Нулевая корреляция выборки вовсе не обозначает отсутствие линейной взаимосвязи - страница 58
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Avals:
откуда следует, что эти моменты непредсказуемы? - я так предполагаю. Рад буду если вы покажете мне такой метод предсказания.
И вообще, что их нужно предсказывать чтобы заработать - никто. А кто это утверждает?не покажу, но пользуюсь. Эквити этого в профиле.
Слава, вы мне этот эквити показываете уже раз 50-й за последние 2-3 года)))))
А где ж свежий?
Слава, вы мне этот эквити показываете уже раз 50-й за последние 2-3 года)))))
А где ж свежий?
он нужен? Могу в личку если очень хочется))
не-не, пасиб. Если методу не покажете, то не надо
ну тогда осатётся верить, или не верить))
Потом, когда попробуешь создать ТС
Уже создал и не одну.
и поймешь что к чему и почему спрэд и т.д. сделаешь следующее - расширишь анализируемый временной промежуток.
Расширил. Спред всё ещё не имеет единичного корня :)
И, причем, наступление и окончание этого промежутка спрогнозировать нельзя. Нестационарность, понимаешь, наступает.
Понимаешь, она не наступает неожиданно, если думать головой, составляя пары инструментов. Если экономическая причина коинтеграции меняется (дивиденды начали платить в других пропорциях либо ещё чего случилось) - прекращаем торговать пару.
Уже создал и не одну. - ну конечно!
Расширил. Спред всё ещё не имеет единичного корня :) - я не вижу стационарности на рисунке. Честно, прости.... Я вижу турбулентность спрэда в 2008 - 2009.
Понимаешь, она не наступает неожиданно, если думать головой, составляя пары инструментов. Если экономическая причина коинтеграции меняется (дивиденды начали платить в других пропорциях либо ещё чего случилось) - прекращаем торговать пару. - понимаю. Но также понимаю, что это все просто рассуждения. Я так могу рассуждать до бесконечности. Причем обо всем на свете.
Экономическая причина коинтеграции меняется - это ты порадовал))). Если коинтеграция была-была и внезапно пропадает, то такие ряды некоинтегрированы.
Если линейная комбинация двух нестационарных рядов внезапно становится нестационарной, то в лучшем случае тебе прийдется ждать очень долго для получения необходимого количества статистики и построения на ее основе новой модели. И это только тогда, если после точки "перелома" оба ряда снова СРАЗУ приобретут свойство коинтеграции.
Ты не создавал таких ТС
Выложите те, которые посвящены фин рынкам.
Напишите такую же статью, но лучше. Раскритиковать то все можно..........
Если коинтеграция была-была и внезапно пропадает, то такие ряды некоинтегрированы.
Ок, если рассматривать ряды в целом - да. Но можно говорить о кусочно-постоянном векторе коинтеграции. Для тех двух акций он будет именно таким.
Если линейная комбинация двух нестационарных рядов внезапно становится нестационарной, то в лучшем случае тебе прийдется ждать очень долго для получения необходимого количества статистики и построения на ее основе новой модели.
Нет, т.к. скорость сходимости оценки коэффициента хеджирования пропорциональна N, а не sqrt(N), где N - количество наблюдений.
Ты не создавал таких ТС
Плохой из вас телепат :D
Ложная корреляция может быть между скоростью роста волос на голове anonymous'а и динамикой движения материковых плит.