Теория пар - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Свои/ю. ))) Блин. Ну, если следите, то в общих чертах знаете.
Еще - imho, в методы верить не обязательно. Повторю для Вас набивший оскомину вопрос: Применяете ли Вы прогнозирование в автотрейдинге?
я автотрейдиг не применяю - мою ТС невозможно автоматизировать в МТ.
Если человек торгует то он так или иначе делает прогноз на будущее. Или предположение о динамике цены.
я автотрейдиг не применяю - мою ТС невозможно автоматизировать в МТ.
Если человек торгует то он так или иначе делает прогноз на будущее. Или предположение о динамике цены.
прогноз или предположение - это уже софистика
какая разница принципиальная? Вы прогнозируете, что цена вырастет или делаете прогноз роста цены
У банков денег на суперкомпьютеры хватит.
Тут на форуме эту идею уже описывали.Вы недооцениваете сложность рынкета и его принципиальное отличие от погодных явлений. Погода описывается с помощью известных дифурок, и главная проблема в точности ее предсказания - не отсутствие модели, а точность и плотность экспериментальных данных. Главные влияющие факторы уже давно известны.
Для рынкета - хотя бы для одной пары - мне не известны эти факторы. Да и вряд ли кому известны в более-менее полной мере.
Если Вы думаете, что все закономерности можно найти с помощью нервосеток, то Вы заблуждаетесь.
возможно.
Но зайдем с другой стороны - в ТА существует, допустим, 1000 индикаторов, осциляторов и т.п. Они давно уже все автоматизированы и прогнаны по истории в самых различных своих вариациях и в самых различных комбинациях. А грааля все нет.
Возможно действительно искать и искать, но пока толку от ТА маловато.
прогноз или предположение - это уже софистика
какая разница принципиальная? Вы прогнозируете, что цена вырастет или делаете прогноз роста цены
Если противопоставлять понятия,- то Вы правы, действительно - софистика.
Но мы ведь о другом.
возможно.
Но зайдем с другой стороны - в ТА существует, допустим, 1000 индикаторов, осциляторов и т.п. Они давно уже все автоматизированы и прогнаны по истории в самых различных своих вариациях и в самых различных комбинациях. А грааля все нет.
Гипотеза существования пар и антипар довольно логичная и легко проверяемая.
Такие пары ФИ (фин. инструменты) должны показывать высокое абсолютное значение КК (коэффициент корреляции), точнее КК должно быть высоким в каждой точке промежутка, где пары ведут себя сонаправленно. Выборка для расчетов КК может быть разной. Вот пример:
Тонкая зеленая линия - это среднее значение КК (на выборке в сутки) в каждой точке времени за крание 2 месяца. Резкая ступенька соответствует времени выхода новостей в USA.
Теперь тоже самое, но только выборка КК уменьшаяется с суток до 6 часов:
И напоследок выборка для расчета КК равна одному часу:
Искомые интервалы находятся там, где зеленая линия высоко. Чем выше - тем лучше: сонаправленней в среднем будут себя вести пары.
Как же найти такие места и пары? Опять же не сложно. Надо объединить два подхода: первый и второй. В итоге получится таблица, несложный анализ которой даст ответ.