Возможно ли создать свой инструмент с сгенерированным графиком случайного блуждания цены, состоящий из минутных баров на графике МТ4? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
абревиатура не понятна, что означает?
СВР - случайный временой ряд
ЦВР - ценовой временой ряд
СВР - случайный временой ряд
ЦВР - ценовой временой ряд
А можно быть создать новую аббревиатуру? СЦВР- случайный ценовой временной ряд. Ключевое слово- случайный.
1. Задаем тиковые объемы "от" и "до". Это будет определять соответствие таймфрейму.
2. Задаем минимальное отклонение объемов соседних баров, максимальное отклонение.
3. Задаем параметры оного тика, например от 1-го до 3-ех пунктов.
3. Получаем случайное число в пределах параметров п.2. Это будет объем "первого" бара.
4. Делаем следующий бар. Определяем его объем путем сложения или вычитания (что определяется случайно) объема предыдущего бара со случайным числом в пределах определенных параметрами п.2. Если значение больше/меньше параметров п1. то вычитаем/прибавляем лишнее к верхней/нижней границе допустимых объемов.
5. Имея объем полученный в п.4. Выполняем цикл с количеством повторений соответствующих объему. На каждом проходе цикла вычисляем величину тика (п.3.), определяем направление тика (вверх или вниз), полученное значение прибавляем к предыдущему значению цены... фиксируем High, Low. Т.о. получаем бар.
Что-то типа такого. Это без какой-либо цикличности.
Прошу прощения за вторжение. Но не проще ли просто брать случайный день из истории... ну скажем по дням недели... если сегодня понедельник,то берётся любой понедельник за последние пол года по данному инструменту?
А можно быть создать новую абревиатуру? СЦВР- случайный ценовой временной ряд. Ключевое слово- случайный.
Еще есть способ брать куски по несколько баров и перемешивать их. В этом пожалуй больше смысла - разбивать на куски примерно соответсвующие времени жизни позиции в соответствии со стратегией. А иначе получаются просто случайные числа, заработать на них механически, без Мартингейла нельзя, уже давно доказано, проврка стратегии на таких данных не имеет смысла. Но всеравно интересно.
1. Задаем тиковые объемы "от" и "до". Это будет определять соответствие таймфрейму.
2. Задаем минимальное отклонение объемов соседних баров, максимальное отклонение.
3. Задаем параметры оного тика, например от 1-го до 3-ех пунктов.
3. Получаем случайное число в пределах параметров п.2. Это будет объем "первого" бара.
4. Делаем следующий бар. Определяем его объем путем сложения или вычитания (что определяется случайно) объема предыдущего бара со случайным числом в пределах определенных параметрами п.2. Если значение больше/меньше параметров п1. то вычитаем/прибавляем лишнее к верхней/нижней границе допустимых объемов.
5. Имея объем полученный в п.4. Выполняем цикл с количеством повторений соответствующих объему. На каждом проходе цикла вычисляем величину тика (п.3.), определяем направление тика (вверх или вниз), полученное значение прибавляем к предыдущему значению цены... фиксируем High, Low. Т.о. получаем бар.
Что-то типа такого. Это без какой-либо цикличности.
неплохо.
а эти все случайные значения из пунктов Вашего поста, находит ГСЧ с заданными ограничениями?
неплохо.
а эти все случайные значения, находит ГСЧ с заданными ограничениями?
Да. Что-то типа:
Min+(Max-Min)*MathRand()/32767все вычесления производятся сторонней программой, а затем котировки (результат) импортируются в терминал? в результате мы получим полноценный график в МТ4, естественно без торговли на нем:)?
все вычесления производятся сторонней программой, а затем котировки (результат) импортируются в терминал? в результате мы получим полноценный график в МТ4, естественно без торговли на нем:)?
Типа периодконвертора что-то. Еще можно тики с задержкой времени генерировать и в рельном времени смотреть.