Встречные позиции: самообман или тонкий инструмент? - страница 15

Новый комментарий
 
Mischek:

Покажи на рисунке с 11 стр. где локер будет делать "Закрыть встречные"

К сожалению прямо сейчас проиллюстрировать не смогу - рынок закрыт. Для этого нужно иметь две открытые встречные позиции (лок, можно неполный). В этом случае при попытке закрытия в окне появится что-то типа "Закрыть встречные" или "Закрыть перекрытые" и список встречных. У меня встречных нет (лок не использую), с открытием рынка в понедельник на демке покажу.

ЗЫ Сейчас только фрагмент мануала могу показать:


 
Andrei01:
Правильно. Осталось вам лишь доказать что при локах нельзя использовать оба варианта одновременно чтобы получить удвоенную длину.

Два раза прочитал, не понял кто кому и что должен доказать, напишите по другому
 
VladislavVG:
И так ЛОК:
стратегия 1 :
+300х1 (Селл от А до В) + 499х1 (бай от В до С) = +799;
стратегия 2 :
+166х1 (бай от В(1) до 2) + 100х1(селл от 2 до 3) + 167х1 (бай от 3 до 4) + 100х1 (селл от 4 до 5) + 366х1(бай от 5 до 6) = +899;
Общий итог : +799 + 899 = +1698;
Нетто :
+300х1 (Селл от А до В)
+166х2 ( бай ТС1 + бай ТС2)
0( в точке 2 ТС 1 удержание бай, ТС 2 открытие селл - балансируем +1 бай -1 сел результат 0)
+167х2 (точка 3 ТС1 удержание бай + ТС 2 открытие бай)
0х1 (точка 4 аналогично т 2)

+366х2 (т 5 аналогично т 3) = + 300 + 332 + 334 + 732 = 1698;

И где разница ?



в количестве сделок
 
Andrei01:
Неттинг это не способ отображения баланса, а стратегия.

Неттинг это вааще не стратегия, это способ отображенияяяяяяяяя  , блин
 
VladislavVG:
Клиника - сравнивайте эквивалентные стратеги. NO COMMENTS - у Вас стратегии НЕ ЭКВИВАЛЕНТНЫ !

Я исхожу из названия ветки и рассматриваю 2 варианта с 2 сделками: один с локом а другой - без. Считаем, что после 1.0700 идет горизонтальная линия (полный штиль). Я просто показал, что в идеале с локом есть дополнительный шанс кой-чего поиметь (правда, только шанс) при одинаковом количестве сделок.
 
Aleksander:

не тупи....

Неттинг (англ. Netting) — часть клиринга, процесс, при котором денежные требования клиента зачитываются против его денежных обязательств. По результатам неттинга для каждого клиента определяется чистое сальдо — позиция.

читай внимательно и не торопись, речь шла о неттинговой стратегии как последовательности сделок, а не вычислении суммарной позиции.
 
Nibbler:

в количестве сделок
в чью пользу? :)
 
goldtrader:
К сожалению прямо сейчас проиллюстрировать не смогу - рынок закрыт. Для этого нужно иметь две открытые встречные позиции (лок, можно неполный). В этом случае при попытке закрытия в окне появится что-то типа "Закрыть встречные" или "Закрыть перекрытые" и список встречных. У меня встречных нет (лок не использую), с открытием рынка в понедельник на демке покажу.

Так я ж просил на рисунке со стр 11 показать  где локер нажмет "Закрыть встречные" . Да никогда в жизни локер это не нажмет, он же локер
 
Andrei01:
читай внимательно и не торопись, речь шла о неттинговой стратегии как последовательности сделок, а не вычислении суммарной позиции.
хорошо... приведите Конкретные примерчики - лично ваши - где последовательность сделок - НЕ показывает идентичный результат...
 
Mischek:

Неттинг это вааще не стратегия, это способ отображенияяяяяяяяя, блин
Ну дык если это только способ отображения, то почему тогда к локам тут привязались? пусть остаются, а вы свой нетинг считайте себе тихо всторонке. зачем же тогда запрещать локи если неттинг тогда остается якобы тот же?
1...8910111213141516171819202122...29
Новый комментарий
Причина обращения: