Встречные позиции: самообман или тонкий инструмент? - страница 21

Об эквивалентных действиях речи не шло. Только о замене локовой стратегии её неттинговым эквивалентом. При этом локовая стратегия основана на совершенно других действиях и имеет другой путь прибыльности который может быть применён независимо от применения неттингово эквивалента. Поэтому результат может быть совершенно другой.

IgorM

Усредняться можно сколько угодно. Проблема в том, что рано или поздно маржи все равно вам не хватит. Это ничем не лучше мартина - а на самом деле та же хрень. Бросьте это -сэкономите пару лет своей драгоценной жизни.

если Локер будет с калькулятором сидеть.. какой же он Локер... - нефига подобного.... у каждого локера бездонное депо и он готов по 30-40 локов делать, лишь бы убыток на баланс не ложить :)

Гражданина... вам срочно к мозгоправу :) ... это бывает.. осень.. обострение...

======================================================

- Верно, Юрий Бенедиктович. Пойдем от обратного. Вот кому нужна нынешняя ситуация в России? Ведь считаем же мы, что это не звезды так неблагополучно к России расположились? Испокон веков и сейчас в частности.
- Нужна она, Виктор Харитонович, тем кто нажиться хочет. Еще больше нажиться. Мало они «заработали». Им больше подавай. Еще и еще. Власть дает им право считать свои интересы на равнее с общественными. И чем больше власть, тем больше и влияние.
- Золотой ты человек, Юрий Бенедиктович. Отдохнуть тебе надо. Ни сколько себя не бережешь. А если вы кого еще знаете, то скажите. Мы его в список себе занесет. Да, да, занесем... в телефонный.

не совсем так, цель такого усреднения просто б/у, уровни (20 пп) не нужно искать на всей истории, а достаточно использовать среднюю высоту последних баров - или еще каким способом

факт, что такая система работает для выхода в б/у, а как самостоятельная система для получения прибыли - нет смысла, т.к. с каждым локом увеличивается риск, в тестере я ограничивал число уровней до 4-х, и потом вместо б/у ставил % принимаемого убытка на следующий переворот - т.е. на 4-м уровне лока - принимаем 4% убытка, на 5м - 5% и т.д. ( числа 4 и 5% из головы - риск менеджмент немного другой использую) 

Вообще-то тут какбы флуд не очень приветствуется, особенно если по сути сказать нечего...

Всё уже было проиллюстрировано на сто рядов в тысячах споров локеров и антилокеров.

--

Имеем несколько торговых систем работающих на одном счету. Состояние каждой торговой системы должно храниться на сервере, в виде ордеров.

Вариант 1, с локами - каждая торговая система работает со своим набором ордеров, они как бы управляющие. (В неттинг выводится совокупная торговая позиция)

Вариант 2, без локов - торговая система должна на каждом тике расшифровывать свое состояние из совокупной позиции... как-то...

--

Арифметика вообще не при чем. Это не по теме ветки, это к упертости антилокерства.

гмм.. перечитайте веточку... вам НЕОДНОКРАТНО на пальцах показывали Ошибочность ваших рассуждений... о какой сути идёт речь?

покажите ПРИМЕР - 10 сделок с локами - которые нельзя сделать при неттинге позиций... и ВСЁ.. вы д`Артаньян а я козёл....

а пока - Всё наоборот :)

Проще, падая с 7000 метров поставить зарубку на небе.

Ну, и наоборот.

Просто чтобы сделать нечто без лока, нужно 2 действия - закрыться, и открыться.

А локом можно просто открыться.

Ну, и учет легче, если у вас системка под это завязана. 

В остальном - чем один сумасшедший отличается от другого?