Это интересно - страница 20
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
предположу, теоретически конечно, что проктологи в своей проф деятельности так же пользуются арифметикой. Это тоже ТА?
Ну если проктолог использует арифметику для прогнозирования движения соответствующего "инструмента", то принципиальной разницы никакой нет. :)
Сразу скажу, нихрена не знаю. Но вставлю свою неумную мысль.
Классический мартингал - случайное блуждание. Ценовые ВР - не совсем мартингалы. Т.к. "перемешивание" нескольких ценовых ВР дает иногда в итоге очень стабильные показатели.
Далеко ходить не надо: высокоррелированные фин. инструменты. Или же более общно - портфель, который имеет постоянное МО своего эквити. И, соответственно, торгуемый внутрь канала своего эквити от уровней своих СКО.
На Out of Sample закономерности сохраняются довольно продолжительное время у некоторых портфелей. Конечно, нет никаких гарантий, что завтра все нарушится, но как и нет гарантий ни на что.
. Я тут поинтересовался, вы на форуме с 2006 года. Вы, практически, аксакал, по этому придется обращаться к вам более уважительно.
ой спасибо, просто таки почет и уважуха.
. Начнём из далека. Объект с которым вы пытаетесь работать, это временной ряд цен. Единственная характеристика рынка, которую вам дают посмотреть через экран дц. Мне пришлось потратить много времени (несколько лет) и сил, что бы убедиться, что цена проявляет главную характеристику мартингала, - а именно, что наилучший прогноз на следующее значение, есть текущее значение. При этом, всё же, цена ни есть классический мартингал, а скорее особый класс мартингалов (мартингал из "кусочков", плюс общая нестационарность, плюс ещё кое что), но это не так важно. По этому, я не стесняясь пишу, цена ~= мартингал. У мартингалов есть одно свойство, любое "преобразование" мартингала в результате даёт новый мартингал. Говоря простыми словами, как бы вы не преобразовывали хитрыми методами цену, в результате у вас всё равно будет ряд-мартингал. А это значит, "50/50 минус спред" (с) чьё то.
. На самом деле, то что написано, - очень упрощённо, всего лишь принцип. Убеждать я ни кого не собираюсь, тем более, что цена не строгий мартингал, но эта не строгость не даёт возможности быть лучше (или хуже) "среднего по рынку", с поправкой на комиссионные сборы.
Я прекрасно понимаю, что написать реально стабильную торговую систему на ценовых рядах возможно только используя внешние данные, т.е. дополнительную, внешнюю по отношении к системе информацию. В этом направлении так же работаю, но труд уж больно титанический.
Следуя сказанному, Вы должны так же понимать, что никакой ТА в классическом понимании этого термина не даст никаких преимуществ. Все "характерные" экстремумы и какие то "движения" на самом деле никак не характеризуют котировочный процесс.
В общем я нигде и не писал, что это идеальный подход для "вскрытия" процесса. Есть конечно недостатки. Но пока работаю с этим.Буду развивать.
. "Красоты" нет потому, что это - мартингал. :) Даже если изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год настойчиво долбить мартингал разными методами - это не поможет, потому что это нереально. Извините!
Результат то есть, но нет твердой уверенности. В том числе и по названной вами причине.
Нужен совершенно иной подход, другой взгляд.
какой? Хотя подозреваю, скажете, что коммерческая тайна.
. Это ведь не важно, особенно для людей которые ещё сами не стали "удачливыми". Интересны методы и взгляды.
Устойчивой автоматизированной (это ключевое слово) системы пока еще не создал. Но таки моя секретная лаборатория работает над сверхоружием. :о) Поскольку по характеру не игрок, то лепить ТС одну за одной и щекотать нервы мне не надо.
. Ну не знай. В моём понимание, то что вы делаете, - это и есть ТА, анализ движения цен, и не важно, какой "хитрый" метод вы используете, данные то те же самые (мартингал то тот же самый).
"анализом" занимаются многие. Фундаментальный анализ так же занимается анализом, и представляете, тоже цену анализирует.
Не всё, что пользует рихметику, является ТА.
У ТА есть определение, кому интересно, тот может отгуглить этот свой интерес.
Если, анализ использует основополагающие посылы, отличные от тех, что у ТА (причем, рихметика есть всюду, куда не глянь), то этот анализ не Технический. И баста. Это моя, имхо'ная баста.
Сергей, продолжайте пожалуйста, не отвлекайтесь.
MathCAD с датами как то не очень работает. Не могу первую минуты понедельника отличить от чего то другого. Буду документацию читать, возможно какие то функции ввели.
Нет необходимости отличать первую минуту понедельника, так же как и любую другую.
