Случайность ценовых значений - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Однажды Штирлиц написал советника на машках. Оптимизировал, прогнал в тестере - зарабатывает. Поставил на реал - сливает. Опять оптимизировал, прогнал в тестере - зарабатывает. Снова на реал - сливает.
- Нужно попробовать ещё раз, подумал Штирлиц после 896-ой попытки.
iTime (.....) =TimeCurrent()
и на реале при отсутствии этоко кстати поболе зарабатывает чем в тестере
iTime (.....) =TimeCurrent()
и на реале при отсутствии этоко кстати поболе зарабатывает чем в тестере
С разрешения Славы попробую продать эту секретную формулу американским хедж-фондам. Им же нужны свежие идеи?
)))
С разрешения Славы попробую продать эту секретную формулу американским хедж-фондам. Им же нужны свежие идеи?
)))
А им это нужно? При таких условиях с положительным матожиданием, от них ничего и не требуется, кроме как искусственно поддерживать ликвидность. Они ведь не трейдеры и не инвесторы и даже не марткетмейкеры, а биржевые специалисты. Риска в их деятельности нет никакого, т.к. им только платят за выполненную работу.
Специалистам абсолютно до фени, случайно себя ведет цена или нет.
Кто вам сказал, что отрицательная комиссия - это условия положительного МО?! Спред же далеко не нулевой, более того, превосходит размер отрицательной комиссии.
Стратегия, которая использует данное обстоятельство имеется (но приносит существенно меньше прибыли, чем остальные), она основывается на краткосрочном анализе динамики изменения заявок на ближайших ценовых уровнях стакана. Т.е. они ищут момент, когда можно открыться и закрыться по одной и той же цене с очень высокой вероятностью. Им нужно предсказать статистически нулевой спред.
я не общался..просто элементарная логика - на форексе нет абсолютных закономерностей ! ток движение цены - абсолютная случайность
а волновая теория, как уже писал с таким же успехом работает и на подкидывании монеты и на шарике в казино.. и на любом случайном процессе в природе
абсолютной случайности не существует. Случайность это абстракция, придуманная человеком. Это мера неинформированности конкретного наблюдающего о закономерностях процесса.
проявление сущности одного и не более одного объекта, явление которое не имеет логического обоснования, и определяет первоначальность этого явления.
Вариант 2: проявление результата пересечения (совпадения) независимых процессов или событий.абсолютной случайности не существует. Случайность это абстракция, придуманная человеком. Это мера неинформированности конкретного наблюдающего о закономерностях процесса.
Эйнштейн тоже так думал. И Кант. И ещё дохрена кто. Так что ты не одинок вовсе. А в очень приличной компании.
Хотя квантовая механика эту компанию давно раком поставила. Но всё равно все они очень уважаемые люди. К тому же их больше. ;)
Эйнштейн тоже так думал. И Кант. И ещё дохрена кто. Так что ты не одинок вовсе. А в очень приличной компании.
Хотя квантовая механика эту компанию давно раком поставила. Но всё равно все они очень уважаемые люди. К тому же их больше. ;)
ну ну :) Они с котом то разобраться не могут, который сдох и жив одновременно. Куда им нас раком ;)
ну ну :) Они с котом то разобраться не могут, который сдох и жив одновременно. Куда им нас раком ;)
;)
Ну в отличии от кота, с вопросом о фундаментальности случайности (в противовес неинформированности) им таки удалось разобраться.
Если вернуться к стартовой теме. Озвучиваю своё понимание: несмотря на фундаментальную природу случайных процессов, они в статистических масштабах таки склонны создавать закономерности.
Бойль с Мариоттом по прежнему рулят. Так же как и Гейзенберг. Ничего нового не говорю. Просто хочу вернуть дискуссию в здравое русло с признаками научности... :)