Встречные позиции: самообман или тонкий инструмент? - страница 13
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
даа, тема локофилии или локофобии из года в год поднимается, и что странно :) по весне опять такую же тему ктонить поднимет... и по осени.... Циклы чтоли влияют :)
Удивляюсь Владиславу, который раз уже демонстрирующему доказательства.
Да если б не девушка попросила, послал бы в старые ветки - а так, вроде неудобно :))))))....
Удачи.
Если сама заводишь, то вопросов типа заглавия ветки быть не должно, если конечно правильно ( с точки зрения арифметики ) заводишь
Но надо ли заводить ? Наблюдать и анализировать каждую тс по отдельности удобнее не сводя к неттингу . Цена за удобство не большая - спред
Так вот в том-то и смысл, что разбег наблюдается.
Причём как в "+", так и в "-".
Ну да ладно, разберёмся.
При локе имеем потери на спреде с красной сделки 20 п и с бирюзовой сделки 20 п . Итого 40 п
При неттинге имеем потерю с синей прерывистой 20 п
Так вот в том-то и смысл, что разбег наблюдается.
Ну да ладно.
Значит неверно переводите - я ж предложил Вам разобраться самостоятельно: это всегда полезней.
Удачи...
Да, за Вами клятва ;) ..... :)))))))))))
VladislavVG:
Да, за Вами клятва ;) ..... :)))))))))))
Помню-помню. :)
Вы похоже не читаете то что пишите, НЕ МОРОЧЬТЕ ДЕВУШКЕ ГОЛОВУ этим бредом
В чем бред-то? Всё ж проще простого - при доказательстве всегда забывают указать что при локах прибыль можно получать от двух возможных путей, а при неттинге - только одном.
Удивительно что все расчеты сводятся только преобразованию стратегии одну в другую, забывая что при локах обе стратегии возможны.
В чем бред-то? Всё ж проще простого - при доказательстве всегда забывают указать что при локах прибыль можно получать от двух возможных путей, а при неттинге - только одном.
Удивительно что все расчеты сводятся только преобразованию стратегии одну в другую, забывая что при локах обе стратегии возможны.
удивительно ВАШЕ непонимание процессов.. стратегии... мдааа... что по одной стратегии выставили 10 сделок(с учётом локов), что при неттинге 10 сделок по такой же стратегии - РЕЗУЛЬТАТ то один...
у вас замылен глаз на отображение Информации о позициях...
Закрываем встречные руками (именно через "Закрыть встречные" а не последовательно) или программно посредством OrderCloseBy() и потери на спреде нет.
Покажи на рисунке с 11 стр. где локер будет делать "Закрыть встречные"
что по одной стратегии выставили 10 сделок(с учётом локов), что при неттинге 10 сделок по такой же стратегии - РЕЗУЛЬТАТ то один...