Торможу в честь праздника: парный трейдинг - страница 3

Периоды машек практически везде у меня 21 и 8 соответственно. Так по моему опыту краткосрочной торговли - наиболее целесообразно.

Только на м30 "сырьевого" дуэта CL-6C - я беру периоды 18 и 6

Серая надпись в окне индикатора спреда служит для построения графиков многолетних сезонных тенденций по нужным размерам позиций анализируемых инструментов на специализированных сезонных сайтах. Т.е. индюк делает расчет умножающих коэф-тов для построения многолетних линий.

По коинтеграции - конечно, думаю её следует учитывать. Но для краткосрочной торговли - я предполагаю - что этот критерий будет почти совпадать с понятием "корреляция". Допускаю, что это моё мнение - достаточно спорное.

Тем не менее. Было бы интересно поиметь индюк, который в одном окне анализировал корреляцию и коинтеграцию анализируемых инструментов!

В личку ответил тож. .

Для чего используются МАшки с периодом, отличным от единицы? Единица дает много ложных входов?

Волатильность - функция логарифма случайных приращений. Таким образом 0 - предел, к которому цена будет бесконечно стремиться, но никогда его не достигнет (волатильность будет убывать тем больше, чем цена будет ниже), и наоборот, чем выше текущая цена, тем выше будет волатильность. С экономической точки зрения это объясняется увеличением ликвидности. Чем цена выше, - тем товар более востребованный, а значит, тем больше его требуется и тем больше его существует для продажи (спрос возрос --> цена увеличилась --> объем товара на рынке возрос --> волатильность возросла).

Для того, что бы лучше понять, о чем идет речь взгляните на представленные графики. Первый из них - логарифмический график золота, второй - обычный, линейный:

Вообще говоря, на длительных периодах времени, пользоваться линейными графиками, это все равно, что измерять окружность линейкой. Волатильность слишком сильно искажает реальную ситуацию. Например видно, что в период с 2003 по 2007 год золото росло очень вяло, но на самом деле это совсем не так. На самом деле золото росло стабильно и равномерно весь рассматриваемый период времени. В реальности требуется учитывать волатильность инструмента, зная логарифмические законы приращений.

Метод с индикаторами типа ATR подходит очень плохо. Индикаторы типа АТР скорее показывают текущий момент волатильности за период времени t (окно расчета индикатора). Волатильность, сама же по себе определяется уровнем цены, а не тем, какие ценовые движения были за выбранный период времени.

З.Ы. А вообще, обращайтесь к hrenfx. Это едва ли не единственный вменяемый и адекватный человек со знанием математического аппарата.

обращаемся, а он ?

всегда поражаюсь многозначительной многоходовой загадочности форумян. хочешь что-то дать - давай (код). зачем отсылать куда-то? это я по поводу цитаты ниже.

но безусловно спасибо leonid553 за опыт.

Да, - таким образом у меня фильтруются слишком ранние, ложные входы. Т.е. я реализую парный (или тройной) вход только на том баре, где начинается схождение ценовых линий (после крупного расхождения)

Пользуясь случаем - приведу текущий график баланса с моего реального счета (дц лайтфорекс) - именно на тф= м15 я с 30 ноября и по сей день (т.е. за месяц с небольшим) вот так вручную наторговал - именно по таким парным входам:

Gross Profit: 1 520.73 Gross Loss: 1 086.96 Total Net Profit: 433.77
Profit Factor: 1.40 Expected Payoff: 7.23
Absolute Drawdown: 17.46 Maximal Drawdown: 244.85 (18.99%) Relative Drawdown: 18.99% (244.85)

Total Trades: 60

Short Positions (won %): 27 (55.56%)

Long Positions (won %): 33 (69.70%)
Profit Trades (% of total): 38 (63.33%)
Largest profit trade: 215.37 loss trade: -237.05
Average profit trade: 40.02 loss trade: -49.41
Maximum consecutive wins ($): 5 (125.38) consecutive losses ($): 2 (-128.12)
Maximal consecutive profit (count): 215.37 (1) consecutive loss (count): -237.05 (1)

=========================

Geronimo, ссылка обьясняется оч. просто. Там в адресе кроме кода индюка - имеется очень подробное описание, - на целых три поста с рисунками. В трех постах. Здесь нет смысла было перекопировать эту "диссертацию", - гораздо проще дать ссыль.

Кроме того, имелся и "шкурный" интерес (а как же без этого?)! Та моя ветка являлась конкурсной. А одним из критерив призового места - было число посещений конкурсной ветки!

Если не затруднит, можно ссылочку на конкретное где можно почитать об этих цифрах в связи с многолетними тенденциями, то бишь на подробный мануал к индюку. Можно и на прокапитал линк кинуть))

Описание индикатора -

http://www.procapital.ru/showthread.php?p=813139#post813139  посты 264-265 (
Индикатор спреда (парный) с каналом и с возможностью задавать в СВОЙСТВАХ размеры позиций инструментов (автор - С.Огарков)!

По многолетним сезонным тенденциям - адреса спец.сайтов и небольшая теор. часть - есть в статье С.Огаркова  в Лепреконе №12 "Торговля спредом-1" - стр.66  http://forum.leprecontrading.com/viewtopic.php?f=92&t=1153&sid=1afedf14f0ff68153b78475de4e53239

//===========================================

На все вопросы подробно здесь невозможно ответить.  В личку вам сейчас пришлю свою аську.