Модель рынка: постоянная пропускная способность - страница 13
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
...........
Каким образом оценивать информацию в рынке? Информация меняет рынок, значит поступление информации дает отклонения от каких-то базовых величин. Ну и желателен адекватный критерий, что-то, что на рынке измеряемо и повторяемо. Таких вещей можно найти несколько. Скажем диапазон или пробег, может и какая другая характеристика, то же распределение сравнивать момент со средним. Отклонение может быть нелинейным. И неоднозначным. И увеличение пробега или диапазона, это поступление информации, и уменьшение тоже.
О равномерности поступления информации говорить не приходится.
Получить график и сопоставить его с календарным и новостным. В общем как-то так.
Да я думаю этот фокус уже проделывали сотню раз, можно в инете поискать наверное.
Информация не "распределяется" по рынку равномерно (т.е. в одинаковых объемах) и для всех участников одновременно. Также нельзя считать, что после того, как рынок получил некую информацию, он будет действовать рационально исходя из данной информации. Результатом (функцией) информации и реакции на нее рынка является цена. После того, как цена в виде тика появилась в терминале, она стала информацией, основанием для принятия того или иного решения, и вышеуказанный цикл повторился вновь, дабы сформировать новую цену выше\ниже предыдущей. И на вопрос куда пошла цена, отвечает конкретный участник рынка, который воспринимает полученную информацию исходя из своего понимания ("правильно" или "неправильно").
Т.о., если мы тестируем рынок на сильную форму его эффективности, то нам необходимо научиться (1) собирать абсолютно всю информацию (и предполагать, что так делает весь рынок) и (2) определить, что каждая конкретная информация всегда оказывает однозначное влияние на действия всех участников рынка (т.е., говоря по-простому, предполагать, что ситуация, когда цена идет верх и это является для одних сигналом входить в рынок на повышение, а для других - поводом закрывать длинные позиции - невозможной, т.к. все умные и такого просто не допустят).
Все это делает подход по изучению рынка, обсуждаемого в этой теме, не намного эффективным, чем, скажем, изучать классические паттерны Price Action....
Я конечно понимаю, что человек хорошо пишет, пусть пишет, но так что бы его другие понимали, у него сухой текст, я понимаю что он умный и возможно хорошо разбирается в корреляциях валютных пар, провел много исследований в этой области и возможно скоро получит нобелевскую премию за свои исследования, но как применяет он свои знания и открытия на практике, к чему все его усилия, есть ли практический смысл от всего этого?
Хм, а любопытно, делал ли кто-нибудь индикатор собственной информации?
Казалось бы раз существует предположение о постоянстве информации, то должен быть и индикатор для его исследования :)
P.S. Кстати, сойдёт наверное и индикатор энтропии.Что бы для чего? Проверить гипотезу о постоянстве информации на рынке этим инструментом не получится. (Да и зачем?)
И потом ещё непонятно к чему его применять, что-то подсказывает, что применение этих инструментов к барам неверно.
"- Мистер Фарадей, все, что вы показали, очень интересно. А на что она годится, эта ваша электромагнитная индукция?
- А на что годится новорожденный ребенок?"
Что думаю я. Изначальный посыл неверен. Вернее, он может быть верен, но с точки зрения абстрактной, не приложенной к цели торговли (получение прибыли) информации. Но даже это - не так.
Извлечение прибыли возможно, когда ты работаешь в Дао заданного контекста. Эрго, информационная ценность на рынке - сигналы, приводящие систему в другое состояние. Или, если угодно, меняющие правила игры. Работа же внутри определенного контекста - задача тривиальная. Не о ней речь.
Надо ли доказывать, что задающие контекст (меняющие правила, забрасывающие на новый эн.уровень - как угодно))) импульсы по любым соображениям не должны быть размазаны равномерным слоем по времени. Ха, даже если бредить временными зонами Фибоначчи, это не так. Ряд Фибо - это не 1, 2, 3, 4 etc.
Но если отбросить эти рассуждения "за контекст", то и тогда, сами подумайте, равна ли информационная ценность периода, когда марк.-мейкеры держат коридор, дроча друг другу, и периодом когда выходят важные новости, драматически меняющие хм... контекст? )))
===
Короче, пока я не вижу смысла в таком (с такими притянутыми предпосылками) подходе. Пока это напоминает мне изощренную форму силлогизма. Пардон.
1. Что бы для чего? Проверить гипотезу о постоянстве информации на рынке этим инструментом не получится.
2. И потом ещё непонятно к чему его применять, что-то подсказывает, что применение этих инструментов к барам неверно.
1. В тривиальное постоянство я вообще-то и не верю. А вот наличия каких-то закономерностей не исключаю.
2. Я бы сказал не "непонятно", а "неизвестно" :) . То есть имеется потенциальное поле для исследований
Надо ли доказывать, что задающие контекст (меняющие правила, забрасывающие на новый эн.уровень - как угодно))) импульсы по любым соображениям не должны быть размазаны равномерным слоем по времени.
Но если отбросить эти рассуждения "за контекст", то и тогда, сами подумайте, равна ли информационная ценность периода, когда марк.-мейкеры держат коридор, дроча друг другу, и периодом когда выходят важные новости, драматически меняющие хм... контекст? )))
Если внимательнее посмотреть на определение собственной информации, видно что чем реже событие, тем её больше.
1. В тривиальное постоянство я вообще-то и не верю. А вот наличия каких-то закономерностей не исключаю.
2. Я бы сказал не "непонятно", а "неизвестно" :) . То есть имеется потенциальное поле для исследований
Если внимательнее посмотреть на определение собственной информации, видно что чем реже событие, тем её больше.