В файл нужно писать с понедельника, без всяких дат, только Close, по одному дню в строке, каждые 5 строк - неделя, прздники забивать нулями, нули в проге не обрабатывать, дырки в потоке минуток забивать последним предудущим значением, закончить файл последней котировкой пятницы. Что еще ? Не сможешь правильно прочесть такой файл ?
Нет необходимости отличать первую минуту понедельника, так же как и любую другую.
В файл нужно писать с понедельника, без всяких дат, только Close, по одному дню в строке, каждые 5 строк - неделя, прздники забивать нулями, нули в проге не обрабатывать, дырки в потоке минуток забивать последним предудущим значением, закончить файл последней котировкой пятницы. Что еще ? Не сможешь правильно прочесть такой файл ?
На анекдотах, ну просто специально для Вас:
теории.
Я прекрасно понимаю, что написать реально стабильную торговую систему на ценовых рядах возможно только используя внешние данные, т.е. дополнительную, внешнюю по отношении к системе информацию. В этом направлении так же работаю, но труд уж больно титанический.
. И как же это понимание было отражено в представленной модели?
Следуя сказанному, Вы должны так же понимать, что никакой ТА в классическом понимании этого термина не даст никаких преимуществ. Все "характерные" экстремумы и какие то "движения" на самом деле никак не характеризуют котировочный процесс.
. Эта так и не так, одновременно. Засада, как обычно, в толковании терминов. В "массовом" сознание клиентов дц, ТА - это анализ цен. Точка. Просто потому, что ничего другого у этих клиентов нет. И я согласен, эта хрень не работает, в таком виде. В другом определении, ТА - это анализ цен и объёмов (на этом сайте так сказано). Но это уже рынок, не децешный форекс. И тут выясняется, что кое где ТА вполне себе так работает. А если взять определение, что ТА - это ещё и анализ интереса (опять же определение с этого сайта) - задача уже начинает походить на ту, которую описывают в мемуарах трейдеры. В общем, в зависимости от контекста, я могу сказать "ТА- отстой", и тут же "ТА - рулит". И ни разу не совру. Так то!
. Одна цитатка: "Технический анализ рынка - это изучение психологии биржевой толпы. Цель технического анализа - определить соотношение сил между быками и медведями, чтобы сделать ставку на более сильную группу." (с) А.Элдер - и ведь очень прав старик Элдер, и заметьте, ничего о ценах, объёмах и прочего.
какой? Хотя подозреваю, скажете, что коммерческая тайна.
. И тут мы плавно возвращаемся к тому, с чего всё начиналось. К пониманию проблемы "а что это у вас за процесс"! или попроще, "какие процессы происходят на рынке?", "кто участвует в этих процессах?" и т.д. и только потом вопрос, "а причём тут цена и как она себя ведёт".
. И тут я цитатку тисну, надоела самом у всё писАть: "Чтобы ответить на этот вопрос следует понять, чем является рынок. Это не коробка с шариками, не "сферический конь в ваккуме".
На рынке работают разные группы участников, преследующие различные цели. Методы достижения этих целей у них различны, и фреймы/периоды//масштабы на которых они работают тоже различны. Кроме того, у различных инструментов будет разное соотношение между этими группами.
Какая-нибудь биотеховская стока с высокой вероятностью может быть движима манипуляторами в стиле pump & dump или инсайдерами. Фьюч SP любят "половые" и крупные игроки. На ES колбасят арбы и программы.
Но всё это многообразие не отменяет того, что у цены присутствует "память", которая и приводит к плавающей глубине марковости процесса. Эта "память" может быть обусловлена наличием накопленной позиции, фанатичной приверженностью определенной торговой стратегии, страхом/жадностью и т.д
Для понимания того, что происходит, прежде всего необходимо ознакомится с основами того, как устроен данный рынок, какие группы на нём работают, какие цели преследуют, какими активами торгуют. Далее путем чтения форумов и личных наблюдений к вам прийдёт понимание процессов, которые происходят на данном активе в данном временном окне. А уж приложение какого-то матаппарата для построения оценок - это уже последний этап.
Заметьте - как можно больше конкретики, финансовые инструменты имеют свои особенности. " (с) Apprentice с паука.
"анализом" занимаются многие. Фундаментальный анализ так же занимается анализом, и представляете, тоже цену анализирует.
. С ФА не всё так просто. Сам я знаком с ним очень поверхностно, по этому знаю только, что так анализируются различные "глобальные" данные, которые могут влиять на "цену".
ой спасибо, просто таки почет и уважуха.
.
На анекдотах, ну просто специально для Вас:
Различие между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем втеории.