Альтернативный и рапространенный подходы при построении ТС - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
........
Пример (на мартине):
Сравнение:
Может приведете ещё какой нибудь пример, пример с мартином лично я не понял
Мартинов много, поэтому без подробностей.
Вы написали, видимо, не глубоко подумав.
Любая ТС сольет (в теории)! Мартин это или что-то другое - не важно.
Если вы знаете распределения безоткатных движений фин. инструмента за 20 лет. А это элементарно узнать, проанализировав историю. То с учетом этого распределения вы можете создать мартин, который не сливал бы на этих 20 годах истории.
Вы скажите, что он сольет все равно. И будете правы. Как и будете правы в отношении не только мартина, но и любой ТС, подогнанной под историю 20 лет.
Но, в отличие от многих ТС, мартин - это стабильная система (наклонная прямая) с небольшими отклонениями (если адекватно настроили). И вероятность того, что мартин сольет равна вероятности того, что ФИ существенно изменит свое поведение по сравнению с поведением за крайние 20 лет.
Что значит существенно? Это значит, что распределение безоткатных движений станет другим.
Так вот для того же мартина, можно создать синтетик с наилучшим распределением безоткатных движений. И торговать на этом синтетике.
to Mischek: не надо давать слабину, дискуссия продолжается.....
to hrenfx:
- если мы по истории одного инструмента подбираем параметры для ТС, то это не значит, что эти параметры окажутся оптимальными для данного инструмента в будущем....
- если мы по произвольным параметрам подберем некий синтетик, история которого покажет хорошие результаты для данных параметров ТС, то это не значит, что эти параметры окажутся оптимальными для данного синтетика в будущем....
- между вероятностью\возможностью изменения поведения инструмента и поведения синтетика в будущем нет никакой разницы (т.е. синтетик точно также может менять свое поведение, как и простой инструмент).....
to Mischek: не надо давать слабину, дискуссия продолжается.....
to hrenfx:
- если мы по истории одного инструмента подбираем параметры для ТС, то это не значит, что эти параметры окажутся оптимальными для данного инструмента в будущем....
- если мы по произвольным параметрам подберем некий синтетик, история которого покажет хорошие результаты для данных параметров ТС, то это не значит, что эти параметры окажутся оптимальными для данного синтетика в будущем....
- между вероятностью\возможностью изменения поведения инструмента и поведения синтетика в будущем нет никакой разницы (т.е. синтетик точно также может менять свое поведение, как и простой инструмент).....
Хорошо, тогда обьясните какие такие параметры подбираются если тс работает без индикаторов
- если мы по истории одного инструмента подбираем параметры для ТС, то это не значит, что эти параметры окажутся оптимальными для данного инструмента в будущем....
- если мы по произвольным параметрам подберем некий синтетик, история которого покажет хорошие результаты для данных параметров ТС, то это не значит, что эти параметры окажутся оптимальными для данного синтетика в будущем....
- между вероятностью\возможностью изменения поведения инструмента и поведения синтетика в будущем нет никакой разницы (т.е. синтетик точно также может менять свое поведение, как и простой инструмент).....
Совершенно верно.
Тогда для чего вы открыли эту тему?
Тогда для чего вы открыли эту тему?
Потрепаться ), выложить свои догмы, поспорить со всеми как они сильно ошибаются и т.п.
ЗЫ: из последних 3 тем одна имеет хоть какой-то смысл
а да, еще забыл: привлечь интелектуальную часть пользователей форума
Короче. Автор, вы про мультивалютники слышали? )))
По сути, вы предлагаете такую схему: советник --- функция создания синтетического торгового инструмента из рыночного мн-ва --- рынок. По форме, это - по-любому, мультивалютник.
Суть идеи (как я понял) это вычленение логического блока синтеза торгового инструмента. На мой взгляд - идея здравая. Респект.