Случайность ценовых значений - страница 14

Зато тебя здесь все знают.. Флудишь в каждой ветке... всех жизни учишь...

Вообще-то поддержке ликвидности присущи риски.

p.s. Чем занимаются маркетмейкеры, если не предоставлением ликвидности? Кукловодством? :D

Средняя прибыльность хэдж-фондов по индустрии - 50% в год. В среднем условия такие: 2% хэдж-фонд берет за управление, вне зависимости от результата. И 20% с положительной прибыли.

Например, при портфеле $1 млрд, прибыль за год $500 мио, из них $100 мио остаются в собственности хэдж-фонда.

Хэдж-фонд практически всегда старается использовать 100%-ю загрузку депозита. Т.е. если в хэдж-фонд вложено $1 млрд, то и портфель весит $1 млрд. Никаких плечей, все 1:1 - реальное полное обеспечение. Напомню, на конец торгов хэдж-фонды стараются переводить портфель в кэш, минимизируя риски. Почти отсутствие долгосрочной торговли.

Портфель состоит из всех фин. инструментов NYSE+NASDAQ  с различными весовыми коэффициентами. Ноль - тоже весовый коэффициент (соответствующий фин. инструмент не торгуется в данный момент) . Перебалансировка (перераспределение весовых коэффициентов) портфеля происходит постоянно. Сумма абсолютных значений весовых коэффициентов около единицы - полная загрузка депозита. Позиции, как лонги, так и шорты.

Исторические данные (полная динамика изменения стакана по каждому фин. инструменту) для бэктестинга весит терабайты (больше 100 000 данных в секунду) и хранится, как правило не более, чем за три крайних месяца. Бэктестинг не быстрый. И, конечно, не точный, т.к. стратегия всегда оказывает влияние на рынок. Особенно, если она относится к высокочастотному классу.

Не стоит думать, что крупный хэдж-фонд - это нечто гениальное. Вовсе нет, каждый может написать стратегию и предложить (при умении) ее хэдж-фонду на условиях сотрудничества. Например, сдача в аренду стратегии.

Средний частный американский трейдер имеет депозит > $100К (минимум, чтобы жить на прибыль). От $1 мио депозит у частного трейдера - редкость. Причина простая, при таких суммах индивидуал создает свой хэдж-фонд.

создам свой хэдж фонд... несите мине все ваши денюжки :) каждый получит 50% от суммы вложенного... никаково обману.. всё чесно...

Спасибо за информацию, hrenfx. Значит 50% годовых при таких больших капиталах это сейчас вполне реально.

Ну-ну, Aleksander. Надо же и нас в долю. Не хочу быть заурядным клиентом :)

особое предложение - Дольщикам скидки и бесплатно индикаторы (2540 штук)....

На прибыль от 100К депозита в америке не проживёшь. Математика тут проста:

1. Хороший дом в 200-300 кв метров стоит $500К-1M. При 5% 30-летнем моргадже, месячные платы примерно $2.5-5k. Можно конечно жить в доме за $100-300k, но такой дом будет скорее всего находится в районе где на окнах нужны решётки. Можно снимать 3-х комнатную квартиру за $2-3k в месяц. Давайте для простоты предположим что жильё стоит $2.7K в месяц.
2. Нужно платить за электричество и воду примерно $200 в месяц.
3. Нужно также платить за телефон, ТВ кебель и интернет примерно $150 месяц.
4. Машина, $30-40k. Обычной семье нужно две машина: для мужа и жены. В месяц $400 на себя и $400 на жену .
5. Продукты питания на семью из 4-х человек, $800 в месяц.
6. Медицинская страховка на каждого члена семьи, $800 в месяц для семьи из 4-х человек.
7. Бензин, $50 в месяц
8. Все прочие расходы (одежда, рестораны, поездки на курорты, и т.п.) $2k в месяц.

Складываем всё и получаем $7.5k в месяц, или $90к в год. Эту сумма должна быть равна прибыли от инвестиций после уплаты налогов. Предположим что налоги равны 40%. Тогда прибыль до уплаты налогов должна быть $90k/0.6=$150k в год. Предположим что средняя прибыль от депозита равна 10% в год (это исторический ретёрн сток маркета). То есть, депозит должен быть $1.5М чтобы позволить средней американской семье жить на прибыль. Не дай бог попадёте в госпиталь где за неделю нужно платить от $20k и страховка платит только малую часть этих расходов. А если кто-то в семье учится в университете, то нужно ещё $20-25к в год. Короче, нужно по крайней мере $2M депозита чтобы американской семье жить на прибыль.

gpwr, расчёт хорош но имелось ввиду другое. Посмотрите статистику по зарплатам в США. Если годовой доход одного человека несколько десятков тысяч то это может примерно соответствовать прибыли от 100к депозита... Хотя, конечно, прибыльность должна быть много выше стандартных 10% в год.

Так как я живу в США, то могу Вас уверить что десятки тысяч доларов в год это нищенское существование. Нужно ориентироваться на образ жизни среднего американца.