Кто такие Гридеры - страница 8

По вопросу кто такие Гриддеры :-))

Вот когда-то давно видел такую идею. Допустим евро, цена допустим 3000. Ждем. На тренд пофигу. Если цена достигает 3050, покупка, сл на 3000, тп нет. Если цена выросла до 3100, двигаем сл на 3000 (безубыток), и т.д. пока не закроет по безубытку. Это по своей сути - гриддер? Я правильно понимаю? При этом целиком и полностью основанный на стопах, а не на лимитах...

Правда непонятно в этом примере, что делать если срабатывает сл. Пусть сработал он на 3000, убыток=50пп, разворачиваться что ли? Невооруженным глазом видно, что можно иной раз брать очень внушительную прибыль, но также хорошо видно, что на флэте мы этими переворотами сольем больше чем заработаем на трендах. Не переворачиваться если тренд не изменился? (например если цена не пересекла МА(200) или около того). Не знаю даже. Идея-то вроде неплохая, только не знаю с какой стороны к ней подойти. Убыток=50пп я привел для примера, если сделаем хоть 100, хоть 200, хоть 10 - суть от этого не меняется. А почему мне кажется что идея неплохая - потому что никто не знает какой будет тренд завтра или через час, или даже в ту самую секунду когда мы откроем позицию, а раз цена ушла от цены Х до цены Х+Y, значит типа считаем что это и есть самый новейший тренд... имхо... Что думаете по поводу такого "гриддера"?

Нет. Вы понимаете не правильно - это точно не гриддер. :-)))

П.С. Правописание автора сохранено.

Всем привет! Случайно глянул сюда. Т.к. сейчас делаю заказ примерно в такую - же тему.

Возможно ли обмануть вероятность? Похоже, что иной раз это может получится! С некоторой натяжкой описываемый советник тож можно назвать гридером.

Алгоритм такой:

На каждом баре советник выставляет стоповые (или лимитные, - не суть) ордера на заданном расстоянии от лоев и хаев 1-го бара. По достижении заданной суммарной прибыли все позиции закрываются.

Локи (если их более 2-х) тут же - попарно сразу закрываются.

Все несработавшие ордера удаляются через заданное число баров (5-10). Таким образом, одновременно получается присутствуют не более 5-10 ордеров и не более 2-6 позиций . Т.е. претензий со стороны сервера ДЦ при такой работе - не будет со всей очевидностью.

И вот сейчас, при первом-же тесте советника по евродоллару - я установил "на глазок" параметры и прогнал с 1 декабря по сей день - т.е. за месяц с небольшим. Без всякой оптимизации - прогон по всем тикам дал удивительный результат:

Понятно, что стоповые ордера (приведенный тест) дадут бОльшую прибыль при трендовом рынке. А лимитные - при флетовом! Думаю, что данный алгоритм имеет перспективный потенциал для дальнейших экспериментов!

----------------

Чуть не забыл. Трал работает в тестовом прогоне.

Ах да, гридер, а не гриддер. Хотя, странно, если от слова сетка, то должен быть gridder с двумя д, а если с одной д, то явно не от слова сетка, и читаться по идее должен как грайдер. :-)) да бог с ней с терминологией :-)) и с английским языком... :-))

А если доливаться на каждом движении Х пп вверх, то он станет гридером? Т.е. 3050 - первый бай, 3100 - доливка и общий сл на 3050, 3150 - еще доливка и общий сл на 3100... Но это кажется опаснее, чем просто один раз открыться.

И я там опечатался в предыдущем посте, прошу прощения - в примере там безубыток не в 3000, а в 3050, потом в 3100 и т.д.

2 leonid553:

А я вот так пробовал вручную делать на часовом тф - бай на пробое хая каждой свечи если она не во флэте и селл на пробое лоу соответственно, не обращая внимания на уже открытые ордера (то есть с бешеной доливкой и локом), тп=сл, с удалением противоположных ордеров только после того как сработал тп, неплохо даже получалось, но я делал так только строго с позднего утра до раннего вечера, и только если видел что утренний флэт точно пробит. Но как-то несколько дней подряд нарвался на флэт прямо в дневное время и прибыли как не бывало, как и большей части депо (благо микро-депо). Там как-то надо определять вероятность появления флэта (вдруг откуда ни возьмись), ну конечно не торговать ночью, или в предпраздничные дни, в послепраздничные, но этого все равно мало, надо как-то еще определять, я не знаю как. Ну может, такое условие поставить - начинать ставить ордера только если высота волны не менее стольки-то пп, например для часовика 50-60 пп... С другой стороны, какая бы волна ни была, она все равно может тут же затухнуть и начать раскачиваться на +/- 25-30 пп, срывая все новые и новые ордера на открытие и все новые стоп-лоссы...

