Нулевая корреляция выборки вовсе не обозначает отсутствие линейной взаимосвязи - страница 60

Зачем-то выпил кофе на ночь, пришлось разродиться browser-based системой для прототипирования стат.арб. стратегий на основе своей модели, а то куча тестирующих скриптов разрослась до немыслимых размеров. Теперь любую пару можно оттестировать и запустить в реальную торговлю за пару минут (торговая часть давным-давно написана и работает).

Похвастаюсь, пожалуй, красивыми картинками. Надписи по которым можно полностью либо частично восстановить используемый мною подход, разумеется, закрашены. Тестирование выполняется с учетом всех издержек.

 

 

 

 

 

 

Если можно, поясните.

Самая первая картинка. Понимаю так, что оба актива росли все 1096 дней, причем довольно монотонно? 

Ну да. А что тут удивительного? Это акции одной компании, они коинтегрированы и потому растут вместе.

Тогда действительно удивительны две цифры: 98 лонгов против 67 шортов 

Что то с traders count не то, сумма не совпадает с лонгами и шортами.

А что вы вычитаете из ряда (-A;-B)?

Там всё корректно :) Longs и shorts - это сделки, которые привели к открытию позиции в конкретном направлении (мне так удобнее); закрытие может происходить без переворота позиции - тогда увеличивается только total, а longs и shorts остаются прежними.

Это совершенно очевидно. Совсем не очевидно происхождение такого весомого количества шортов (67/98=68%) на монотонно растущем активе.

Лонги и шорты считаются по портфелю. Специфика стратегии такова, что мы всегда продаем одну из акций, а на полученные деньги покупаем другую. Лонг и шорт по портфелю отличаются лишь тем, какую из акций продаем, а какую покупаем.

Кроме того, монотонный рост акций ни о чем не говорит, т.к. стоимость портфеля изменяется совершенно иначе.

Как мне кажется, понял. Следующее.

Реальный актив колеблется вокруг виртуального синтетика: если актив выше него, то шорт, если актив ниже, то лонг. Как только отклонение от реального синтетика стало нулевым, то выход. Так?