Тестирование и оптимизация советника
Т.к. оптимизация еще идет (2-й день), уже есть даже такой вариант:
| Проход | Прибыль | Всего сделок | Прибыльность | Матожидание выигрыша | Просадка $ | Просадка % |
| 5396 | 20278.93 | 18 | 10.80 | 1126.61 | 4985.00 | 70.94 |
при начальном депозите в 100 USD
ну и смысл оптимизировать размер риска, на периоде, где явная прибыль? Тут бывает выкладывают прибыли исчисляемые 10и значным числами, только толку с этого нету. Тестируй, оптимизируй минимум за год.
Собственно для оптимизации параметров был выбран период в 2 месяца, чтобы быстрее прошла оптимизация.
Затем, по моей задумке, буду выбирать наборы полученных параметров и прогонять на периоде за весь год.
Вопрос был: по какому критерию лучше выбирать этот самый набор параметров?
Смотрю график, вижу отсутствие котировок с 03.03.2010 по 25.03.2010, как следствие - открытие заведомо убыточной сделки, а т.к. размер лота плавающий, то улетаем в минус ОООООЧЕНЬ далеко.
Котировки перед этим были загружены заново с удалением всего из папки history в терминале.
Что это может быть? и как это можно победить?
А что означают графы "Прибыльность" и "Матожидание выигрыша"?
Как эти значения влияют на результаты? Как сильно их надо принимать во внимание?
Просто эти параметры у меня от 1.00 до 47288.79 и от 0.01 до 1171.66 соответственно.
А что означают графы "Прибыльность" и "Матожидание выигрыша"?
Как эти значения влияют на результаты? Как сильно их надо принимать во внимание?
Просто эти параметры у меня от 1.00 до 47288.79 и от 0.01 до 1171.66 соответственно.
от плохих котировок особой защиты нет, так что приходится тестировать на чем есть. Выпад из истории это хорошая проверка советника на гепы))
Это не значения влияют на результаты, а наоборот, в хелпе терминала все это описано. Могу только одно сказать, показательные результаты получаются только когда период истории идет больше года.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Добрый день, Уважаемые.
Сразу прошу прощения, если вопрос кому-то покажется чайниковским, но дело в следующем.
Накропал советника по стратегии, основанной на использовании 3-х EMA-шек со Stochastic-ом.
При использовании с начальными параметрами (предложенными автором) и на предложенном интервале (H1) очень часто получается "слив".
Попробовал на интервале H4 - результаты лучше. При оптимизации на H4 небольшого числа параметров (не индюков) - результаты лучше.
Проделал оптимизацию на H1, для оптимизации выбрал практически все возможные (хоть как-либо влияющие на результат/прибыль) параметры. В итоге получил, что за период с 01.01.2010 по 28.02.2010 при определенном наборе параметров депозит может увеличится со 100 USD до 17200 USD, но это конечно при достаточно большом риске (~50-70%).
Так вот у меня вопрос: по какому принципу следует выбирать набор параметров, полученных в результате оптимизации? что является критерием для этого выбора (прибыль, кол-во сделок, прибыльность, матожидание, просадка и т.д.)?
Ниже привожу Optimization Report (т.к. целиком он достаточно большой, то лучше наверное его будет прикрепить в виде архива).