Возможно ли применение мартингейла на фьючерсах, CFD, акциях, опционах?

На фонде больше фин. инструментов, поэтому проще (чем на FOREX) составить рыночно-нейтральный портфель, которым торговать по мартину.

Т.е. торговля на фонде (не только мартином) - менее рискованное занятие. Самый сложный для торговли рынок - FOREX.

Я так не считаю. Средний дневной диапазон на forex 1-2%. На биржах по акциям иногда бывает и 5-20%. Отсюда и максимальное плечо 1:30.

А диверсифицированный портфель можно составить и из валютных пар. Кстате, вы же это и сделали здесь: https://www.mql5.com/ru/code/9908.

Полезный инструмент получился, спасибо. Есть над чем подумать. Где-то полгода назад была активна тема под названием "Торговля спредами в MT". Цель была - построить такую синтетику, которая бы давала идеальный флет. 

В Вашем инструменте, насколько я понял, с приходом новых цен коэффициенты (доли) активов меняются (переоптимизация оптимального портфеля). Т.е. получается постоянно нужно корректировать позиции. Иногда даже на противоположную.

Вы писали советника, есть ли какие-либо результаты? 

А  для форы где-то применяется такой метод торговли? Не подскажешь ссылочку? 

Много обсуждений встречалось, но вот что бы кто-то систематически извлекал из него профит, это как-то мне не попадалось. 

Ребята, ну при чем тут, насколько ходит акция или EURUSD. Умножьте ход акции на ее плечо и ход EURUSD на его плечо. Все равноценно на уровне весовых коэффициентов.

Ну нет с точки зрения математики никакой разницы, торгуете вы акцией, валютой или картошкой. Вообще никакой.

Если речь идет о рыночно-нейтральных стратегиях, то только для FOREX - архисложно. А вот для FOREX + ММВБ + ФОРТС + NYSE + NASDAQ + ... - это проще, т.к. фин. инструментов на порядки больше.

Поиском рыночно-нейтральных портфелей занимаются все хэдж-фонды. Т.е. они стараются торговать так, чтобы было плевать, как там какой инструмент выпендиривается сегодня. Главное, что найденная совокупность (портфель) - не выпендривается и ведет себя также, как и раньше.

Да, строится идеальный синтетик - самый лучший (узкий) флэт из возможных. 

1. Как вы могли видеть, учет комиссии и спредов не производился. Более того, если один ФИ1 (фин. инструмент) будет полностью совпадать с ФИ2, то Recycle-портфель будет построен именно из этих ФИ. Что, собственно, является быссмыслицей. Но совершенно правильной, т.к. Recycle-портфель - это самый низкорисковый рыночно-нейтральный портфель. Использовать его для создания рыночно-нейтральной стратегии можно при условии, что вы будете учитывать и спреды и комисии.
В описании Recycle есть пример, где вводится кросс FOREX к мажорам и проиходит тоже самое, что описал с ФИ1 и ФИ2. Т.е. быссмыслица. 

Специально не стал выкладывать Recycle c учетом накладных расходов. Это достигается несложной модификацией исходных ценовых ВР. К мат. методу самому не имеет отношения.

Главное не путать следующее. Recycle является самым низкорисковым рыночно-нейтральным портфелем. Но не является оптимальным портфелем рыночно-нейтральной стратегии. Задача оптимального портфеля для рыночно-нейтральной стратегии ставится несколько иначе. И решается довольно ресурсоемко - численные оптимизационные методы.

2. Мат. методу все равно, какая природа исходных ВР. Если это будут СБ (случайные блуждания), то Recycle все равно на конечном окне будет находить зависимости. Хотя, конечно, никаких зависимостей нет, т.к. СБ - это чистый мартингал. Вот это и будет натягиванием графика под формулы.

Здесь ситуация в точности такая же, как с парным трейдингом на основе КК (коэффициент корреляции). Высокий КК на выборке не может ничего говорить о дальнешей связи двух ВР. Поэтому исследуют много выборок (индикатор КК приводил), строят распределение КК и на его основании принимают решение. Риск есть всегда. Гарантий дать невозможно.

Тут важен адекватный подход к результатам и их анализ. Например, здесь на одном из графиков показана высокая корреляция (единичной выборки, хоть и за пол года) стоимости акций Microsoft и курса EUR/JPY. Странная зависимость. Если же начать исследовать динамику изменения КК, то можно уже будет более определенно говорить о степени такого рода зависимости. Простой пример такого исследования:

Видно, как вел себя КК на скользящем окне в 9 часов (сессия) в течение полугода. К сожалению, такие графики были ранее почти не доступны, т.к. посчитать "в лоб" такое было крайне сложно.

Именно из такого анализа берутся средние показания весовых коэффициентов. Те же рассуждения распространяются и на Recycle-портфель.

3. Корреляционно-регрессионный анализ, к сожалению, плох. Например, КК(AUDUSD, NZDUSD) и КК(AUDJPY, NZDJPY) неравны. Хотя очевидно, что между этими парами единая связь в виде AUDNZD. Recycle таких проколов не дает.

4. Проблема с ликвидностью решается правильным формированием исходных ВР. Например, совершенно не нужно брать в ВР best prices стакана. Брать можно average price of volume. Где объем задавать таким. чтобы ликвидности было достаточно. В таком случае можно увидеть, как высокая корреляция по best prices полностью уходит на слаболиквидных ФИ.

Я может быть темный, но как-то не встречал достоверной информации об успешной работе по мартину. Бывалые мартыны как-то периодически пропадают. Вот в прошлом году мартынов развелось пропасть какая-то. Аж в двери не пролазили. А в этом году что-то их не слышно стало. 

Ещё раз, если кто даст ссылочку, упоминание умельца не пропавшего с экранов наших радаров, буду благодарен.