Альтернативный и рапространенный подходы при построении ТС

а как насчет издержек при создании синтетика. При создании синтетики всегда спред и реквоты будут больше, а результат прогноза не лучше.

Не возможно создать чистый синетик из постоянных долей, используя валютные пары. Все доли валют колеблятся из-за изменения цен. Это говорит лишь об ухудшении прогноза такого синтетика.

Зачем вообще использовать синтетики. Есть конкретный инструмент, на котором есть максимальная вероятность прогноза и на нем минимальны все издержки(спред, издержки связанные с технической реализацией такого синтетика).

Можно было бы сослаться на диверсификацию рисков портфеля стратегий, но практика показывает, что в реальности диверсификация для форекса вообще не работает.

Тема не имеет никакого отношения к диверсификации рисков портфелем стратегий.

А как вам такая железная закономерность: если пошло вверх, то значит пойдет вверх и дальше, а если не пошло значит пойдет вниз. :)

Замечательно! Осталось только формализовать "если пошло вверх", "пойдет вверх и дальше", "не пошло" и "пойдет вниз";)

Нет.

Для этого процесс создания синтетики должен быть проще стандартного метода. А это неочевидно, так что продолжайте развивать мысль :) потому как она в любом случае интересна.

ИМХО   это тупик

можно из мяса сделать колбасу

из колбасы нельзя сделать корову

можно взять корову, свинью, курицу, барана и придумывать новый рецепт вкусной колбасы

можно купить колбасу и анализировать из каких сортов мяса она приготовлена

автор предлагает купить шоколад, назвать колбасой и анализировать из каких сортов мяса она сделана 

вроде как автор предлагает новый рецепт колбасы, и подобрать набор мяс из "корову, свинью, курицу, барана"(известно, мясо каких животных в составе). Это гораздо проще, чем изучать свойства входящих в уже готовую колбасу набора мяс (неизвестно, мясо каких животных в составе)

Если речь идет о получении более стабильной и высокой прибыли, чем при стандартном подходе - при чем тут сложность альтернативного?

Или рассуждаем так: сложно - заниматься не будем?

Не пропагандирую сложные подходы, если кому-то показалось. Не стандарный - не значит сложный. Надо просто привыкнуть.

Еще пример в пользу альтернативного подхода (создание оптимального синтетика):

Возьмем ТС на пробой. Очевидно, что она показывает результаты тем лучше, чем волатильнее ФИ. Например, GBPJPY - неплохой вариант (еще и популярный) для такой ТС.

Просто представим, что нигде не котировался GBPJPY в явном виде. Что тогда? При стандартном подходе никто бы не догадался торговать на синтетическом GBPJPY.

Но мы не будем развивать воображение, а рассмотрим простую задачу получения самого волатильного синтетика из двух ФИ.

Не долго думая, можно сообразить, что самый волатильный синтетик из двух ФИ найдется, если эти два ФИ будут иметь минимальные линейные связи.

Как вы будете вычислять пару ФИ с мин. лин. связями - это уже вопрос методик. Можно через корреляцию, можно и другими тоже не сложными методами. Главное найти.

Так вот синтетик из таких пар будет оптимальным для ТС на пробой. Если вы ТС запустите на таком синетике, то получите гораздо лучше результаты, чем на любом из имеющихся ФИ. 

Да! Технические индикаторы теперь называются синтетиками) 

Таже ... только вид сбоку. 

Тема к техническим индикаторам никакого отношения не имеет.