Это интересно - страница 23

Приведите любой пример (не обязательно рынки) адекватного с вашей точки зрения подхода к построению модели.

Это не я на ветку претендую, это вы не знаете что с ней делать . Ветка с названием " Это интересно " и Шмолем на коне, имела шанс с помощью HideYourRichess, в лучшем случае трансформироваться в " Обмен методологиями исследований "

.Очень хорошо. А то кроме раздражения, когда толкают мысли о психологии толпы и прочей хрени, ничего больше не испытываю. Типа, давай те чего нить с чем нить сложим, поделим, вычтем «низ» из «верха» и получим канал джедайской силы. Надоел этот бред. Обозначенные вами направления – это для петриков, будут делать хорошие деньги на книжках, курсах, методиках.

PS:

.Да, завершаем. Но все равно, было приятно побеседовать. Удачи.

.(:о)

Почему так сразу - не знаю? Все, что хотел уже сделал в первом посте – выложил, ровно для ознакомления. А HideYourRichess ничего нового не сказал. К форексу и акциям начал принюхиваться еще в 90. Я ведь был фанатом ТА, и жил, можно сказать счастливо, пока однажды не понял, что хожу с завязанными глазами около края пропасти.

Да, можно торговать относительно продолжительное время, по ТА, попутно анализируя всю доступную совокупность информации, но формула такой успешной торговли: «информация+анализ + интуиция + интуиция + интуиция». Лезть с такой концепцией на автоматизацию, - не приведет к успеху. А мне то нужна - АТС, я разве не сказал?

. Да чо там говорить то... Наш с вами обмен мнениями - наглядный пример того, на сколько разным может быть представление о путях решения общей проблемы изымания денежных знаков из рынка. Вплоть до того, что говоря одними и теми же словами вообще не понимать друг друга. По этому, остаюсь при своём мнении, - то что вы предлагаете - это простое механистическое приложение абстрактных математических формул к рынку, без попыток отразить суть происходящих процессов и явлений.

. Кстати, если чувство юмора и чувство прекрасного ещё не до конца утрачено, вот вам подарочек. :) Придумал подпись к вашему рисунку: наглядный пример мартингал-депозита полученный путём долгих и сложных математических преобразований из мартингала-цены.

. Всех благ и Удачи.

Модель перекрёстка, модель пропускной способности канала связи, формула ускорения свободного падения, простая арифметика и т.д. В конце концов - модель с длинными ногами, весьма адекватная модель.

Почему GARCH называют моделью?

ТА – не отражает никакой сути явления, вообще никакой. Но Вы совершенно правы в том, что это необходимо делать, иначе невозможно уйти от мартингала в разных проявлениях и принципиально невозможно построить стратегию, которой можно будет поручить свой депозит.

Именно такую систему я и пытаюсь создать. Постепенно, по чертежам в ней – 7 компонент, я пока рассказал об одном.

PS: у "мартингал депозита" - статистически доказанный/подтвержденный тренд, и у остальных участков. Это важно. И вспомните - цена мартингал не полный.

Если цВР являются мартингалами - то ничего из них не выжать. Мартингалы предполагают отсутствие каких-либо закономерностей. Как не крути мартингал, мартингал и получишь.

С моей точки зрения, цВР не являются мартингалами, т.к. некоторое их перемешивание некоторых цВР дает ВР с очень стабильными показателями на Out of Sample по длине сопоставимый с длиной анализа для перемешивания исходных цВР. 

. Потому что это распространённая ошибка. GARCH - всего лишь математический метод. Этот метод, приложенный со старательность и тщательностью к реальному процессу может стать моделью, если будет отражать суть самого процесса. В противном случае, получится ситуация "натягивания рынка на формулы" (с) кто то с паука, в отместку рынок обязательно натянет вас. Что, собственно говоря, мы и постоянно видим.

. Мне надоело повторять одни и те же прописные истины.