Нужно ли задавать slippage у отложенных ордеров?
- Сопровождение серий с помощью отложенных ордеров
- Плавающий стоп-левел
- Проверка маржи для отложенного ордера
С рыночными ордерами понятно, а вот у отложенных не совсем понимаю. Если он имеет значение при срабатывании отложенного ордера, то что будет если был задан slippage=0 и цена в районе установки отложника пронеслась с бешенной скоростью?
Хм-м! Однако! Коллизия!
))), нет, то что пронеслась это к ДЦ обращайтесь, этот параметр нужен только для открытия рыночного ордера
| slippage | - | Максимально допустимое отклонение цены для рыночных ордеров (ордеров на покупку или продажу). |
))), нет, то что пронеслась это к ДЦ обращайтесь, этот параметр нужен только для открытия рыночного ордера
| slippage | - | Максимально допустимое отклонение цены для рыночных ордеров (ордеров на покупку или продажу). |
Я тоже так же думал, но вот встретил slippage в функции SetOrder() у KimIV и меня стали грызть сомнения - ведь он опытный специалист в автотрейдинге и программировании.
))), Наполеон был великим полководцем, но сильно ошибся, когда пошел войной на Россию.
ЗЫ: или Гитлер, )))
))), Наполеон был великим полководцем, но сильно ошибся, когда пошел войной на Россию.
И всё-таки сомнения у меня остаются. Не проскальзывают только лимитные ордера, так как это не выгодно брокеру, а стоповые ордера могут проскальзывать. Я слышал, что на новостях позиция от стопового ордера может даже оказаться на хае или лоу образовавшейся на новостях свечи. И что будет, если слиппаж = 0, а цена проскользнула? Превратиться в рыночный отложник не смог и что - отложник ДЦ тогда должен вообще удалить?
И всё-таки сомнения у меня остаются. Не проскальзывают только лимитные ордера, так как это не выгодно брокеру, а стоповые ордера могут проскальзывать. Я слышал, что на новостях позиция от стопового ордера может даже оказаться на хае или лоу образовавшейся на новостях свечи. И что будет, если слиппаж = 0, а цена проскользнула? Превратиться в рыночный отложник не смог и что - отложник ДЦ тогда должен вообще удалить?
Slippage не влияет на работу отложников, если отложник не открылся по указанной Вами цене, то смотрите в договор с ДЦ.
Посмотрел в своём ДЦ. Нашёл только такой пункт клиентского соглашения, который мне кажется касается этой ситуации:
8.2 Если торговля по инструменту открылась с разрывом, а уровень ордера оказался внутри разрыва, то Компания вправе (но не обязана) сработать ордер по текущей рыночной цене, отличной от уровня ордера.
Думаю, что если разрыв в котировках произошёл на новостях, то ДЦ будет действовать таким же образом.Посмотрел в своём ДЦ. Нашёл только такой пункт клиентского соглашения, который мне кажется касается этой ситуации:
8.2 Если торговля по инструменту открылась с разрывом, а уровень ордера оказался внутри разрыва, то Компания вправе (но не обязана) сработать ордер по текущей рыночной цене, отличной от уровня ордера.
Думаю, что если разрыв в котировках произошёл на новостях, то ДЦ будет действовать таким же образом.Я тоже так же думал, но вот встретил slippage в функции SetOrder() у KimIV и меня стали грызть сомнения - ведь он опытный специалист в автотрейдинге и программировании.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования