Это интересно - страница 5

Ну да точно... не правильно выразился, а вообще-то самая моя успешная система была основана именно на анализе 3 валют по отношения к баксу, таким образом эксперт должен был работать на 6 парах, приэтом выбирая только одну. Но к сожеления положительных результатов по всем 6 парам не получил, идею забросил, а потом и эксперта потерял (винт на работе стукнул) теперь вот жалею что не сохранил копию на другом носителе. Хоть работали и не все пары как планировалось, но точно помню что на евре и фунте проф.ф. был около 5.  Вообще надо как-нибудь вернуться к этой теме с новым подходом.

Посмотрел передачу.

Основной посыл, что пространство и время взаимосвязаны. Т.е. в момент одного и того же положения тел в пространстве можно наблюдать статистически одинаковые картины при измерении данных - паттерны. Сделана огромная количественная работа измерений и создана существенная их база. По которой прослеживаются на уровне лишь только визуального анализа космо-циклические периоды (сутки, месяц, год и т.д.).

Это попахивает астрологией, которая всегда воспринималась большинством (я в него входил до сего момента), как шарлатанство. Но если верить экспериментам, в этом есть, как минимум, повод усомниться.

Практическая применимость сказанного на первый взгляд может казаться невозможной. Но ничто не мешает провести следующее исследование:

• Взять временное окно размера N.
• Сдвигать его на время M.
• Накладывать друг на друга такие окна (так все сдвинутые от начального времени t0).
• После сглаживания (а профессор сглаживал простыми МАшками) посмотреть образующиеся паттерны.
• Далее проверить, при каких значениях M паттерны сохраняют свою стабильность.

Идея крайне незамысловатая. Если будут обнаружены такие постоянные периоды M (которые в основном ассоциируются с астрологическими периодами в работах профессора), то очевидно, это можно будет применять в торговле. И обоснованность астрологического подхода к торговле будет подтверждена статистически.

Пока не дочитал титанический труд, но возможно, коллеги уже сталкивались с нечто подобным. Возможно (только возможно – это ключевое слово), Yurixx вот тут: https://www.mql5.com/ru/forum/128060:

Воспользуюсь его картинкой, надеюсь, Юрий не будет против. Может быть, стоит взглянуть на его исследования в этом ключе? Если кто увидит Юрия – пригласите, будет интересно услышать мнение физика.

мне кажется, вот это лучше смотреть:

Смотрел изменения коэффициента корреляции для одно и того же времени суток. Визуально цикличность есть.

Вообще на рынках такие циклы, как сутки, неделя, месяц, год могут быть обяъяснены без вышеприведенной теории. Более неочевидные циклы стоит посмотреть.

Надо солнечную активность проверить :) есть подозрения, что рыба будет :) не может быть чтобы она на волатильность не влияла.

Лекция 1 - просто прелесть. Похоже, это человек редчайшей научной честности. Походу и Энгельгардта слегка обкакал. Но это тоже элемент честности, все гармонично.

Насчет реакции БЖ слышал еще когда в школе учился. Поразила до глубины души.

Больше всего мне понравилось: Автор - Симон Эльевич Шноль... — советский и российский биофизик

)))

Предлагаю в качестве не ценового вспомогательного индикатора использовать АТФ-азную активность актомиозина. Для этого достаточно брать последовательные пробы раствора актомиозина либо аналогичных белков из актомиозиного комплекса, через равные промежутки времени, размер промежутков которых должен быть прямо пропорционален торговому таймфрейму. При этом должен получиться цикличный график активности препарата, по всей видимости плотно коррелирующий с ценовой динамикой выбираемого актива. Уверен, что с помощью критерия Стьюдента можно определить статистическую значимость теории корреляции колебаний белков актомиозиного комплекса с колебаниями цен на нефть, сахар, золото, валюты. Здесь главное реализовать результаты лабораторных измерений активности белков актомозиного комплекса на языке MQL4, и написать на его основе индикатор, показывающий эти измерения. Считаю сделать это можно, но весьма затратно по времени и ресурсному обеспечению (лаборанты, химическая лаборатория, реагенты, научное обоснование и т.д.).

Прочитал обе лекции. Спасибо, классный материал.

Мне кажется, что самый интересный вывод из всего этого как бы остался за кадром. Как-то все очень уж сосредоточились на циклах.

В преамбуле к лекциям сказано: вывод Шноля - "пространство, масса и время связаны между собой". Однако, в самих лекциях это не прозвучало. То есть мне лично в общем непонятно как он сам интерпретирует свои результаты.

ИМХО, самое удивительное в этих исследованиях то, что они показывают, что пространство анизоропно. Сам Шноль объясняет это вроде бы неоднородностью гравитационного поля, в котором движется Солнечная система и Земля. Но мне почему-то кажется, что такое объяснение не вполне. Шноль этот вывод насколько я понимаю не доказал, пока это только предположение. Такое же, как были предположения о радиоактивности, влиянии космических лучей и много-много того, что пришлось отбросить за десятилетия исследований. Остался пока доказанным только факт, что имеет значение направление на звезды, все они различны по своему влиянию на все процессы на Земле. А то, что Земля вращается вокруг Солнца и вокруг своей оси создает циклы, поскольку она в этом вращении циклически проходит одну и ту же траекторию смены направлений.

Поневоле вспоминается 24-часовой замкнутый цикл смены активности 12 главных меридианов человека и движения по ним ци.

И еще вспоминается Дао Дэ Цзин: "Человек следует Земле, Земля следует Небу, Небо следует Дао"

Сергей, глядя на картинку еще бы добавил "а форекс следует человеку". Так что не придавай этому графику слишком уж большого значения, он всего лишь отражает активность по сессиям. А за тему спасибо, очень интересно и впечатляюще. :-)