Это интересно - страница 26

Хватит тупить. Записи всех изменений стаканов всех фин. инструментов - это записи рынка (свопы тоже рассматриваются, как ВР). Никто не говорит, что надо анализировать просто цену, да еще и только одного фин. инструмента.

Ценовой ВР берется из расчета ликвидности. Например, берется ВР цен, которые соответствуют средней лучшей цене на заявку в 1 мио.

это про COT по валютным фьючерсам, или что-то еще?

В любом случае, такой информации намного меньше чем для некоторых других рынков. Особенно интрадей. Более долгосрочные стратегии недостаточно cтат.достоверны в виду другой особенности FX - малого кол-ва независимых инструментов. имха

. Умник, блин! Цена в стакане откуда берётся?

Заявку кинул в стакан со своим объемом и ценой, вот она и появилась. А чтобы ликвидность не пропадала (дабы не вызывать коллапсов, как в мае), заявки еще кидают "специалисты" (или какое-то другое название работника биржи), которые являются тоже полноценными заявками с теми же правилами.

Вы меня заинтриговали. Если не секрет, не коммерческая тайна – покажите то, о чем пишите и приводите в цитатах, всю эту красоту философской мысли. Тоже ведь хочется побыть в роли Белинского. Дайте мне такую возможность, по справедливости. Уж больно хочется посмотреть на «красоту игры»

:о)

Давайте язвительные выпады оставим для лички. И придадим дискуссии хоть малость конструктива. Отвечать на это сообщение ненадо.

СОТ, - да, неплохой пример. Но не только. Извините!

И конечно же, информации всегда мало, и уж тем более интрадей. Спорить не буду, подход не универсальный, но иногда пару плюшек приносит. Это не коинтеграция. Скорее некая локальная кратковременная корреляция между инструментами, вызванная глобальными процессами. Кто то начинает пересматривать активы, кто расширяет своё присутствие, кто то втихоря манипулирует большими объёмами. Чего я вам это рассказываю, вы и так об этом знаете.

С одной стороны на глупости отвечать не надо, но для разъяснения - это нормальная просьба, а не подвох. Эта просьба справедливо заслуженная – я рассказывал о своей системе (кратко конечно), но я и не прошу деталей.

. Оставим пока тему специалистов и прочии темные силы в покое. Не всё там так очевидно, что бы в двух словах.

. Ага, то есть, заявочка не само там появилась, её туда кто то положил. У этого "кто то" возникло желание, потребность, необходимость, настроение сделать заявку. Другими словами, в очень примитивном виде: что бы в стакане появилась цена, у кого то должно возникнуть настроение эту цену туда положить. В этой простейшей системе понятно что первично, а что вторично? Если нет, подскажу, первично - настроение, а цена - производное, отражение. И что бы выглядить грамотным, нужно анализировать настроения, а не кривое отражение.

. Естественно, что пример совсем примитивный, и не описывает многого, особенно хитрую взаимосвязь настроений и цен. Но тем не менее, речь ведь о принципах.

График по данным COT за 3 года (источник):

 

Второе поле - совокупная позиция следующих ребят: Commercial - Операторы (крупные компании), Large Traders - крупные игроки, Small Speculators - остальные.

Третье поле - количество трейдеров.

Когда говорил про слабое изменение общей денежной массы, имел в виду, что суммарная нетто-позиция всех трех типов игроков рынка по всем инструментам около нуля.