Модель рынка: постоянная пропускная способность - страница 27

Можно любой пример такого?

Я думаю, имелось в виду следующее: выбирается некая начальная точка. От нее начинается сжатие информации.
Т.е. берется 1, 2, 3, 4, 5 и т.д. баров. Кол-во информации после сжатия показывается как график.
Возможно... в каких-то точках графиках будут интересные кривульки

Выбираете, какой-то алгоритм получения информации, из тех, что демонстрировали. Фиксируете константу информации. Далее, на каком-то участке выполняете следующие итерации

(1) Становитесь на «текущий бар». От это «текущего бара» последовательно берете отрезки (увеличиваете длину окна в историю) и для каждого считаете количество информации по принятому алгоритму. Как только находится отрезок с <константой> +/- <дельта> - записываете длину этого окна для текущего отсчета.

(2) Сдвигаетесь на следующий бар и повторяете поиск.

В итоге получается ряд с длинами отрезков ВР, для которых соблюдается условие – константа фиксированной информации (условно – «канал»). Собираете статистику по этим «каналам», поскольку, пока идете в слепую, собирайте все, что соберется (СКО, АКФ, и т.д).

Далее, нужно будет исследовать полученные «каналы». Например, выбираете модель (линейная регрессия, корреляционные модели и т.д., хоть ТА) и смотрите, как лег будущий ВР относительно текущего бара на эту модель (для начала).

Вдруг чего найдется

Понял, спасибо. Реализация такого метода потребует гораздо больших вычислительных ресурсов, по сравнению с методом, результаты которого были представлены.

Легко :-D
Сложили две частоты, 440 Гц и 500. Сунули в Фурье.
Фурье дал два пика.
Сгенерировали две отдельные компоненты, которые дают исходное.

Ясно, спасибо. Подготовительная работа (сжатие) такого рода метода очень длительная. Попробую, как будут свободны достаточные вычислительные ресурсы.

Нужна начальная точка (от вертикальной линии) и окно- сколько считать.
Если задать небольшое окно- то вычисления не большие. Пример приложил.

С постоянными частотами понял.

если доберетесь - попробуйте для нескольких констант, Вы же не знаете "сколько".

Размер окна растет же все время. И какое отношение к сжатию имеет в данном случае линейная регрессия?