Торможу в честь праздника: парный трейдинг - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Практически не использую доливки. (Бывает, но очень редко на дуэте CL-6C (1^1.5, нефть-канадец)
При парном входе на максимуме расхождения ценовых линий я обычно закрываюсь в точке последующего пересечения этих линий независимо от наличия суммарной прибыли или убытка!
Особенно, на малых тф такая тактика себя оправдывает, - на рис. хорошо видно (по нижнему индикатору спреда), что при таких входах - даже в самых худших случаях закрытие парной позиции в точке пересечения (схождения) будет либо в безубытке, либо в суммарной прибыли!
RPZ0 - DXZ0 (Еврофунт-Индекс Доллара реверсн.)
индикатор расхождения в свободном доступе? если да, то можно взглянуть?
На предыд. страничке (в середине 05.11.2010 21:44) - в своем сообщ. я дал ссылку на закачку и описание этого индикатора в свободном доступе.
На второй страничке той ветки по ссылке вы сможете скачать и другие версии таких индикаторов с уже готовыми настройками и рекомендациями по использованию!
На предыд. страничке (в середине) - в своем сообщ. я дал ссылку на закачку и описание этого индикатора в свободном доступе.
На второй страничке той ветки по ссылке вы сможете скачать и другие версии таких индикаторов с уже готовыми настройками и рекомендациями!
А через стандартное отклонение тоже другое значение. Получается, что в зависимости от способа расчета волатильности коэффициент-то "плавает" весьма ощутимо. Я так понимаю, что выбор именно ATR произведен эмпирическим путем.
Вовсе не эмпирическим! Изначально взят именно тот индикатор, который наиболее точно по своей сути мог бы дать поправку на волатильность!
На предыд. страничке (в середине 05.11.2010 21:44) - в своем сообщ. я дал ссылку на закачку и описание этого индикатора в свободном доступе.
На второй страничке той ветки по ссылке вы сможете скачать и другие версии таких индикаторов с уже готовыми настройками и рекомендациями по использованию!
Для тех, кто уже скачал индюк поясню, что сигнал парного входа при сильном расхождении ценовых линий (син. и зел.) - это перемена цвета сигнальной тонкой линии с бирюзового на красный по умолчанию (или наоборот) и треугольник при этом должен показывать схождение .....
NZDUSD - AUDUSD (мт4 Альпари) -
а перемена цвета перерисовывается? - (сейчас торги не идут, нет возможности проверить :)) - по опыту?
т.е если НЕ перерисовывается, то могу сварганить на нём(смене цвета) советничек, с небольшим ММ :)
Да, бывает перерисовывается. А советник есть уже подобный.
Но данная тактика по моим наблюдениям не очень хорошо работает в автоматич. режиме. Тут гораздо важнее навык визуального восприятия ситуации!
Кроме того, здесь нужен ещё индикатор спреда (см. рис. на пред. страничке, - по ссылке он есть), т.к. именно взаимодействие индикатора спреда и индикатора ценовых линий дает полную визуальную картину для профитного анализа! Здесь важно не только схождение/расхождение ценовых линий, но и одновременные развороты линии спреда от своих локальных максимумов - см. окно нижнего индикатора!
Индексы FDAXZ0-MCZ0, M15 -
Вовсе не эмпирическим! Изначально взят именно тот индикатор, который наиболее точно по своей сути мог бы дать поправку на волатильность!
Существует все ж таки несколько способов определения волатильности и классический алгоритм через стандартное отклонение не совпадает с ATR. Подскажите ссылку, где обосновывается "наибольшая точность" - тогда я соглашусь, что выбор был сделан не эмпирически ;-). Докапываюсь исключительно из соображения объективной надежности расчетов. Я вот тоже баловался партным трейдингом, и поправки на волатильность не делал, однако большая часть входов была в плюс, пока не наскочил на такую вот фигню, однако не факт, что всегда будет работать поправка на ATR вообще, и на ATR(144) в частности - период для меня тоже не очевидный.
Здесь важно не только схождение/расхождение ценовых линий, но и одновременные развороты линии спреда от своих локальных максимумов - см. окно нижнего индикатора!
Да, спред в данном случае - это разница....
Если ценовые линии сменили расхождение на схождение, то это вовсе не означает одновременный разворот линии спреда от своего локального максимума. Особенно при флетовых движениях цен.
Потому, что ценовые линии это всё-таки не сами цены, а всего лишь их примерное подобие - отображенное индикатором МА !
Конечно, можно задать второй период МА_fast в СВОЙСТВАХ индикатора задать равным единице. И тогда ценовые линии будут почти точным отображением графиков цен. Может кому-то так будет удобнее.
Но даже и в этом случае наиболее целесообразным будет определение момента входа с учетом взаимодействия ценовых линий с линией индикатора спреда. Т.е. момента начала схождения ценовых линий и одновременного разворота линии спреда от своего локального экстремума:
CLZ0-6CZ0, МА_fast=1 (нефть - канадец, работаю отношением 2:3 с периодами МА= 18 и 6 соотв. медл. и быстр.)
Леонид, а периоды машек подбираете эмпирически?
P.S. Врехний индюк в отдельном окне на последней картинке, можете прокомментировать что серым цветом написано?
P.P.S. Как насчёт коинтеграции, или нет смысла заморачиваться?