Нулевая корреляция выборки вовсе не обозначает отсутствие линейной взаимосвязи - страница 59
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ок, если рассматривать ряды в целом - да. Но можно говорить о кусочно-постоянном векторе коинтеграции. Для тех двух акций он будет именно таким.
Нет, т.к. скорость сходимости оценки коэффициента хеджирования пропорциональна N, а не sqrt(N), где N - количество наблюдений.
Плохой из вас телепат :D
Я лысый ))ну простите))
Кусочно все ряды на форексе коинтегрированы.
ну простите))
Кусочно все ряды на форексе коинтегрированы.
Факт коинтеграции не объясняет следующего обстоятельства.
Беру некоторое окно и на нем считаю вектор коинтеграции. Потом сдвигаю это окно на 1 и опять считаю вектор. Привожу график первого коэффициента вектора.
Вектор коинтеграции - это величина переменная. Т.е. коинтеграция как явление на моей выборке есть всегда, а вот вектор меняется.
Теперь прогноз. Входим в рынок при пересечении нуля остатка от уравнения коинтеграции. Для этого момента был свой вектор коинтеграции. Затем этот вектор меняется, но мы выходим фактически для другого вектора коинтеграции? ЭТо стационарность? Лично меня это смущает.
Факт коинтеграции не объясняет следующего обстоятельства.
Беру некоторое окно и на нем считаю вектор коинтеграции. Потом сдвигаю это окно на 1 и опять считаю вектор. Привожу график первого коэффициента вектора.
Вектор коинтеграции - это величина переменная. Т.е. коинтеграция как явление на моей выборке есть всегда, а вот вектор меняется.
Теперь прогноз. Входим в рынок при пересечении нуля остатка от уравнения коинтеграции. Для этого момента был свой вектор коинтеграции. Затем этот вектор меняется, но мы выходим фактически для другого вектора коинтеграции? ЭТо стационарность? Лично меня это смущает.
я не понимаю смысл этого оптыта - как вы считаете вектор коинтеграции? Между какими рядами? Вы автокорреляцию расчитываете?
Дмитрий, ты ж написал уже, что "здесь в темах корреляции больше не учавству[ешь]".
Ну а что тебе надобно-то?
Дмитрий, ты ж написал уже, что "здесь в темах корреляции больше не учавству[ешь]".
Ну а что тебе надобно-то?
Ну прокатило немного по инерции... Ничего мне не надо.
Притча
Во время оно правил далеким городом Вирани могущественный и мудрый царь. Могущество его повергало в страх и трепет, а мудрость внушала любовь. В самом центре Вирани стоял колодец с прохладной прозрачной водою. Все обитатели города и даже сам царь и придворные вельможи пили из него воду,
ибо другого колодца не было.
Однажды ночью, когда все уже спали, в город явилась ведьма и влила семь
капель лютого зелья в колодец, и примолвила: "Пусть отныне всякий испивший этой водицы лишится рассудка!"
Утром все горожане, кроме царя и его главного советника, напились той воды и безумие завладело их рассудком -- сбылась ведьмина ворожба. Весь день в переулках и на рыночных площадях люди только и делали, что шептали друг другу на ухо: "Царь обезумел... Наш царь и его советник повредились в уме... Виданое ли дело, чтоб нами правил обезумевший царь! Долой его с трона!"
В тот вечер царь велел наполнить золотой кубок водою из колодца. И когда ему принесли кубок, он отпил большой глоток и дал испить той воды своему советнику. И буйное веселье охватило далекий город Вирани, ибо к царю и его советнику вернулся разум.
Джебран Халиль Джебран. Из книги "Безумец. Его притчи и стихи."
Прошу прощения, что вклиниваюсь в разговор.
Просветите:
Для парного трейдинга что используется ?
корреляция или коинтеграция
Stells:
Для парного трейдинга что используется ?
Прошу прощения, что вклиниваюсь в разговор.
Просветите:
Для парного трейдинга что используется ?
корреляция или коинтеграция
anonymous:
Коинтеграция.
То есть пары должны быть коинтегрированы на определенном (последнем) промежутке веремени ?
Можете что то посоветовать почитать по этой теме (коинтеграция, парный трейдинг) ?
То есть пары должны быть коинтегрированы на определенном (последнем) промежутке веремени ?
Не обязательно))
Можете что то посоветовать почитать по этой теме (коинтеграция, парный трейдинг) ?
Google - определение коинтеграции, тесты Энгла-Грейнджера и Йохансена, способы хеджирования (можно использовать вектор коинтеграции/делать бета-нейтральный портфель и т.д.).
http://www.amazon.com/Pairs-Trading-Quantitative-Methods-Analysis/dp/0471460672 - хорошо изложены основы.