Альтернативный и рапространенный подходы при построении ТС - страница 8

hrenfx , я ещё не вник в использование этих индюков. Хотя в мт4 уже все их поставил. Завтра собираюсь заняться.

Если не трудно (как будет время) - прикиньте пож. оптимальные размеры по европейским облигациям в варианте входа на тф=м30:

FGBMH1 - против (FGBLH1+GFBSH1),

т .е. MIDDLE против (LONG+SHORT)

некий справедливый индекс доллара можно поискать в малоликвидных валютах, к примеру тот же рубль когда цена на нефть стоит ;)

Хм... Математическое чутье мне подсказывает думать в следующем направлении. Пусть мы неким способом нашли синтетик, оптимальный по некоему критерию, пускай для определенности по максимуму волатильности (дисперсии), раз уж об этом речь уже заходила в этой ветке. Вы говорите, что результаты работы, например, пробойной системы на таком синтетике будут лучше? Пардон, я берусь скорее предположить, что они точно не будут лучше лучшего из ФИ, входящих в синтетик. Почему? Да очень просто. Практически все ФИ на рынке имеют не одинаковые, но оооочень сходные статистические характеристики - форма распределения вероятностей, автокорреляции, частотный состав, да мало ли что еще. Так вот - у меня нет никаких оснований утверждать, что какая-либо линейная комбинация таких ФИ будет иметь статистические характеристики, существенно отличные от характеристик каждого ФИ в отдельности (скорее, наоборот). А у вас такие основания есть?

Есть.

Не, так не пойдет. Вот я на шару накидал пяток инструментов в некий синтетик, засунул его в Statistic'у - и что я вижу? Распределение returns по-прежнему с теми же экспоненциальными хвостами, что и каждый в отдельности (чуть почикало вершину, что вполне согласуется с теорией - ЦПТ работает как раз в окрестностях нуля /рисуночек прилагаю для уверенности/). Значимых автокорреляций нет (как и не было, второй рисуночек)... другие характеристики тоже в норме. Что меняется -то? Я вот ни за что не поверю, что в моих рассуждениях ключевое слово - "на шару". Можете показать хоть один живой синтетический инструмент с "оптимальными" характеристиками в виде файла истории? Я его лично проанализирую иесли что-то реально отличающееся найду, прилюдно съем шляпу (которую куплю на заработанные на этом синтетике деньги:).

Пр поводу распределения. Как бы странно это не прозвучало, но похоже, что его оценку(гистограмму) корректно построить нельзя в принципе(или сверх-сложно), если априори неизвестно распределение генеральной совокупности, которой принадлежит оцениваемая выборка.

Обращался с этим вопросом на форум МГУ:

http://www.mathforum.ru/forum/read/1/33909/ (никто ничего не сказал);

на форум НГУ (там специалисты по эконометрике):

http://www.nsu.ru/phpBB/viewtopic.php?t=22051 (один человек сказал, что нельзя его построить);

недавно и в учебнике нашел информацию о той же проблеме.

Упомянуто, что у Кендалла и Стьюарта в "Теории распределений" есть какая-то информация, но до нее я пока не добрался.

Никак нельзя определить, какое брать число интервалов для построения гистограммы, равномерные или равновероятные, каким должен быть параметр сдвига, определяющий положение первого центрального интервала. В зависимости от всего этого гистограмная оценка сильно(фатально) плавает (т.е. в зависимости от них в принципе может быть успешно пройден тест на соответствие разным законам). Тест, проводимый "Статистикой", решает все упомянутые вопросы?

P.S. Тоже хотел построить гистограмную оценку распределения, но не смог пока.

Она может когда-то и плавает, но уж точно не тогда, когда все настолько очевидно. Здесь хоть раком, хоть боком, а гистограмма одна получится. Так что тест, проводимый Статистикой, в данном случае призван дать визуальную картинку, после которой желание проверять цифры отпадает за ненадобностью.

Эконометристы, кстати, так говорят, потому что везде пытаются нормальное распределение воткнуть, чтоб свой матаппарат применить - а оно не лезет...

Я бы такое предполагал только после того, как тест был бы пройден при различных значениях упомянутых параметров. Вполне вероятно, что могут на соответствие и другие законы сработать (если они есть среди проверяемых, конечно, а если нет?). В этом проблема.

Пример стационарного синтетика:

В общем случае стационарность не нужна.

Видим, что взаимосвязаны только USDLFX, AUDUSD, EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCAD и USDCHF.

Из этих коэффициентов видим, как же считается USDLFX:

Теперь понятно, что он считается по абсолютно бессмысленной формуле:

USDLFX = ((USDJPY * USDCHF * USDCAD) / (EURUSD * GBPUSD * AUDUSD))^(1 / 7)

P.S. Даже в этом варианте индекса больше смысла (там бы была степень = 1 / 6).