Модель рынка: постоянная пропускная способность - страница 4

Над этим пришлось поэкспериментировать. Сначала брал относительные изменения цен. Архиватор сжимал на 30%.

Затем попробовал абсолютные изменения цен (в пунктах)  - архиватор стал сжимать на 60%.

Далее оказалось, что если в окне располагать данные по фин. инструментам не строками, а последовательно (сначала один, потом второй и т.д.), то сжатие увеличивается еще где-то на 5%. Дальше экспериментировать не стал.

Обратите внимение на график изменения размера окна выборки из одного фин. инструмента (AUDUSD) и его распределение.

Совершенно симметричное и дисперсия относительно невысокая. Если сравнивать с другими графиками, где выборка содержит больше фин. инструментов, то можно видеть, что всплесков почти нет.

Первый раз с таким сталкиваюсь, обычно наоборот, чем больше фин. инструментов, тем ближе к стационарности. А здесь наоборот, один фин. инструмент через элементарные алгоритмы сжатия (никакой математики, находятся самые простые паттерны) дает отличную стабильность.

P.S. Померил корреляцию между относительными изменениями AUDUSD и изменениями размера сжатого окна AUDUSD. Корреляция нулевая (~0.004).

То есть для 9 инструментов количество данных в окне в 9 раз больше, чем для одного? А что будет на одном инструменте при увеличении размера окна в 9 раз?

Ахтунг!

Происходит подмена понятий!

Информация - это структурированные данные. Как Вы не сжимайте данные, они не станут информацией до тех пор, пока они Вас ни о чем не информируют.

Да, количество данных растет линейно.

Если делать увеличение окна, то только для выборки из одного фин. инструмента, т.к. с большими выборками даже с постоянным окном пришлось сжимать гигабайты данных, что очень ресурсоемко. Попробую для AUDUSD. 

В некотором роде это будет проверка теоремы Такенса для ценовых рядов. Хотя однозначных выводов сделать скорее всего не удастся, имхо.

Ещё одна деталь. Действительно реакция на добавление золота отсутствует. Но зато присутствует аномальная реакция на добавление серебра. А что если добавить сначала золото, а серебро потом?

Ну и конечно прав joo, неплохо было бы проделать это для случайных рядов.

Экспериментировать можно много и одному это не просто.

С золотом догадываюсь, в чем причина. Поскольку брал не относительные, а абсолютные разницы цен при формировании данных для сжатия, то у золота, в отличие от всех, цена меняется значительно сильнее в пунктах, чем у остальных ФИ. Хотя причины могут быть и в другом.

Аномальность серебра не увидел. 

Выборка всего из одного фин. инструмента. Меняется размер скользящего окна (от 1-5 суток). Графики с тем же смыслом:

Трехмерное представление изменения размера сжатого окна при изменении размера самого скользящего окна AUDUSD:

 

Алгоритмы сжатия у zip-ов и rar-ов не универсальны. У самих алгоритмов тоже есть определенные размеры окна.

Исследование смелое, притянуто за тридцати-километровые уши. С абстрактным подходом гипотез можно придумать столько, что и 10 тысяч человек за пятьдесят лет не изучат. Что в общем-то зачастую в науке и происходит.

Если поставить себе за правило хотя бы самое простое обоснование иметь своей гипотезе, времени сэкономишь на три жизни хватит.