Нет - это не гридер. Обычная доливка прибыльной позиции (по-другому называют, по принципу пирамиды). Да, с одной стороны риски выше, но ведь и прибыль больше.

Сам подхожу к работе в этом направлении. Рекомендуют доливаться только в прибыльную сторону (желательно на откатах), причем каждый последующий ордер меньше предыдущего и тем более базового стартового - в соответствии с каким-либо множителем меньшим 1 (см. прикрепленный файл), т.к. возможен разворот, но не откат. Возможно, можно просто закупаться дополнительно наращивая позу при достижении определенного кол-ва пп прибыли, при трале с переводом позы в безубыток (как Вы пишете).

По гридерам - посмотри поиском на форуме, в статьях и здесь - https://www.mql5.com/ru/code

Вот пример типичного гридера - посмотри, почитай включая комменты здесь - https://www.mql5.com/ru/code.

Roman, спасибо за ссылки.

По поводу доливок, вообще у меня душа не лежит к ним, как говорится, и хочется и колется. Почему хочется - понятно, потому что прибыль при правильном тренде может быть просто гигантской. Но не хочется вот почему: возьмем простейшую схему, доливка через каждые 100пп (конечно на самом деле так не делается, делать лучше на откатах, а они всегда на разных расстояниях, но это я просто для примера, и для простоты примера доливка тем же объемом, что и первое открытие).

Вариант 1 - трал через каждые 100 пп без доливок, вариант 2 - трал с доливкой через каждые 100 пп

Бай 3000, цена ушла на 2900. СЛ в обоих случаях -100.

Бай 3000, цена прошла до 3100 и вернулась на 3000. В 1м варианте результат =0пп (безубуток), во 2м - по открытию 0 + по доливке -100 итого -100.

Бай 3000, дошли до 3200, вернулись к 3100. №1 результат +100 (безубыток на 3100), №2 по открытию +100, по 1й доливке 0, по второй -100, итого 0.

Бай 3000, дошли до 3300, вернулись к 3200. №1 результат +200 (бу на 3200), №2 по открытию +200, по 1й доливке +100, по 2й 0, по 3й -100, итого +200

Бай 3000, дошли до 3400, вернулись к 3300. №1 результат +300 (бу на 3300), №2 по открытию +300, по 1й доливке +200, по 2й +100, по 3й 0, по 4й -100, итого +500.

Что-то как-то не очень нравится, посмотрите, на протяжении первых двух шагов вариант без доливок остается более прибыльным, второй вариант лишь только успевает сравняться с ним аж на третьем шаге. Более прибыльным он становится только на четвертом! Именно это мне и не нравится. Правда, если как Вы сказали, доливаться каждый раз меньшим объемом, то конечно это менее опасно, но зато и на 4-5-6й волне уже не будет такого гигантского профита, который может дать вариант с одинаковым лотом. В любом случае все снова упирается в то как угадать, какой будет тренд.

Хочу, сказать - здесь не все так однозначно (твой расчет варианта)... Доливаться в любом случае необходимо... Существуют разные схемы... Необходимо заниматься и в этом направлении... Если множитель 0,8 - там тоже, как ты пишешь ("4-5-6й волне уже не будет такого гигантского профита") - думаю, будет... :-))) правда чуть меньший...:-)))

П.С. Угадывать какой будет тренд не надо - необходимо просто доливаться в его направлении, если оно сохраняется и все... ТР вообще убрать... Закрываться тралом - и не каждого ордера (как пишешь в своем варианте, а всей пачки тралом сразу... :-))) При тесте разрабатываемого советника (старт - 0,1 лот, количество доливок неограничено, каждая доливка по тренду - 0,1 лот, тренд определяем по дневкам, входим на откатах на Н4 или Н1) "порой" рисуются красивые картинки - когда пачка ордеров одновременно закрывается в профит не по тейку, но по общему тралу, либо когда поступает сигнал о смене направления тренда - закрываем всю пачку в профит... :-)))

П.П.С. Конечно, при этом бывает, когда доливаемся последующими доливками по откатам и при этом получается это вовсе не откат, а "уже поехали в другую сторону", то при

этом крайняя доливка в бай происходит как раз на максимуме (или около того) движения - она уходит в минус, вместе с тем она не портит общей картины...:-)))

ну и зачем вы наборбукв вывалили в посты?

думаете так желающие быстрее найдутся? по-моему эффект обратный.