Нулевая корреляция выборки вовсе не обозначает отсутствие линейной взаимосвязи - страница 55
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вы упираете на смысл, а между тем, сами его потеряли. Простой пример, два стационарных, случайных блуждания с нулевым МО:
Очевидно, что оба направлены в одну сторону, очевидно также и то, что никакой взаимосвязи между этими процессами нет. Берем КК для этих двух рядов как есть, получаем коэффициент равный 0.86, т.е. идентифицировали сильную взаимосвязь. Но если ее достоверно нет, то что мы тогда получили? Теперь берем первые разности этих двух процессов и уже для них рассчитываем КК, теперь он равен 0.02, т.е. он показал то, что и должен показать - взаимосвязи нет. Их движение в одну сторону простое совпадение.
Считая КК на I(1) вы подгоняете стат. методы под то, что вам кажется. А визуально, два ряда, действительно кажутся похожими, хотя на самом деле это не так.
Не надо называть корреляцией то, что ею является, а так же наделять корреляцию свойствами которыми она не обладает.
Ребята, да все с вами ясно уже. Завязываем, не надо меня цитировать, тем более поучать, я здесь в темах корреляции больше не учавствую.
Очень хороший пример, спасибо. Камешек в сторону любителей ложных корреляций, считающих, что они им ни за что не попадутся.
Хороший камешек себе на голову. Кто это придумал такое понятие - "ложная корреляция"? Есть такая тенденция - когда кто-то чего-то не понимает, он придумывает новые определения и понятия. Вы чего-то своего придуманного ждете от корреляции, потом начинаете выдумывать новые опеределения, когда ожидания не оправдываются. Еще раз повторюсь - в математике, как выяснилось, недостаточно манипулировать формулами, еще надо понимать суть.
Хороший камешек себе на голову. Кто это придумал такое понятие - "ложная корреляция"? Есть такая тенденция - когда кто-то чего-то не понимает, он придумывает новые определения и понятия. Вы чего-то своего придуманного ждете от корреляции, потом начинаете выдумывать новые опеределения, когда ожидания не оправдываются. Еще раз повторюсь - в математике, как выяснилось, недостаточно манипулировать формулами, еще надо понимать суть.
Токмо истины ради свои 3 копейки.
Ложная корреляция - это именно из учебника, буквально на первых 10 страницах учебника по корреляционному анализу.
На следующих 10 страницах этого учебника написано, что ложную корреляцию можно отличить от истинной только на основе содержательных рассуждений.
Уж извините, если, что, так как с Вами следует как не согласиться, так и согласиться.
В экономике корреляция не используется. Чтоб не использовали корреляцию, Грэйнджеру лет 30 назад дали Нобеля за коинтеграцию. Гораздо меньше ошибок при применении. Именно на коинтеграции построены разные там VAR, VEC, формируют портфели, управляют рисками и т.д. Целое направление. Любой пакет по эконометрике имеет все эти штучки.
Токмо истины ради свои 3 копейки.
Ложная корреляция - это именно из учебника, буквально на первых 10 страницах учебника по корреляционному анализу.
На следующих 10 страницах этого учебника написано, что ложную корреляцию можно отличить от истинной только на основе содержательных рассуждений.
Уж извините, если, что, так как с Вами следует как не согласиться, так и согласиться.
В экономике корреляция не используется. Чтоб не использовали корреляцию, Грэйнджеру лет 30 назад дали Нобеля за коинтеграцию. Гораздо меньше ошибок при применении. Именно на коинтеграции построены разные там VAR, VEC, формируют портфели, управляют рисками и т.д. Целое направление. Любой пакет по эконометрике имеет все эти штучки.
Не надо называть корреляцией то, что ею является, а так же наделять корреляцию свойствами которыми она не обладает.
Ребята, да все с вами ясно уже. Завязываем, не надо меня цитировать, тем более поучать, я здесь в темах корреляции больше не учавствую.
Не понимаю что Вы имеете ввиду. "Корреляция не то что ею является...", какие-то "свойства, которыми она не обладает".
Вы четко и ясно скажите, есть между двумя рядами, что я представил выше, взаимосвязь или ее нет?
1. МО=0? МО рядов = 0? Или прирашений рядов?
2. Оба ряда стационарны? Вы в этом уверены?
3. КК не устанавливает и никогда не устанавливал наличие или отсутствие каких либо функциональных взаимосвязей. Это просто числовая характеристика. Наличие или отсутствие взаимосвязей - это уже вопрос интерпретации КК другими методами.
На википедии сказано, цитирую: "Стационарность случайного процесса означает неизменность во времени его вероятностных закономерностей, при этом обычно рассматривается два вида стационарности: стационарность в узком смысле, когда конечномерные распределения инвариантны относительно сдвига времени, и стационарность в широком смысле, когда от времени не зависят лишь математические ожидания." Нет ни одного слова про то, что МО должно быть строго равно нулем, а также то, что стационарность лишь свойство I(0).
На википедии сказано, цитирую: "Стационарность случайного процесса означает неизменность во времени его вероятностных закономерностей, при этом обычно рассматривается два вида стационарности: стационарность в узком смысле, когда конечномерные распределения инвариантны относительно сдвига времени, и стационарность в широком смысле, когда от времени не зависят лишь математические ожидания." Нет ни одного слова про то, что МО должно быть строго равно нулем, а также то, что стационарность лишь свойство I(0).
Ну так все правильно - у тебя МО рядов РАСТЕТ (или падает - я с этой системой координат разобраться не могу, где там время) с течением времени. Разбейте ряд на две части, МО второй части будет ЯВНО больше первой. Это не стационарные ряды.
Если ты имел в виду стационарность рядов из первых разниц, то графики первых разниц надо было выкладывать.
Не понимаю что Вы имеете ввиду. "Корреляция не то что ею является...", какие-то "свойства, которыми она не обладает".
Вы четко и ясно скажите, есть между двумя рядами, что я представил выше, взаимосвязь или ее нет?
Взаимосвязи бывают всякие. А то, что корреляция есть, сами знаете.
...
Ложная корреляция - это именно из учебника, буквально на первых 10 страницах учебника по корреляционному анализу.
...
В таких случаях нужно точное название учебника, автора. Может там еще чего забавного найдется.
В таких случаях нужно точное название учебника, автора. Может там еще чего забавного найдется.