Встречные позиции: самообман или тонкий инструмент? - страница 11
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Речь не про сторону окошка, а про неттинг против локов.
это вы не поняли, неужели не видно что это совершенно разные стратегии которые могут использоваться независимо при локах, а при неттинге возможна только одна из них?
ладно, оставайтесь при своем мнении :)
Тут уже сказали, что неттинг и лок - одинаковы по результатам. Если не учитывать спреды. По этому, ни каких "против" нет.
Ага. А если объединить ТС №1 и ТС №2 в неттинг, то что получается?
3 захода в селл и 500 пунктов прибыли? Против 1698?
Всё равно тебя люблю я ...
Не ну правда, так нельзя . Жестокая, ты рушишь мой образ Swetten . Тыж не лентяйка, возьми бамажку, карандашик,куркулятор и посчитай сама в тишине
Зачем мне с утра такие душевные раны . " Встречные позиции: самообман или тонкий инструмент? " - автор Swetten . Просто коленом по батарейкам .
Тяжело в учении -- легко в бою! :)
Вот, учимся, разбираемся, пытаемся осознать.
P.S. Просто ещё сейчас завожу две ТС в одну неттинговую.
Хотелось бы в общих чертах понять, так сказать, о чём говорят иностранцы сторонники неттинга. :)
ладно, оставайтесь при своем мнении :)
причем тут мое мнение? просто чистая логика. :)
вы действительно верите что используя только стратегию 2 можно получить туже прибыль что и используя обе стратегии одновременно в той же ситуации?
причем тут мое мнение? просто чистая логика. :)
вы действительно верите что используя только стратегию 2 можно получить туже прибыль что и используя обе стратегии одновременно в той же ситуации?
я не верю, я знаю. Арифметика - с ней не поспоришь :)
Тяжело в учении -- легко в бою! :)
Вот, учимся, разбираемся, пытаемся осознать.
Так точно: невозможно впихнуть невпихуемое и невозможно вьехать в невъезжаемое :) Это не лично о Вас, а о спорах на пустом месте в этой ветке! (ИМХО) Было такое произведение г-на Грибоедова. "ГОРЕ ОТ УМА" называется...
Ага. А если объединить ТС №1 и ТС №2 в неттинг, то что получается?
3 захода в селл и 500 пунктов прибыли? Против 1698?
я не верю, я знаю. Арифметика - с ней не поспоришь :)
Светло синяя линия - длинная, красная - короткая.
Допустим, решено открыть buy и sell по цене белой линии, и закрыть эти позы на соответствующих светлосиней лини и красной лини.
Расчет для не неттинга будет такой, одномоментные операции записываю в одну строчку, операции одним лотом, спред 0.0002:
buy 1.289, sell 1.289
close buy 1.2908, фиксация прибыли 1.2908-1.289-0.0002=0.0016
close sell 1.2856, фиксация прибыли 1.289-1.2856-0.0002=0.0032
Итоговая прибыль 0.0016+0.0032=0.0048 пунктов
Расчет для неттинга будет такой, одномоментные операции записываю в одну строчку, операции одним лотом, спред 0.0002:
buy 1.289, sell 1.289, фиксация прибыли 1.289-1.289-0.0002=-0.0002
sell 1.2908
buy 1.2856 фиксация прибыли 1.2908-1.2856-0.0002=0.005
Итоговая прибыль (-0.0002)+0.005=0.0048 пунктов, показано синей пунктирной линией.
Как видим, финансовый результат одинаков.
Если одновременно используются разные стратегии с разными целевыми горизонтами, то неизбежно будут появляться встречные позиции. Но они появляются не для замораживания эквити, как в случае лока с целью что бы не наложить в штаны. На неттинге нет никаких встречных позиций, есть одна совокупная позиция.
Совсем другое дело, что в некоторых торговых системах, работающих на неттинговой платформе, приходится считать статистику по старинке. Но финансовый результат одинаков в любом случае.