просадку (почему могла? потому что флеты бывают разные) до 80% (допустим, если цена перевернулась 6 раз, т.е. 6 раз сработал стоп), а порой и слить бы могла без флетовой, тогда как флетовая стратегия убивала просадку трендовой в этом случае до 20% . (точно не помню, но что-то около того, т.е. сокращала просадку в 4 раза при сильном флете, как в примере). Сами понимаете, что уж лучше потерять 63% общей прибыли, но с просадкой в 20% (совместной просадкой обоих систем), чем получить на 63% больше прибыли с неограниченным риском (история может не повторится и вчера максимальная просадка была 80%, завтра - 100%).
Ну так вот, кстати, могу покапаться в своих прошлых воспоминаниях и даже если найду чего-нить (тесты или стейтменты), тоже могу поделиться. Но тока в личку :-)
А Вы, я так понимаю, тоже экспериментируете в этом направлении?
Спасибо за поздравления)
Почему в прошедшем времени? Дело в том, что по истечении какого-то времени я перестала использовать "случайный вход" (помните, я писала, что стратегия не была основана ни на каком-нибудь мало мальском анализе движения цены) в связи с тем, что придумала более прибыльный вариант (то бишь, произошла серьезная модернизация стратегии, которая полностью ее видоизменила).
Флетовая стратегия, к примеру, за 2 года могла забрать около 63% прибыли трендовой, тогда как трендовая давала прибыль в размере около 400% (если мне память не изменяет). Но тут был нюанс один: при сильном тренде обе стратегии выходили в ноль, так что, если взять историю, лет эдак за 10, то тогда флетовая стратегия могла забирать даже и что-то около половины всей прибыли. А вот если тренд не очень сильный, с приличными откатами, то две стратегии могли хорошо нарубить. Но тоже... сидеть в нуле при сильном тренде полгода или еще больше... как-то не очень.
Трендовая стратегия во флете могла дать просадку (почему могла? потому что флеты бывают разные) до 80% (допустим, если цена перевернулась 6 раз, т.е. 6 раз сработал стоп), а порой и слить бы могла без флетовой, тогда как флетовая стратегия убивала просадку трендовой в этом случае до 20% . (точно не помню, но что-то около того, т.е. сокращала просадку в 4 раза при сильном флете, как в примере). Сами понимаете, что уж лучше потерять 63% общей прибыли, но с просадкой в 20% (совместной просадкой обоих систем), чем получить на 63% больше прибыли с неограниченным риском (история может не повторится и вчера максимальная просадка была 80%, завтра - 100%).
Ну так вот, кстати, могу покапаться в своих прошлых воспоминаниях и даже если найду чего-нить (тесты или стейтменты), тоже могу поделиться. Но тока в личку :-)
А Вы, я так понимаю, тоже экспериментируете в этом направлении?
Кто что думает по этому поводу? Без конкретики, кто-нибудь реализовывал "совмещение несовместимого" в единую ТС? Не чередование одного с другим, а именно полное и органичное совмещение флетовой стратегии и трендовой в единую ТС... Каковы принципы и признаки подобного "гибрида"?
Такие мысли по этому поводу: вариант торговой системы "Перекрестный огонь" (ловля трендо-флета) в действии (пока в тестовом варианте) :-)))
Совмещение полное и органичное на 100% в единой системе.
Прынцып и прызнак один - покупай дешево, продавай дорого...
Спасибо за поздравления)
Почему в прошедшем времени? Дело в том, что по истечении какого-то времени я перестала использовать "случайный вход" (помните, я писала, что стратегия не была основана ни на каком-нибудь мало мальском анализе движения цены) в связи с тем, что придумала более прибыльный вариант (то бишь, произошла серьезная модернизация стратегии, которая полностью ее видоизменила).
Флетовая стратегия, к примеру, за 2 года могла забрать около 63% прибыли трендовой, тогда как трендовая давала прибыль в размере около 400% (если мне память не изменяет). Но тут был нюанс один: при сильном тренде обе стратегии выходили в ноль, так что, если взять историю, лет эдак за 10, то тогда флетовая стратегия могла забирать даже и что-то около половины всей прибыли. А вот если тренд не очень сильный, с приличными откатами, то две стратегии могли хорошо нарубить. Но тоже... сидеть в нуле при сильном тренде полгода или еще больше... как-то не очень.
Трендовая стратегия во флете могла дать просадку (почему могла? потому что флеты бывают разные) до 80% (допустим, если цена перевернулась 6 раз, т.е. 6 раз сработал стоп), а порой и слить бы могла без флетовой, тогда как флетовая стратегия убивала просадку трендовой в этом случае до 20% . (точно не помню, но что-то около того, т.е. сокращала просадку в 4 раза при сильном флете, как в примере). Сами понимаете, что уж лучше потерять 63% общей прибыли, но с просадкой в 20% (совместной просадкой обоих систем), чем получить на 63% больше прибыли с неограниченным риском (история может не повторится и вчера максимальная просадка была 80%, завтра - 100%).
Ну так вот, кстати, могу покапаться в своих прошлых воспоминаниях и даже если найду чего-нить (тесты или стейтменты), тоже могу поделиться. Но тока в личку :-)
А Вы, я так понимаю, тоже экспериментируете в этом направлении?
в общем понятно, но только в общем... не зная алгоритм Вашей стратегии, трудно что-либо комментировать.
Спасибо за поздравления)
Почему в прошедшем времени? Дело в том, что по истечении какого-то времени я перестала использовать "случайный вход" (помните, я писала, что стратегия не была основана ни на каком-нибудь мало мальском анализе движения цены) в связи с тем, что 1. придумала более прибыльный вариант (то бишь, произошла серьезная модернизация стратегии, которая полностью ее видоизменила).
Флетовая стратегия, к примеру, за 2 года могла забрать около 63% прибыли трендовой, тогда как трендовая давала прибыль в размере около 400% (если мне память не изменяет). Но тут был нюанс один: при сильном тренде обе стратегии выходили в ноль, так что, если взять историю, лет эдак за 10, то тогда флетовая стратегия могла забирать даже и что-то около половины всей прибыли. А вот если тренд не очень сильный, с приличными откатами, то две стратегии могли хорошо нарубить. Но тоже... сидеть в нуле при сильном тренде полгода или еще больше... как-то не очень.
2. Трендовая стратегия во флете могла дать просадку (почему могла? потому что флеты бывают разные) до 80% (допустим, если цена перевернулась 6 раз, т.е. 6 раз сработал стоп), а порой и слить бы могла без флетовой, тогда как флетовая стратегия убивала просадку трендовой в этом случае до 20% . (точно не помню, но что-то около того, т.е. сокращала просадку в 4 раза при сильном флете, как в примере). Сами понимаете, что уж лучше потерять 63% общей прибыли, но с просадкой в 20% (совместной просадкой обоих систем), чем получить на 63% больше прибыли с неограниченным риском (история может не повторится и вчера максимальная просадка была 80%, завтра - 100%).
Ну так вот, кстати, могу покапаться в своих прошлых воспоминаниях и даже если найду чего-нить (тесты или стейтменты), тоже могу поделиться. Но тока в личку :-)
А Вы, я так понимаю, тоже экспериментируете в этом направлении?
1. интересно послушать об этом, только не говорите, что это МАшки или какой-нибудь классический индикатор.
2. "трендовая стратегия" это то, что мы обсуждали в личке? Если да, то где там место "флетовой"?
если речь о количестве переворотов значит имеет место мартингейл
если речь о количестве переворотов значит имеет место мартингейл
Совершенно иной подход...Если это к моему посту, то мартини там ни грамма нет... :-)))