Оцените результаты теста советника. - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
я понимаю что запас иметь нужно, но почему тогда не на 5 или на 10 ? Нужно же какое-то обоснование.
может быть есть какие-либо методики позволяющие это вычислить?
По сабжу:
Советник №1. Слишком малое мат. ожидание (5 пунктов делим на 3 т.к. лот 0.3). Большую часть времени ничего не зарабатывает, не видно положительной динамики. Reject
Советник №2. Если полученный график - не результат игры с лотами? типа усреднения или мартингейла, то вполне сойдет за рабочий вариант. Approved
Советник №3. Количество сделок не репрезентативно. Нужно больше 500. Если не получается, нужно прогнать без фильтров либо на других инструментах. Cancell
По сабжу:
Советник №1. Слишком малое мат. ожидание (5 пунктов делим на 3 т.к. лот 0.3). Большую часть времени ничего не зарабатывает, не видно положительной динамики. Reject
Советник №2. Если полученный график - не результат игры с лотами? типа усреднения или мартингейла, то вполне сойдет за рабочий вариант. Approved
Советник №3. Количество сделок не репрезентативно. Нужно больше 500. Если не получается, нужно прогнать без фильтров либо на других инструментах. Cancell
Лот постоянный 0.1. Одновременно могут существовать 2 позиции: основная и доливка. Оптимизация проводилась только по 2010 году. .
Можно и на 5. Я на 4 умножаю.
Сильное обоснование
Хорошо, с вопросом о последовательности убытков подряд определился, буду умножать на 2 то что было на истории.
А вот про методы ММ никто почему-то не говорит.
Итак, всё же как повысть результаты с его помощью ?
напомню, стоп и тейк всегда равны, в рынке может быть только одна позиция.
Сильное обоснование
А то! По СНИПу. От 1,5 до 6. Четверка - в самый раз.
А то! По СНИПу. От 1,5 до 6. Четверка - в самый раз.
и ещё вопрос
если на истории при тестировании было максимум 8 убыточных сделок подряд, какая вероятность того что таких сделок
в будущем будет скажем 10 или например 15
1. По данному вопросу рекомендую книжку: Роберт Пардо "Разработка, тестирование, оптимизация ТС для биржевого трейдера".
(Все очень подробно расписано с примерами).
2. По вопросу ММ: На сайте Ким Игоря Владимировича http://www.kimiv.ru есть ф-ия расчета лотов в зависимости от выбранного Вами метода
управления капиталом (фиксированно-фракционный, фиксированно-пропорциональный, процент от депо, по-моему) - посмотрите...
О том же книжка - Райан Джонс "Сделай миллионы играя числами" - рассматриваются различные методы управления капиталом - рекомендую.
Кроме того здесь http://mql4you.ru/faq/vopros-8-kak-rasschitat-razmer-lota-v-zavisimosti-ot-razmera-stoplossa.html - находится скрипт -
расчет размера лота, в зависимости от размера стоп-лосса при указанной доле риска на капитал, как многие рекомендуют от 2 до 5%.
Сделайте скрипта ввиде ф-ии эксперта и вперед, тестируйте, смотрите, проверяйте.
В конечном итоге сами придете к определенным выводам...
П.С. книжки не прикрепляю - воспользуйтесь поиском. Мне в свое время они очень помогли разбираться с данными вопросами.