Это интересно - страница 27
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вы меня заинтриговали. Если не секрет, не коммерческая тайна – покажите то, о чем пишите и приводите в цитатах, всю эту красоту философской мысли. Тоже ведь хочется побыть в роли Белинского. Дайте мне такую возможность, по справедливости. Уж больно хочется посмотреть на «красоту игры»
:о)
Извините. Это нельзя. Скажу лишь, что я был на вашем месте, с интегралами на перевес штурмовал мартингал. Теперь мне этого времени жаль.
Но, если вас интересует возможная результативность подхода, который похож на мой, или скорее мой на их, ну не знаю - спросите у Avals, по моему он то же не чужд. Или вот, хороший пример, легендарный, Атаман. Или добрый учитель Neo. Да полно их на самом деле, просто тихушники все, по понятным причинам. А уж, люди в черном, которые резвятся на рос.рынке - я их даже и не знаю, но там точно люди понимающие.
График по данным COT (источник):
. На этом сайте статья есть, по СОТ, от С-4. https://www.mql5.com/ru/articles/1573
Единственное, что я не согласен с автором о том, что это фундаментальный подход. Да и по количеству участвующих групп можно спорить, но это всё от специфики рынка и отчёта, наверное, зависит.
. Ага, то есть, заявочка не само там появилась, её туда кто то положил. У этого "кто то" возникло желание, потребность, необходимость, настроение сделать заявку. Другими словами, в очень примитивном виде: что бы в стакане появилась цена, у кого то должно возникнуть настроение эту цену туда положить. В этой простейшей системе понятно что первично, а что вторично? Если нет, подскажу, первично - настроение, а цена - производное, отражение. И что бы выглядить грамотным, нужно анализировать настроения, а не кривое отражение.
. Естественно, что пример совсем примитивный, и не описывает многого, особенно хитрую взаимосвязь настроений и цен. Но тем не менее, речь ведь о принципах.
Настроение конкретного игрока из ценового потока и стакана не выудишь. Тем более, что крупные игроки, чтобы не светиться, кидают свои заявки не скопом, а порцайками.
Брать настроения из отчетов COT и опционных уровней - тоже вариант. Но, конечно, груб и если и годится, то только для долгосрочных стратегий.
Для интрадэя и вообще для любого стиля, самое лучшее - это анализ стакана. Отуда все настроения в виде изменения ликвидности и оборотов. Становится наплевать на разделение на COT-категории игроков, можно видеть по объемам и ценам прошедших сделок, что куда перетекает. Повторюсь, суммарная нетто позиция всех игроков по всем фин. инструментам мало подвижна и все время около нуля.
Настроение конкретного игрока из ценового потока и стакана не выудишь. Тем более, что крупные игроки, чтобы не светиться, кидают свои заявки не скопом, а порцайками.
. А зачем вам конкретный игрок? Если это не какой нибудь дойчебанк. Конкретные игроки имеют особенность сбиваться в кучи (часто сами того не ведая), толпой идти за ведущим (часто козлом-провокатором) и т.д. Вы как будто не читаете, что вам пишут, и не только я. Сказано же было, - группы.
Брать настроения из отчетов COT и опционных уровней - тоже вариант. Но, конечно, груб и если и годится, то только для долгосрочных стратегий.
. Это всего лишь один из возможных вариантов. Ценность его для индивидума определяет способность его грамотно использовать.
Для интрадэя и вообще для любого стиля, самое лучшее - это анализ стакана. Отуда все настроения в виде изменения ликвидности и оборотов. Становится наплевать на разделение на COT-категории игроков, можно видеть по объемам и ценам прошедших сделок, что куда перетекает. Повторюсь, суммарная нетто позиция всех игроков по всем фин. инструментам мало подвижна и все время около нуля.
Ну вот к чему эти все фантазии? Вы в тему сначала въедте. Через годик-другой пообсуждаем - чего там и где там лучше.
Да потому что важна нетто-позиция по фин. инструменту, изменение которой может отражать анализ стакана и совершенных сделок. А сильные уровни с большими объемами - это как доп. инфа к стакану.
Да потому что важна нетто-позиция по фин. инструменту, изменение которой может отражать анализ стакана и совершенных сделок. А сильные уровни с большими объемами - это как доп. инфа к стакану.
Да потому что важна нетто-позиция по фин. инструменту, изменение которой может отражать анализ стакана и совершенных сделок. А сильные уровни с большими объемами - это как доп. инфа к стакану.
стакан пригоден только для анализа заявок вблизи цены - буквально десятые доли процента от цены. Далее заявки крайне не стабильны - чуть какой шухер поотменяют, передвинут довольно быстро. Вблизи цены не успевают, но для мало ликвидных рынков. На ликвидных рулят программ-трейдинг от курпных маркет-мейкеров, которые как раз зарабатывают на анализе потока заявок. Они борятся за милли-секунды в скорости принятия решений и доступа. Тягаться с ними на этом поле бесполезно.
Ой как хро-штооо, двенньако не веидл ныовх пвоокгоор об ркетыне.
HideYourRichess: Наш с вами обмен мнениями - наглядный пример того, на сколько разным может быть представление о путях решения общей проблемы изымания денежных знаков из рынка. Вплоть до того, что говоря одними и теми же словами вообще не понимать друг друга.
А иначе и не может быть, ибо говорим-то по сути о случайном процессе, на котором можно выловить какие угодно закономерности.