Модель рынка: постоянная пропускная способность - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Слушайте, но ведь толпа умных мужиков, но как так можно, периодически собираетесь и начинайте байки травить и простых сограждан дурить.
Сжатие условно говоря это функция от распределения, но как ты думаешь цену-то из этого всего предсказать?
Слушайте, но ведь толпа умных мужиков, но как так можно, периодически собираетесь и начинайте байки травить и простых сограждан дурить.
Сжатие условно говоря это функция от распределения, но как ты думаешь цену-то из этого всего предсказать?
я и не думаю что можно - писал https://www.mql5.com/ru/forum/129152/page3 Чисто тема из раздела " Чистая математика, физика, химия и т.п.: задачки для тренировки мозгов, никак не связанные с торговлей" :)
:D
Как видим, случайные ВР сжимаются все сильнее с добавкой нового ВР. "Золото" показало себя, как настоящее.
Почему случайные ВР сжимаются (содержат общую информацию) - из теории информации не ясно. На уровне алгоритмов сжатия этот процесс более-менее понятен.
Случайные ряды не содержат содержательной информации. Чистый белый шум.
А реальные ряды содержат нетривиальную, содержательную информацию о состоянии рынка. Ту самую за которой охотятся экспертописатели. Однако, ее надо не только достать, но и правильно интерпретировать, и правильно использовать. Так что еще форекс поживет. :-)
По моему работа доказывает не столько то, что поток котировок не СБ, сколько то, что полезная инфа имеется.
Сжатие условно говоря это функция от распределения, но как ты думаешь цену-то из этого всего предсказать?
Существуют алгоритмы, так называемого, контекстного моделирования. Они не являются просто функциями от распределения. Тот же PPM.
Кроме того, есть статьи, в которых в качестве одного из входов алгоритма прогнозирования использовалась степень сжимаемости данных.
По моему работа доказывает не столько то, что поток котировок не СБ, сколько то, что полезная инфа имеется.
Существуют алгоритмы, так называемого, контекстного моделирования. Они не являются просто функциями от распределения. Тот же PPM.
PPM посмотрел только на глаз: результаты сжимания скользящих окон почти идентичны LZMA.
Кроме того, есть статьи, в которых в качестве одного из входов алгоритма прогнозирования использовалась степень сжимаемости данных.
Как дополнение: это перефразировка одного и того же.
Не сказал бы. Информация может быть и бесполезная. Правда, для того, чтобы разница сжатия СБ и потока котировок могла интерпретироваться как полезная информация следует построить профитную ТС. Думаю, что это немного легче, чем доказать полезность этой инфы в общем виде.
Существуют алгоритмы, так называемого, контекстного моделирования. Они не являются просто функциями от распределения. Тот же PPM.
Кроме того, есть статьи, в которых в качестве одного из входов алгоритма прогнозирования использовалась степень сжимаемости данных.
Ну если ты (не сочти "ты" за грубость пожалуйста) такой в теме, почему мистеру хренфиксу ничего не подсказал? Чего же вы все такие, математиков три мешка тут на форуме и гордятся все этим, начинаете рассуждать на умные темы умными словами, а пардонтес в ветке-то что? Хренфикс сжимает чем? Сжимает что? Малевичи.
---
А, ладно. Забудьте.
Ну если ты (не сочти "ты" за грубость пожалуйста) такой в теме, почему мистеру хренфиксу ничего не подсказал? Чего же вы все такие, математиков три мешка тут на форуме и гордятся все этим, начинаете рассуждать на умные темы умными словами, а пардонтес в ветке-то что? Хренфикс сжимает чем? Сжимает что? Малевичи.
---
А, ладно. Забудьте.
а поговорить? :) Форум такой и публика, что всем хочется чего-нибудь открыть, до чего другие до них не додумались :)