Вопрос по моей стратегии - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Всем привет. Прошу отнестись к вопросу по существу и без флуда.
Написанием советников занимаюсь около года. За это время перепробывал много различных способов и задумок, но каждый раз при тестировании "свеженького" советника обращал внимание, что тестер стратегий немного лукавит. Например, при работе советника на интервале времени (несколько дней) и его тестировании на этом же интервале, результаты (баланс) отличались не какие-то там проценты, а в разы и даже в корне были различны...
Теперь конкретно. Имеется советник, работа которого основана на ценах Open, Close,High и Low. Тестирую его на периоде М1. Архив котировок для данного периода загружен. Ограничений между ордерами нет, т.е. они друг на друга не влияют.
Результаты для интервала времени 1 2010.10.01-2010.11.12: 437 коротких позиций.
Результаты для интервала времени 2 2010.11.01-2010.11.12: 912 коротких позиций.
Как такое может быть есть 1ый интервал включает в себя 2ой и должен иметь как минимум количество коротких позиций равное 2му интервалу?
пс: Никакие настройки ни в тестере, ни в советнике не изменяю.
Может быть не определена точка входа !
Получается что при разном времени начала тестиования разные результаты.
Вопрос про "мои" глюки в "моем" советнике.
Учусь на программиста. Код очень прост. Схема:
1. Блок условий открытия сделок (работаю только с Open, Close,High и Low, никакие индикаторы и т.д. не использую)
2. Блок открытия сделок.
Уверен, что никаких глюков тут нет.
Может быть не определена точка входа !
Получается что при разном времени начала тестиования разные результаты.
Подскажите, где это настраивается.
...
Результаты для интервала времени 1 2010.10.01-2010.11.12: 437 коротких позиций.
Результаты для интервала времени 2 2010.11.01-2010.11.12: 912 коротких позиций.
Как такое может быть есть 1ый интервал включает в себя 2ой и должен иметь как минимум количество коротких позиций равное 2му интервалу?
пс: Никакие настройки ни в тестере, ни в советнике не изменяю.
попробуйте найти проблему в вашем коде
Всем привет. Прошу отнестись к вопросу по существу и без флуда.
Написанием советников занимаюсь около года. За это время перепробывал много различных способов и задумок, но каждый раз при тестировании "свеженького" советника обращал внимание, что тестер стратегий немного лукавит. Например, при работе советника на интервале времени (несколько дней) и его тестировании на этом же интервале, результаты (баланс) отличались не какие-то там проценты, а в разы и даже в корне были различны...
Теперь конкретно. Имеется советник, работа которого основана на ценах Open, Close,High и Low. Тестирую его на периоде М1. Архив котировок для данного периода загружен. Ограничений между ордерами нет, т.е. они друг на друга не влияют.
Результаты для интервала времени 1 2010.10.01-2010.11.12: 437 коротких позиций.
Результаты для интервала времени 2 2010.11.01-2010.11.12: 912 коротких позиций.
Как такое может быть есть 1ый интервал включает в себя 2ой и должен иметь как минимум количество коротких позиций равное 2му интервалу?
пс: Никакие настройки ни в тестере, ни в советнике не изменяю.
Вполне может быть и такое, это зависит от алгоритма работы советника, который неизвестен. Но я вам могу привести по крайней мере одну ситуацию при которой это может быть. Если советник допускает существование только одной открытой позиции и с большим стоплоссом и если закрытие при просадке производится только по стоплоссу, то может оказаться что открытая позиция длительное время сидит в просадке и не позволяет открывать новые позиции. Если к примеру в конце октября открылась такая позиция и долго висела в просадке, то из-за этого при тестировании на первом интервале времени мы не могли как раз открывать позиции с 1 ноября.
Я писал что ордера друг на друга не влияют, ограничений в их количестве нет.
попробуйте найти проблему в вашем коде
Код довольно прост.
К примеру: если Open[1]-Close[1]>10*Point, то открываем ордер.
Я работаю с Open, Close, High и Low, больше ничего не использую.
тут несколько вариантов...
1. Используется тестирование по конрольным точкам. Тестирование по всем тикам более правильное
2. Используется переворот в одно касание ( т.е. для переворота открываемся двойным лотом в противоположную сторону, потом сокращаем ордера через функцию Closeby)
3.
"Недокументированая" генерация тиков в тестере описана в статье на этом сайте. Воспользуйтесь поиском
тут несколько вариантов...
1. Используется тестирование по конрольным точкам. Тестирование по всем тикам более правильное
2. Используется переворот в одно касание ( т.е. для переворота открываемся двойным лотом в противоположную сторону, потом сокращаем ордера через функцию Closeby)
3.
"Недокументированая" генерация тиков в тестере описана в статье на этом сайте. Воспользуйтесь поиском
1. использую тестирование по тикам
2. не использую переворотов
3. для интервала времени 1 2010.10.01-2010.11.12: 40472 баров
для интервала времени 2 2010.11.01-2010.11.12: 12326 баров Вроде бы все примерно правильно