Модель рынка: постоянная пропускная способность - страница 24
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Можно и даблы сжимать, не суть. Для поставленного эксперимента это было неважно, результат при сжатии разности в целочисленном виде был бы практически тот же. (В относительном виде, не в абсолютном)
Отсюда:
Над этим пришлось поэкспериментировать. Сначала брал относительные изменения цен. Архиватор сжимал на 30%.
Затем попробовал абсолютные изменения цен (в пунктах) - архиватор стал сжимать на 60%.
Далее оказалось, что если в окне располагать данные по фин. инструментам не строками, а последовательно (сначала один, потом второй и т.д.), то сжатие увеличивается еще где-то на 5%. Дальше экспериментировать не стал.
Важно было получить не только минимальное представление данных, но и максимальное сжатие.
Отсюда:
Важно было получить не только минимальное представление данных, но и максимальное сжатие.
Это как в том анекдоте "А я могу поставить сто двадцать экспериментов в час, правда такая ерунда получается..."
Что тебе дало знание максимальной степени сжатия?
Переставил числа местами и сжиматься стало лучше, ну типа информации стало меньше...
--
Кроссы хуже будут сжиматься, поскольку и них больше спред и их не так фильтруют, как мажоры. По твоим представлениям получится, что в кроссах информации больше, чем в мажорах.
--
Пандеромоторолетчики хреновы...
Прочел.
Читал стоя.
Сейчас - в поисках внутреннего Буратино.
Что тебе дало знание максимальной степени сжатия?
Переставил числа местами и сжиматься стало лучше, ну типа информации стало меньше...
"Информации" не стало меньше или больше от сжимания. Чем лучше сжатие, тем более точно можно оценить количество содержащейся в данных "информации". Но это все равно очень грубая оценка.
Кроссы хуже будут сжиматься, поскольку и них больше спред и их не так фильтруют, как мажоры. По твоим представлениям получится, что в кроссах информации больше, чем в мажорах.
Кроссы не сжимал, т.к. это быссмыслица, поскольку вся "информация" о кроссах итак содержится в "мажорах". Сжатию подверг только "мажоры".
"Информации" не стало меньше или больше от сжимания. Чем лучше сжатие, тем более точно можно оценить количество содержащейся в данных информации. Но это все равно очень грубая оценка.
Если от перестановки меняется оценка, то что ты оцениваешь? Очевидно ты оцениваешь саму расстановку.
Самый лучший практический вывод из твоих экспериментов - в каком порядке нужно сжимать пары архиватором.
Если от перестановки меняется оценка, то что ты оцениваешь? Очевидно ты оцениваешь саму расстановку. Это хрен с тобой, что ты там оцениваешь и за что принимаешь, но зачем ты тут втираешь всем, что ты оцениваешь количество информации? Где в твоих экспериментах хотя бы намек на это?
Чем меньше занимают сжатые данные, тем ближе они к минимальному набору. Тут что-то непонятно? Минимальный набор опередлить невозможно. К нему можно только приближаться, давая более точную оценку.
Чем меньше занимают сжатые данные, тем ближе они к минимальному набору.
Тут всё понятно, это просто глупость.
Тут всё понятно, это просто глупость.
А это что:
Если от перестановки меняется оценка, то что ты оцениваешь? Очевидно ты оцениваешь саму расстановку.
???
--
P.S. Поскольку всасывание затруднено, пишу прямым текстом: это и есть пояснения(!) Ты оцениваешь всё что угодно, но не информацию.